ianzeng123
Обзор
Тройная стратегия Hull Moving Average Trend Tracking Quantitative Strategy - это высокоэффективная система для отслеживания трендов, основанная на серии Hull Moving Averages. Стратегия использует три различных типа вариантов Hull Moving Average (HMA, EHMA и THMA) для идентификации и захвата рыночных тенденций.
Стратегический принцип
Основные принципы стратегии были сформулированы вокруг трёх вариантов Hull:
- HMA (Hull Moving Average) (движущаяся средняя): рассчитывается с использованием взвешенного скользящего среднего ((WMA) с наибольшей скоростью реагирования и минимальной задержкой для быстро меняющегося рынка
- EHMA (индекс Hull Moving Average): Используя индексные скользящие средние ((EMA) вместо WMA для расчета, обеспечивает более гладкую кривую, эффективно фильтруя рыночный шум, сохраняя при этом отзывчивость.
- THMA (тройная Hull Moving Average): Использует более сложные WMA комбинационные вычисления, обеспечивая трехслойный эффект сглаживания, подходящий для подтверждения более сильных сигналов тренда.
Стратегия подтверждает направление тренда, сравнивая текущие средние значения линии Hull с значениями, полученными за два периода: если текущие значения выше, чем за два периода, то это считается многоголовым трендом, а если они меньше, то это считается пустым трендом. Этот метод сравнения лучше, чем традиционные цены и средние линии, которые более эффективно фильтруют ложные прорывы и вступают в игру только при подтверждении изменения структурной тенденции.
Логика торговли ясна: при подтверждении многооборотной тенденции закрыть все свободные позиции и открыть многооборотное положение; при подтверждении многооборотной тенденции закрыть все свободные позиции и открыть многооборотное положение. Риск на каждую сделку фиксируется в размере 1% от прибыли счета без установки стоп-лосса и стоп-стоп-пойнтов.
Стратегические преимущества
Подтверждение многомерных тенденцийС тремя различными вариантами средней линии Hull трейдер может выбрать наиболее подходящий метод расчета в зависимости от рыночных особенностей и временных рамок торговли, что повышает адаптивность стратегии.
Выявление структурных тенденцийВ отличие от простого ценового-среднелинейного скрещивания, эта стратегия подтверждает тренд с помощью динамических изменений в самой средней линии, что позволяет эффективно идентифицировать истинные структурные изменения в тренде и снижает риск ложных сигналов.
Визуальная ясность: Стратегия использует цветовое кодирование ((многоголовной тренд - зеленый, пустой тренд - красный) для визуального отображения состояния тренда, выборочная цветовая маркировка K-линий, обеспечивающая мгновенную интерпретацию рынка.
Дисциплина в управлении деньгамиФиксированное распределение риска на 1% отражает принципы строгого управления капиталом и позволяет избежать рисков, связанных с чрезмерным использованием.
Тенденции по удержаниюПри отсутствии фиксированных стоп-стоп стратегии позволяют максимально уловить длительные трендовые движения и избежать потери опционной стоимости, вызванной преждевременным выходом.
Психологические преимуществаУпрощенные механизмы принятия решений и четкие правила входа и выхода из рынка уменьшают эмоциональные помехи в процессе торговли и способствуют развитию дисциплинированного торгового мышления.
Стратегический риск
Риск отступленияВ случае резкого рыночного поворота стратегия может столкнуться с большим отступлением, поскольку не было установлено стоп-ложа. Для смягчения этого риска можно рассмотреть возможность добавления динамического стоп-механизма на дальние расстояния, при условии, что это не повлияет на основную логику стратегии.
Параметр ЧувствительностьВыбор параметра длины средней линии Hull ((по умолчанию 55) оказывает существенное влияние на эффективность стратегии. Более короткий параметр длины может привести к чрезмерной торговле, а слишком длинный может пропустить важный старт тренда.
Риск ложного проникновения: Несмотря на то, что стратегия уменьшает ложные сигналы с помощью механизма сравнения двух циклов, в условиях поперечной корректировки или высокой волатильности рынка возможны кратковременные ложные прорывы, которые приводят к ненужной торговле. Можно дополнительно оптимизировать, добавив дополнительные фильтрующие условия (например, фильтр волатильности).
Ограничения на адаптивность рынка: Стратегия отлично работает на рынках с сильными тенденциями, но может работать плохо на рынках с колебаниями в диапазоне или без направления. Трейдер должен гибко адаптироваться к рыночной обстановке, чтобы определить, стоит ли включить эту стратегию.
Направление оптимизации стратегии
Адаптационные параметры: Можно ввести показатели волатильности (например, ATR) для динамической корректировки параметров длины средней линии Hull, использовать более длинные циклы в высоко-волатильных условиях и более короткие циклы в низко-волатильных условиях, повышая адаптивность стратегии.
Подтверждение многократных временных рамокВведение механизма подтверждения трендов более высоких временных рамок, открывающего позиции только при согласованности трендов высоких и низких временных рамок, может эффективно снизить частоту ложных прорывов и ненужных сделок.
Динамическое управление рискамиПри использовании фиксированного 1% риска счета в текущей стратегии можно рассматривать возможность динамического корректировки риска в зависимости от волатильности рынка и интенсивности тренда, а также надлежащего увеличения позиций в сильных тенденциях и уменьшения позиций в слабых тенденциях.
Многофакторная интеграция: может использоваться в сочетании с другими техническими показателями (например, RSI, MACD или BRI) в качестве вспомогательного подтверждающего сигнала, создавая многофакторную систему подтверждения тренда, повышая качество сигнала.
Механизм частичного блокирования прибыли: При сохранении основной мысли о том, чтобы не устанавливать фиксированные стопы, можно вводить механизм блокировки части прибыли, например, перемещать часть позиций после достижения определенной прибыли, оставляя другую часть, чтобы продолжить отслеживать тенденцию, балансировать риск и прибыль.
Подвести итог
Трехкратная стратегия количественного отслеживания трендов на средней линии Hull представляет собой зрелую и утонченную философию отслеживания трендов. Благодаря гибкому выбору вариантов средней линии Hull, использованию структурных методов подтверждения тенденций, применению строгого контроля риска и доверия к естественной эволюции тенденций, стратегия предоставляет простую и эффективную структуру для трейдеров, которые преследуют долгосрочные тенденции рынка.
Несмотря на то, что стратегия пожертвовала некоторой гибкостью, не устанавливая фиксированный стоп-стоп, она успешно сбалансировала противоречие между управлением риском и улавливанием тенденций с помощью равномерного обратного сигнала в качестве естественного механизма выхода. С помощью оптимизированного направления, предложенного в предыдущем примере, у стратегии есть потенциал для дальнейшего повышения производительности, особенно в отношении рыночной адаптивности и управления риском.
/*backtest
start: 2024-08-11 00:00:00
end: 2025-08-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":5000000}]
*/
//@version=6
strategy("Hull Suite Strategy – 1% Risk, No SL/TP (v6)", overlay=true, pyramiding=1,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1)
// Inputs
string modeSwitch = input.string(defval="Hma", title="Hull Variation", options=["Hma", "Ehma", "Thma"])
int length = input.int(defval=55, title="Hull Length")
bool colorBars = input.bool(defval=false, title="Color candles by trend?")
// Hull definitions
f_hma(float src, int len) =>
ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
f_ehma(float src, int len) =>
ta.ema(2 * ta.ema(src, len / 2) - ta.ema(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
f_thma(float src, int len) =>
ta.wma(3 * ta.wma(src, len / 3) - ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), len)
// Calculate hull
float hull = switch modeSwitch
"Hma" => f_hma(close, length)
"Ehma" => f_ehma(close, length)
"Thma" => f_thma(close, math.round(length / 2))
bool isBull = hull > hull[2]
bool isBear = hull < hull[2]
// Plot hull line
plot(hull, color = isBull ? color.green : color.red, linewidth=2)
// Format candle colors outside of blocks
color barCol = colorBars ? (isBull ? color.new(color.green, 80) : (isBear ? color.new(color.red, 80) : na)) : na
barcolor(barCol)
// Trade entries/exits
if isBull
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
else if isBear
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)