Стратегия кроссовера трансформации Фишера: система импульсной торговли, основанная на оптимизации гауссовского распределения

Обзор

Ключевая часть стратегии основана на перекрестных сигналах двух линий: линии Фишера (главная цена перекрестка) и линии триггера (линия триггера) после задержки одного цикла. Когда линия Фишера пересекает линию триггера вверх и значение Фишера меньше 1, создается сигнал покупки, указывающий на то, что может начаться рывок; когда линия Фишера пересекает линию триггера вниз и значение Фишера больше 1, создается сигнал продажи, указывающий на то, что может начаться рывок.

Стратегический принцип

Основным принципом пересечения преобразований Фишера является преобразование ценовых данных в нормальное распределение с использованием преобразований Фишера.

1. Во-первых, стратегия использует входные параметры, чтобы установить длину преобразования Фишера (дефолт - 9 циклов).
2. Расчет исходного значения: путем стандартизации текущей цены закрытия относительно высоких и низких цен в течение периода, а затем применение взвешенного среднего ((текущий вес 0,33, предыдущий вес 0,67).
3. Применение преобразования Фишера: используйте формулу 0.5 * log (((1 + value) / (1 - value)) для преобразования стандартизированных значений в значения Фишера, затем применяйте гладкую обработку.
4. Триггерная линия устанавливается как предыдущая периодическая величина линии Фишера.
5. Условия сделки четко определены:
   • При прохождении триггера на линии Фишера с значением Фишера меньше 1 генерируется сигнал покупки
   • Сигнал продажи генерируется, когда фишеровская линия проходит через триггерную линию и значение Фишера больше 1
6. Стратегия гарантирует, что в одно время будет только одна сделка, и только при закрытии линии K будет подтвержден сигнал сделки.

Такая конструкция позволяет стратегии улавливать изменения в динамике рынка, особенно на ранних стадиях ценовых поворотов. Математические свойства Fisher’s Transforms делают рыночные поворотные точки более заметными и помогают трейдерам заранее идентифицировать потенциальные возможности поворота.

Стратегические преимущества

Пересекание с переходом Фишера имеет следующие существенные преимущества:

1. Раннее распознавание реверсий: математические свойства Fisher’s transform позволяют рыночным поворотным точкам проявляться раньше, чем многие другие индикаторы, что позволяет трейдерам выходить на рынок в начале тренда.
2. Ясные правила входа и выхода: стратегия обеспечивает четкие торговые сигналы, без необходимости субъективного суждения, подходит для систематизированной торговли.
3. Снижение ложного сигнала: стратегия уменьшает риск ложного прорыва в середине пути, подтверждая сигнал только при закрытии линии K.
4. Сглаживание: Сглаживание включается в расчетный процесс преобразования Фишера, что уменьшает влияние рыночного шума.
5. Широкая применимость: Стратегия может применяться на различных рынках, включая акции, валюту, товары и криптовалюты.
6. Визуальная интуиция: стратегия четко обозначает на графике линии Фишера и линии триггера, что позволяет трейдерам легко идентифицировать пересечения и потенциальные торговые возможности.
7. Интеграция управления рисками: стратегия включает в себя определенные механизмы управления рисками, чтобы избежать входа в экстремальные ситуации, ограничивая торговлю вблизи уровня 1.
8. Управление одной сделкой: стратегия предназначена для управления одной сделкой одновременно, что упрощает процесс управления сделками.

Стратегический риск

Несмотря на много преимуществ, которые дает перекрестная конверсия Фишера, существуют некоторые потенциальные риски:

1. Ложные сигналы на промежуточных рынках: в диапазоне или на промежуточных рынках линии Фишера и линии триггера могут часто пересекаться, создавая большое количество ложных сигналов, что приводит к последовательным потерям.
2. Отсталость: Несмотря на то, что преобразование Фишера помогает ранне определить переломный момент, как показатель, основанный на исторических данных, существует определенная отсталость.
3. Чувствительность параметров: выбор параметров длины Фишера может значительно повлиять на производительность стратегии, а неправильные параметры могут привести к чрезмерной или недостаточной чувствительности.
4. Риск быстрых рыночных поворотов: в условиях сильной волатильности цены могут быстро поворачиваться перед сигналом подтверждения, что приводит к нежелательной точке входа.
5. Ограничения по управлению фиксированными суммами: стратегия использует фиксированные суммы наличных денег для торговли, которые могут не подходить для всех размеров счетов или предпочтений риска.
6. Чрезмерная зависимость от одного показателя: зависимость только от перекрестных фишеров может игнорировать другие важные рыночные факторы, такие как изменения в фундаментальных принципах, структура рынка или направление общей тенденции.

Чтобы снизить эти риски, трейдер может рассмотреть возможность использования других технических инструментов, таких как уровни поддержки и сопротивления, анализ объема сделки или движущаяся средняя, и применить соответствующие уровни остановок и остановок.

Направление оптимизации стратегии

Несколько возможных направлений оптимизации для перекрестной стратегии преобразования Fisher:

1. Динамическая корректировка параметров: автоматическая корректировка параметров длины Фишера в зависимости от волатильности рынка, более длительный период использования в низковолатильном рынке, более короткий период использования в высоковолатильном рынке.
2. Подтверждение в несколько временных рамок: подтверждение торгового сигнала на больших временных рамах, совершение сделки только в том случае, если несколько временных рамов показывают согласованные сигналы.
3. Интеграция фильтров: добавление фильтров тренда (например, скользящей средней) или фильтров волатильности для торговли только при благоприятных рыночных условиях.
4. Динамическое управление позициями: осуществление динамического управления позициями на основе рыночной волатильности или размера счета, а не с использованием фиксированной суммы наличных денег.
5. Добавление стратегии выхода: в дополнение к перекрестным сигналам выхода можно добавить вспомогательные механизмы выхода, основанные на движущихся стоп-лосах или целевых прибылях.
6. Дифференциация состояния рынка: внедрение алгоритмов обнаружения состояния рынка, уменьшение или предотвращение торговли на промежуточных рынках, активная торговля только на рынках с заметной тенденцией.
7. Классификация интенсивности сигнала: Классификация интенсивности сигнала, основанная на углу и расстоянии пересечения линии Фишера и линии триггера, выполняется только для высокодостоверных сигналов.
8. Синхронность соответствующих индикаторов: подтверждение сигналов в сочетании с другими динамическими или трендовыми индикаторами (например, RSI, MACD или ADX), повышение устойчивости стратегии.

Эти оптимизации могут повысить адаптивность стратегии в различных рыночных условиях, уменьшить ложные сигналы и улучшить общую характеристику возврата риска.

Подвести итог

Стратегия использования пересечения линии Фишера и линии триггера в качестве торгового сигнала, через линию триггера и значение Фишера меньше 1, чтобы купить, и через линию триггера и значение Фишера больше 1, чтобы продать. Основные преимущества стратегии заключаются в том, что она позволяет раннее выявление рыночных поворотов, предоставляет четкие правила торговли, уменьшает ложные сигналы и применяется в различных рынках. Однако в криптовалютных рынках могут возникать ложные сигналы, существует чувствительность к параметрам, и чрезмерная зависимость от одного индикатора может игнорировать другие рыночные факторы.