Стратегия выхода Momentum Synchronous Three Leveling: многоуровневая количественная система закрытия PSAR с фильтрами RSI и ADX

Обзор

Движущаяся синхронная трехуровневая стратегия выхода из рынка - это четкая система торговли, предназначенная для захвата ранних сигналов об обратном тренде и защиты прибыли с помощью трехуровневого механизма выравнивания. Эта стратегия использует параллельно сдвигающийся индикатор ((PSAR) в качестве центрального сигнала входа в рынок, а также в сочетании с относительно слабым индикатором ((RSI) и средним трендовым индикатором ((ADX) в качестве фильтрующих условий, обеспечивающих открытие позиций только в начале тренда с достаточной динамической поддержкой.

Стратегический принцип

Центральная логика стратегии основана на трех ключевых компонентах: точный момент входа, подтверждение мотивации и поэтапный механизм выхода.

1. Входящий сигнал определяется：

   • Стратегия использует “позитивный поворот” индикатора ПСАР в качестве основного входного сигнала. Когда точка ПСАР перемещается от цены выше к цене ниже, в то время как оба предыдущих цикла ПСАР находятся выше цены, она идентифицируется как позитивный поворот.
   • В коде принятоpsarBullishFlip = psar < close and psar[1] > close[1] and psar[2] > close[2]Это решение было достигнуто.

2. Мощный фильтрующий механизм：

   • Для того, чтобы избежать ложных сигналов, внедряется двойная фильтрация RSI и ADX:
     • RSI должен быть выше 40, чтобы показать, что рынок имеет достаточную нагрузку
     • ADX должен быть больше 18, подтверждая наличие четкого направления тренда
   • Код принятrsiAdxOK = rsi > 40 and adx > 18Это условие фильтрации выполняется.

3. Стратегия выхода на третьем уровне：

   • Когда индикатор PSAR перемещается от нижней части цены к верхней части цены (переворачивается), стратегия записывает торговый цикл, в котором происходит переворачивание.
   • Затем в течение следующих трех торговых циклов выполняется поэтапное ликвидирование позиций:
     • Первый цикл (первый цикл после переворота): выполнение первого частичного плава
     • Второй цикл ((второй цикл после переворота): выполнение второй части плавающего положения
     • Третий цикл ((третий цикл после переворота): полная ликвидность, закрытие сделки
   • Это достигается зафиксированием точек переворота и отслеживанием циклов:barsSinceBearishFlip = na(bearishFlipBar) ? na : bar_index - bearishFlipBar。

Стратегические преимущества

1. Способность ловить ранние тенденции:PSAR позволяет с чувствительностью идентифицировать ранние переломы тенденции, что позволяет трейдерам участвовать в них на ранних этапах формирования тенденции, увеличивая потенциальную прибыль.

2. Фильтр двойного подтвержденияИспользование RSI в сочетании с ADX значительно снижает риск ложных сигналов. RSI обеспечивает достаточную динамическую поддержку, а ADX обеспечивает то, что рынок находится в состоянии четкой тенденции, а не в состоянии шока.

3. Интеллектуальный плацдармНапример, если трейдеры не могут получить доступ к системе, то они могут выйти из нее, но если они не могут получить доступ к системе, то они не могут получить доступ к ней.

   • Избегайте того, чтобы вся прибыль была отброшена из-за небольшого рыночного подъема.
   • Разрешается сохранить часть позиций, чтобы поймать возможную прибыль
   • Полный выход после подтверждения обратного тренда, чтобы избежать глубокого отступления

4. Дизайн с адаптированными параметрами: Стратегия позволяет корректировать начальные, нарастающие и максимальные значения ПСАР, а также циклы RSI и ADX, что позволяет трейдерам оптимизироваться в зависимости от различных рыночных условий и личных предпочтений в отношении риска.

5. Визуальные вспомогательные функции: Стратегия предлагает множество визуальных подсказок, включая отображение точек PSAR, индикаторы RSI и ADX, которые помогают трейдеру интуитивно понять состояние рынка.

Стратегический риск

1. Риск отставания: Несмотря на то, что PSAR является ранним инструментом для определения тенденций, в экстремально волатильных рынках входные точки могут немного отставать и могут пропустить часть начального движения цен. Решение заключается в соответствующем снижении начальных и прироста PSAR и повышении чувствительности индикатора.

2. Слишком строгие условия фильтрацииДвойные условия: RSI>40 и ADX>18 могут быть слишком строгими в низковолатильных рынках, что приводит к пропуску эффективного сигнала. Решение заключается в корректировке этих порогов в различных рыночных условиях или введении механизмов самостоятельной адаптации к волатильности рынка.

3. Отсутствие механизмов сдерживанияВ настоящее время стратегия опирается на перевертывание ПСАР в качестве выхода, и нет четкого механизма остановки, защищающего безопасность средств. Рекомендуется увеличить линию остановки на основе ATR или фиксированный процент остановки в ответ на внезапный обратный тренд.

4. Риск проскальзывания в процессе выходаТретий уровень выхода может быть рискованным в условиях высокой волатильности рынка, особенно когда рынок быстро меняется. Рекомендуется рассмотреть возможность использования лимитных, а не рыночных лимитов в реальной жизни.

5. Параметр ЧувствительностьПараметры PSAR, RSI и ADX оказывают существенное влияние на эффективность стратегии. Различные комбинации параметров могут по-разному работать в разных рыночных условиях, поэтому оптимальные комбинации параметров должны быть найдены путем обратной связи.

Направление оптимизации стратегии

1. Механизм адаптации параметров：

   • Введение механизма динамической корректировки параметров PSAR, основанных на рыночной волатильности (например, ATR), чтобы повысить прирост PSAR на высоковолатильных рынках и снизить его на низковолатильных.
   • Как это сделать:dynamicSarIncrement = sarIncrement * (ta.atr(14) / ta.sma(ta.atr(14), 100))
   • Принцип: это позволит PSAR лучше адаптироваться к различным рыночным условиям, снижая количество ложных сигналов и повышая скорость реагирования.

2. Стратегия группового приема：

   • В соответствии с выходом в партиях, внедряется механизм входа в партиях, в котором полные позиции разделяются на 2-3 части и постепенно создаются в разных условиях.
   • Например: первая часть создает позиции при переходе в PSAR, вторая часть набирает позиции при прорыве цены предыдущего пика, третья часть набирает позиции при возврате к поддержке.
   • Это снизит риски по времени входа, а средняя цена за вход, скорее всего, будет выше, чем за вход в одну точку.

3. Дополнительные технические показатели：

   • Рассмотрите возможность добавления в качестве вспомогательного подтверждения ленты Брин, MACD или показателя загруженности.
   • Например, вход в рынок происходит, когда цена прорывает границу Брин и переворачивает ПСАР, или требует, чтобы MACD-полюс был правильным.
   • Это еще больше уменьшит количество ложных сигналов и повысит устойчивость стратегии.

4. Динамическое управление позициями：

   • Размер позиции в каждой сделке динамично корректируется в зависимости от волатильности рынка и силы текущей тенденции.
   • Увеличение позиций в сильных тенденциях и уменьшение позиций в слабых тенденциях.
   • Как это сделать:positionSize = basePosSize * (adx / 25) * (rsi / 50)
   • Такой подход позволяет увеличить рисковые отверстия и повысить общую доходность при появлении сигнала высокой степени уверенности.

5. Оптимизация интеллектуального балансового соотношения：

   • Трехступенчатое плавное положение в текущей стратегии предполагает, что каждое плавное положение имеет одинаковую пропорцию, которая может быть оптимизирована как динамическая пропорция плавности, основанная на рыночных условиях.
   • Например, когда ADX выше 30, первое убывание меньше (например, 20%), сохраняя больше позиций для захвата сильных тенденций; когда ADX ниже 20, первое убывание больше (например, 50%), быстрее блокируя прибыль.
   • Такой подход позволяет лучше сбалансировать риски и выгоды и адаптироваться к различным рыночным условиям.

Подвести итог

Стратегия динамического синхронного трехступенчатого выхода - это система количественной торговли, которая сочетает в себе техническую точность и управление рисками. Она улавливает ранние сигналы обратного тренда с помощью показателей PSAR, в сочетании с RSI и ADX отфильтровывает ложные сигналы в слабых и колеблющихся рынках и использует инновационный трехступенчатый механизм выхода для интеллектуального управления прибылью.