Торговая стратегия возврата к среднему значению с использованием полос Боллинджера

Обзор

Стратегия торговли с возвращением средней цены в брин-поясе - это количественный метод торговли, основанный на принципе колебаний цены и средней цены. Эта стратегия использует индикатор брин-пояса для выявления перепроданных зон рынка и приступает к увеличению прибыли, когда цены начинают возвращаться к средней стоимости.

Стратегический принцип

Основные принципы этой стратегии основаны на теории среднезначной регрессии и применении индикаторов пояса Бурин. Пояса Бурин состоят из трёх линий: средняя линия ((20-циклическая простая движущаяся средняя линия), верхняя линия ((средняя линия плюс двойной стандартный разрыв) и нижняя линия ((средняя линия минус двойной стандартный разрыв)). Конкретная логика реализации стратегии следующая:

1. Условия участия:

   • Первая свеча (Candle 1) закрытие ниже порыва по Брин-Бенду
   • Второй штрих ((Candle 2) закрытие цены выше, чем по Брин-банду
   • При выполнении вышеперечисленных условий, выполняется дополнительный Stop Order на максимальной цене второй колонки.

2. Параметры остановки:

   • Цена достигнет 20-циклической средней линии (всего равновесия) (цель 100% прибыли)

3. Параметры остановки:

   • Стоп-старт находится на низком уровне между первой и второй коренными минимумами

Входные сигналы этой стратегии означают, что рынок может быть перепродан и начать отскок, в то время как стоп-пароль, установленный на средней орбите, отражает идею возвращения к среднему значению.

Стратегические преимущества

1. Четкие условия входа и выхода: стратегия обеспечивает четкие условия входа (конкретные показатели двух линий) и четкие цели прибыли (средняя 20-циклическая линия), снижая субъективные суждения в процессе торговли.

2. Основанный на статистических принципах: Бринская полоса основана на расчете стандартного отклонения, имеет статистическую основу, когда цена отклоняется от среднего значения слишком далеко, есть большая вероятность, что она вернется к среднему значению.

3. Контроль риска обоснован: стоп-лосс устанавливается на нижней точке входной сигнальной линии, ограничивая максимальные потери в одной сделке.

4. Управление деньгами четко: стратегия использования процентов от общего объема активов счета (в пределах 100%) для управления позициями, что позволяет оценивать риски.

5. Визуализация: в коде содержится визуализация ленты Брин и входных сигналов, что позволяет трейдерам визуально понять состояние рынка и точку запуска сигнала.

6. Избегайте последовательности плохих сделок: стратегия устанавливает ограничения, новые входные сигналы должны рассматриваться только в том случае, если они не открыты.

Стратегический риск

1. Риск рыночных потрясений: в рыночных потрясениях поперечного диапазона цены могут колебаться между нижней и средней траекториями по Бринскому поясу, что приводит к частым и неэффективным сделкам.

2. Риск трендового рынка: при сильной нисходящей тенденции цены могут продолжить падение после кратковременного отскока и прорвать предыдущие минимумы, что приводит к вызову стоп-лосса.

3. Слишком высокий уровень использования средств: Стратегия использует 100% средств счета для торговли, такая высокая леверинговая операция может привести к быстрому сокращению средств счета при последовательных убытках.

4. Риск ложного прорыва: иногда цена может лишь ненадолго прорваться вниз по буринской полосе, а затем быстро вернуться назад, вызывая ошибочный входный сигнал.

5. Отсутствие фильтрации на рыночную среду: стратегия не учитывает общую рыночную среду (например, направление тренда, волатильность) для фильтрации сигналов, которые могут генерировать торговые сигналы в неподходящих рыночных условиях.

Направление оптимизации стратегии

1. Внедрение фильтра тренда: можно добавить долгосрочные скользящие средние или другие трендовые индикаторы, выполнять многосигналы только в условиях восходящего тренда или нейтрального тренда и избегать торговли в нисходящем тренде.

2. Оптимизация управления капиталом: изменение объема сделок с фиксированного 100% до динамического, изменение размера позиции на основе рыночной волатильности или состояния вывода счетов, снижение риска.

3. Добавление анализа нескольких временных рамок: подтверждение направления рынка на более крупных временных рамах, затем выполнение торговых сигналов на более мелких временных рамах, повышение выигрышности.

4. Добавление условий фильтрации сделки: дополнительные условия, такие как подтверждение объема сделки, подтверждение зоны RSI, чтобы уменьшить ложные сигналы.

5. Введение механизма частичной прибыли: можно установить несколько целей прибыли, например, при достижении средней линии Брин-пояса только часть позиций может быть ликвидирована, чтобы оставшиеся позиции продолжали прибыль.

6. Динамическая стоп-коррекция: внедрение функции отслеживания стоп-убытков, которая автоматически корректирует положение стоп-убытков по мере движения цены в благоприятном направлении, защищая уже имеющиеся прибыли.

7. Оптимизируйте параметры: найдите наиболее подходящее для конкретного рынка сочетание параметров, отсчитывая различные периоды буринских поясов (не более 20 лет) и кратность стандартного отклонения (не более 2,0).

Подвести итог

Стратегия торговли с средневековой регрессией по Брин-Бенду является простым и эффективным количественным методом торговли, который использует свойства средневековой регрессии рынка, чтобы захватить процесс возвращения цены из перепроданной зоны к средневековой. Эта стратегия имеет четкие условия входа, остановки и остановки, которые легко реализовать и отследить. Однако, для повышения устойчивости стратегии рекомендуется ввести улучшения, такие как фильтрация тенденций, анализ нескольких временных рамок и оптимизация управления капиталом.