Стратегия управления рисками длинной позиции в режиме изоляции в прайм-тайм

PNL 风险管理 时间隔离 固定盈亏比 头寸控制 risk management Time Segregation Fixed Risk-Reward Position Control
Дата создания: 2025-08-07 11:41:45 Последнее изменение: 2025-08-07 11:41:45
Копировать: 0 Количество просмотров: 166
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики

Стратегия управления рисками длинной позиции в режиме изоляции в прайм-тайм Стратегия управления рисками длинной позиции в режиме изоляции в прайм-тайм

Обзор

Стратегия управления рисками долгой позиции с золотым временем - это количественная торговая система, ориентированная на контроль риска с помощью фиксированного соотношения прибыли и убытков и механизма временной изоляции. Стратегия использует простой и четкий целевой показатель прибыли (~ \( 20) и ограничение на убытки (~ \) 100), а также вводит два механизма временного охлаждения: 12-часовой период охлаждения после сделки (~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Стратегический принцип

Основные принципы этой стратегии основаны на строгом контроле риска и разделении времени:

  1. Условия приемаСтратегия заключается в том, чтобы открывать позиции только в том случае, если выполняются три условия: отсутствие текущей позиции, прошедший период охлаждения убытков и прошедший период задержки прибыли. Это гарантирует, что сделка не будет часто открываться в неблагоприятное время.

  2. Механизм выходаВ этой статье мы рассмотрим два конкретных условия выхода:

    • Когда прибыль достигает заданного уровня в 20 долларов, сразу же выводим позицию на прибыль
    • Немедленная остановка прибыли, когда убыток достигнет $ 100

  3. Временная изоляцияНапример, в “Стратегии” вводятся два механизма управления временем:

    • 12-часовой период охлаждения после убытков (tradeCooldown): предотвращение последовательных сделок в неблагоприятных условиях рынка
    • Задержка входа на 15 минут после получения прибыли (entryCooldown): избегайте чрезмерной торговли в короткие сроки

  4. Управление позициями: Стратегия использует фиксированный процент доли в аккаунте (<10%) для определения размера позиции, этот метод автоматически корректирует позиции по мере изменения размера аккаунта.

  5. Расчет PnLСтратегия: рассчитывает в реальном времени прибыльно-неприбыльность текущих позиций по формуле: PnL = размер позиции × (текущая цена - цена входа) × размер контракта

Стратегические преимущества

В результате глубокого анализа кода стратегии можно сделать вывод о следующих значительных преимуществах:

  1. Простые и четкие: четкая логика политики, простые параметры, легко понять и реализовать, снижает сложность управления и обслуживания политики.

  2. Контроль рисков - приоритет: фиксированный коэффициент возврата риска (RRR): 1: 5, отражающий важность стратегии для управления рисками, риск на 100 долларов на каждую сделку получает 20 долларов прибыли, хотя коэффициент возврата риска невысок, но четко определяет границы сделок.

  3. Механизм фильтрации времениС помощью двух различных механизмов временной изоляции, эффективно предотвращающих непрерывную торговлю в неблагоприятных рыночных условиях, в частности, 12-часовой период охлаждения после убытков, можно предотвратить эмоциональную торговлю и быстрый отток средств.

  4. Приспосабливаться к рыночным колебаниямСтратегия не зависит от сложных технических показателей, а основана на чистом поведении цен и управлении рисками, что позволяет сохранять единые правила торговли в различных рыночных условиях.

  5. Разумное управление деньгамиИспользование процента прибыли в аккаунте ((10%) для определения размера позиции, автоматическая корректировка размера сделки по мере роста аккаунта, избежание проблем с управлением деньгами, которые могут возникнуть при сделках с фиксированной суммой.

  6. Автоматизация исполненияПо мнению экспертов, это позволит снизить влияние человеческого вмешательства и эмоционального принятия решений, а также повысить дисциплину в торговле.

Стратегический риск

Несмотря на то, что в стратегии есть четкие механизмы управления рисками, существуют следующие потенциальные риски:

  1. Негативный риск-возвращениеСтратегия имеет отношение риска к прибыли в размере 5: 1 (риск в размере 100 долларов США соответствует прибыли в размере 20 долларов США), что не является идеальным с точки зрения долгосрочных инвестиций и требует более высокой выигрышной вероятности для получения прибыли. Решение: можно изменить отношение риска к прибыли или в сочетании с другими техническими показателями повысить точность входа.

  2. Односторонние сделкиРешение: можно расширить логику стратегии, добавив условия для дисконтирования, чтобы стратегия могла торговать в обоих направлениях.

  3. Отсутствие оптимизации вступления: текущая логика входа слишком проста, не учитывая рыночные тенденции, волатильность или другие технические показатели, что может привести к входу в нежелательные ценовые точки. Решение: оптимизация входа во время входа в сочетании с трендовыми показателями, поддержкой резистентного уровня или фильтрами волатильности.

  4. Ограничения по фиксированным целям: фиксированные целевые показатели прибыли и ограничения на убытки не учитывают изменения волатильности рынка, в период высокой волатильности может быть преждевременная прибыль, в период низкой волатильности может быть слишком большая убыток. Решение: адаптировать целевые показатели прибыли и убытка в зависимости от динамики волатильности.

  5. Риски временного охлаждения: в рынках с сильной тенденцией, период охлаждения может привести к пропуску последовательных выгодных возможностей. . Решение: увеличить оценку силы тренда, изменить параметры периода охлаждения в сильных тенденциях.

  6. Отсутствие контроля за выводомСтратегия: отсутствие общего механизма контроля за выводом счетов, а последовательные потери могут привести к значительному сокращению средств. Решение: увеличение максимального лимита на суточные потери или максимального количества последовательных потери.

Направление оптимизации стратегии

На основе анализа кода эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

  1. Оптимизация условий поступления:

    • Добавление фильтров на технические показатели, такие как скользящие средние, RSI или MACD, для улучшения качества входа
    • Введение анализа структуры рынка, таких как поддержка/сопротивление, идентификация ценовых моделей
    • Причина: существующие условия для вступления слишком просты, что может привести к неблагоприятным рыночным условиям.

  2. Динамическое управление рисками:

    • Показатели прибыли и ограничения на остановку убытков в зависимости от динамики рыночных колебаний
    • Внедрение механизма Trailing Stop, который позволяет поймать больше прибыли в трендовых ситуациях
    • Причина: фиксированные прибыльные и убыточные коэффициенты не могут адаптироваться к различным рыночным условиям, а динамическая корректировка может повысить адаптивность стратегии

  3. Расширение двусторонней торговли:

    • Добавление логики позиционирования, позволяющей стратегии получать прибыль в падении рынка
    • Настройка различных параметров для многопространственного направления, чтобы адаптироваться к рыночным характеристикам в разных направлениях
    • Причины: односторонние сделки ограничивают возможности получения прибыли в стратегии, а двусторонние сделки могут повысить эффективность использования средств

  4. Оптимизация фильтрации времени:

    • Динамическая коррекция периода охлаждения в зависимости от рыночной волатильности или интенсивности тренда
    • Добавление фильтрации по времени торговли, чтобы избежать периодов низкой или высокой волатильности
    • Причина: фиксированный временной механизм охлаждения может не подходить для всех рыночных условий, а динамическая адаптация может лучше адаптироваться к изменениям рынка

  5. Улучшение управления позициями:

    • Внедрение стратегий по зачислению в группы и по получению прибыли в группе
    • Динамическая корректировка размеров позиций в зависимости от выигрышных коэффициентов и последних результатов торгов
    • Причина: существующие методы управления позициями слишком просты для корректировки риска в зависимости от состояния рынка и результатов торгов

  6. Повышение общего контроля риска:

    • Максимальный лимит потери в день
    • Контроль за максимальным количеством последовательных потерь
    • Настройка защиты от отмены аккаунта
    • Причина: отсутствие механизмов управления рисками может привести к значительному отзыву счетов

Подвести итог

Стратегия управления рисками долгой позиции с изоляцией золотых времен - это простая количественная торговая система, ориентированная на контроль риска, которая управляет риском торговли с помощью фиксированных целевых показателей прибыли и механизмов временной изоляции. Основные преимущества этой стратегии заключаются в простоте работы, четкости риска и высокой степени автоматизации, подходящей для рискованных трейдеров. Однако ее неблагоприятный коэффициент возврата риска, односторонняя торговля и простая логика входа в рынок являются основными недостатками, которые требуют улучшения.

Есть много возможностей для улучшения этой стратегии путем оптимизации условий входа, внедрения динамического управления рисками, расширения на двусторонние сделки, улучшения механизма фильтрации времени, совершенствования управления позициями и увеличения общего контроля риска. Эти оптимизации могут значительно повысить устойчивость стратегии и ее долгосрочную прибыльность, чтобы она была более адаптирована к различным рыночным условиям и потребностям торговли.

Несмотря на ограничения этой стратегии в ее нынешнем виде, она предоставляет хорошую структуру управления рисками, которая может служить основой для более сложных торговых систем. Для трейдеров, желающих развивать и оптимизировать ее, эта стратегия может эволюционировать в более всеобъемлющую и эффективную торговую систему, объединяя больше технического анализа и методов управления рисками.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2024-08-07 00:00:00
end: 2025-08-05 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("XAUUSD Simple $20 Profit / $100 Loss Strategy", overlay=true, margin_long=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Inputs
profitTarget = 20.0
lossLimit = 100.0
tradeCooldown = 12 * 60 * 60  // 12 hours in seconds
entryCooldown = 15 * 60       // 15 minutes in seconds

// Variables to track state
var float entryPrice = na
var int lastLossTime = na
var int lastProfitTime = na

// Calculate current PnL in USD
// For XAUUSD assume contract size = 1 oz, price is in USD
// PnL = (current price - entry price) * contract size * position size
// Strategy.position_avg_price gives entry price, strategy.position_size gives position size in contracts
pnl = strategy.position_size * (close - strategy.position_avg_price) * 1  // contract size = 1

// Time checks
timeNow = timenow  // current time in milliseconds

// Check if cooldown from loss is active
lossCooldownActive = not na(lastLossTime) and (timeNow - lastLossTime*1000 < tradeCooldown * 1000)

// Check if cooldown from profit entry delay is active
profitCooldownActive = not na(lastProfitTime) and (timeNow - lastProfitTime*1000 < entryCooldown * 1000)

// Entry condition: no current position, no loss cooldown, no profit cooldown
canEnter = strategy.position_size == 0 and not lossCooldownActive and not profitCooldownActive

// Enter trade: for example, buy long when canEnter
if (canEnter)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
    if (pnl >= profitTarget)
        strategy.close("Long")
        lastProfitTime := math.round(timeNow/1000)  // record profit exit time in seconds
    else if (pnl <= -lossLimit)
        strategy.close("Long")
        lastLossTime := math.round(timeNow/1000)  // record loss exit time in seconds

// Plot some info
plot(pnl, title="PnL", color=color.new(color.green, 0))
hline(profitTarget, "Profit Target", color=color.green)
hline(-lossLimit, "Loss Limit", color=color.red)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)