Ливерморская стратегия количественной торговли по ключевому ценовому прорыву

Обзор

Стратегия количественного трейдинга с прорывом ключевой цены на несколько голов Ливермора - это систематизированный метод трейдинга, основанный на торговой философии Джесси Ливермора. Стратегия использует определение основных тенденций рынка, естественных отклонений и вторичных отклонений, чтобы точно улавливать время, когда цена прорывает ключевые точки поддержки и сопротивления.

Стратегический принцип

Стратегия основана на торговой философии Джесси Ливермора и подразделяет рыночные тенденции на шесть состояний: основной восходящий тренд (MAIN_UP), основной нисходящий тренд (MAIN_DOWN), естественный откат (NATURAL_REBOUND), естественный откат (NATURAL_RETRACEMENT), вторичный откат (SECONDARY_REBOUND) и вторичный откат (SECONDARY_RETRACEMENT).

Стратегия определяет трендовое состояние рынка, рассчитывая отношение текущей цены к историческим ключевым точкам, в сочетании с заданным коэффициентом расстояния от центра (может быть фиксированным процентом или основанным на динамических вычислениях ATR). Конкретная логика такова:

1. В основном восходящем тренде, когда цена продолжает расти или резко снижается, но не превышает пороговой величины, определенной основным коэффициентом, сохраняется состояние восходящего тренда и обновляется максимальная точка; когда регресс превышает пороговое значение, переходит в состояние естественного регресса.

2. Поддерживает состояние понижающего тренда и обновляет нижнюю точку в основной нисходящей тенденции, когда цена продолжает падать или отскок не превышает порога, определенного основным коэффициентом, и переходит в естественный отскок, когда отскок превышает порог.

3. Между естественным и вторичным отскоком/отказом следует определить переход тренда в зависимости от отношения цены к историческим максимумам и минимумам, а также от заданного множителя основных и вторичных осей.

Логика генерирования торговых сигналов заключается в следующем: создание позиции с множеством голов, когда тренд два последовательных цикла подтверждает основную восходящую тенденцию; выход из позиции с равным положением, когда тренд два последовательных цикла подтверждает основную нисходящую тенденцию.

Стратегические преимущества

1. Систематическое определение тенденцийСтратегия систематизирует концепцию торговли Ливермора, определяя различные состояния трендов с помощью четких математических моделей, устраняя неопределенность, вызванную субъективным суждением.

2. Высокая степень адаптацииПовышенная гибкость стратегии благодаря возможности адаптации стратегии к различным рыночным условиям и колебаниям, благодаря параметризации процентов расстояния от центральной оси и опций ATR.

3. Механизм подтвержденияСтратегия требует подтверждения тренда в течение двух последовательных циклов для совершения сделки, что эффективно снижает потери от ложных прорывов.

4. Интеграция управления капиталомСтратегия использования процентов прав и долей в счетах для управления позициями, чтобы обеспечить постоянный риск-отрыв для разных размеров счетов.

5. Захват долгосрочных тенденцийПосредством разграничения основных и второстепенных тенденций стратегия может эффективно улавливать макроциклические тенденции и избегать помех от краткосрочного шума.

Стратегический риск

1. Риск отставанияСтремительность: Поскольку стратегия требует подтверждения состояния тренда на протяжении двух циклов, чтобы осуществить сделку, возможно, пропустить часть прибыли в начале тренда или перенести более крупный отход при обратном тренде.

2. Параметр Чувствительность: эффективность стратегии сильно зависит от параметров, таких как процент расстояния от центральной оси, умножение на основную и второстепенную оси, неправильные параметры могут привести к чрезмерной торговле или пропуску важных сигналов.

3. Ограничение односторонних сделокСтратегия предназначена для выполнения только многообещающих сделок, в условиях длительного падения рынка возможны более длительные периоды простоя средств, влияющие на общую доходность.

4. Тенденции определяют сложностьЛогика переключения между шестью трендовыми состояниями более сложная и может приводить к частым переключениям состояний при резких рыночных колебаниях, увеличивая стоимость торгов.

5. Отсутствие механизмов сдерживанияВ коде отсутствует четкая установка стоп-лосса, что может привести к большим потерям в случае резкого рыночного переворота.

Направление оптимизации стратегии

1. Увеличение убыточностиВнедрение стратегии остановки убытков, основанной на ATR или фиксированном процентном соотношении, для контроля риска одной сделки до обратного тренда. Конкретная реализация может быть установлена при установлении многоочередных позиций, в то же время устанавливая цену остановки убытков, защищая безопасность средств.

2. Оптимизация механизмов признания тенденций: текущая стратегия требует двух последовательных циклов подтверждения тенденции, можно рассмотреть возможность комбинирования трафика или других технических показателей для подтверждения тенденции, повышения качества сигнала.

3. Добавление пустотыСтроение стратегии для поддержки свободных сделок, максимальное использование возможностей для получения прибыли в нисходящих тенденциях, повышение эффективности стратегии в любое время суток.

4. Изменение динамических параметровВведение механизмов динамической корректировки параметров, основанных на исторической волатильности или состоянии рынка, чтобы стратегия могла лучше адаптироваться к различным рыночным условиям.

5. Добавить условия фильтрацииПовышение выигрышных коэффициентов в сочетании с рыночными циклами, сезонными или базовыми фильтрами, избегая открытия позиций в неблагоприятных условиях.

6. Строительство складов и складовВ частности: реализация механизма распределенного ввода и вывода, снижение риска выбора времени, оптимизация эффективности использования средств.

Подвести итог

Стратегия количественного трейдинга с прорывом ключевой цены в многоголовом ливерморе успешно преобразовала классическую торговую идею Джесси Ливермора в алгоритмическую систему количественного исполнения. Посредством четкого определения шести состояний тренда на рынке и условий его преобразования стратегия может эффективно идентифицировать и отслеживать основные восходящие тенденции и выполнять многоголовые сделки на основе подтвержденных тенденций.

Несмотря на преимущества стратегии, такие как систематизация, адаптивность и встроенные механизмы подтверждения, она также сталкивается с рисками, такими как задержка, чувствительность параметров и отсутствие остановок. С помощью дополнительных механизмов остановок, оптимизации признания тенденций, расширения функций пустоты и оптимизации в таких направлениях, как динамическая коррекция параметров, можно еще больше повысить устойчивость и прибыльность стратегии.

В целом, стратегия предоставляет надежную основу для инвесторов, стремящихся систематически реализовать философию торговли Ливерморе, с надеждой на стабильную долгосрочную прибыль в реальных сделках с соответствующей корректировкой параметров и оптимизацией управления рисками.