Стратегии определения зон спроса и предложения и захвата ликвидности на институциональном уровне

Обзор

Стратегия является количественной торговой системой, основанной на торговых действиях учреждений, в которой торговля осуществляется в основном путем идентификации точек захвата ликвидности и областей спроса и предложения на рынке. Основная идея стратегии заключается в двух ценовых моделях, часто используемых организациями, занимающимися захватчиками: ликвидность (Liquidity Sweep) и поглощение (Engulfing Pattern).

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на следующих ключевых принципах:

1. Выявление мошенничества с ликвидностью：

   • Стратегия выявляет ликвидность за счет сравнения текущей цены с максимальной/минимальной ценой за определенный период прошлого времени (например, 20 циклов).
   • Когда цена пробивает предыдущий максимум и возвращается назад, считается, что это безнадежная ликвидность; когда цена падает после предыдущего минимума и возвращается назад, считается, что это многосторонняя ликвидность.
   • Такие действия обычно свидетельствуют о том, что крупные организации ищут ликвидность для выполнения своих крупных заказов.

2. Поглощение формы：

   • Тактика поиска сильных позиций / понижения, поглощающих позиции, что является сигналом резкого изменения настроений на рынке.
   • Форма поглощения кристаллов требует, чтобы текущая цена закрытия была выше, чем цена открытия, а цена закрытия предыдущего торгового дня была ниже, чем цена открытия предыдущего торгового дня, и текущая цена открытия не была выше, чем цена закрытия предыдущего торгового дня.
   • Напротив, формы, которые соответствуют этим условиям, указывают на то, что рынок может быть близок к переходу.

3. Условия приема：

   • Условия для участия: наличие ликвидности (<< цены превысили предыдущие минимумы) или поглощение опционов (<<).
   • Вступительные условия: наличие ликвидной очистки ((цены преодолели предыдущие высокие точки) или поглощение в виде падения.

4. Управление рисками：

   • На каждой сделке устанавливаются стоп-пост и стоп-стоп на основе процентов, по умолчанию стоп-пост составляет 1%, стоп-стоп - 2%, гарантируя соотношение риска и прибыли 1:2.
   • Стоп-страх устанавливается в определенном процентном отношении ниже (более) или выше (более) цены входа.
   • Прекращение размещается в определенном процентном отношении выше (более) или ниже (менее) цены входа.

5. Визуализация регионов спроса и предложения：

   • После подтверждения сигнала входа, стратегия наносит на график рамки зоны спроса и предложения.
   • Зона спроса (далее - многоточная точка входа) отображается в виде зеленой прозрачной зоны с ценовым диапазоном от низкой до 40% выше низкой точки.
   • Область предложения (входные точки) показана как красная прозрачная зона, с ценовым диапазоном от высокого до 40% ниже высокого.
   • Эти зоны простираются вправо на 10 столбов, чтобы обеспечить визуальную ориентацию, указывающую на возможные зоны поддержки/резистентности.

Стратегические преимущества

1. Отслеживание поведения: стратегия, имитирующая торговое поведение крупных учреждений, для получения преимуществ путем выявления точек захвата ликвидности, этот метод ближе к реальному механизму функционирования рынка, чем простые технические показатели.

2. Ясный визуальный сигнал: С помощью формы и цветового кодирования ((многоголовый - зеленый треугольник, пустой - красный треугольник), стратегия обеспечивает четкий визуальный входный сигнал, позволяющий трейдерам быстро идентифицировать потенциальные торговые возможности.

3. Карта спроса и предложенияС помощью диаграммы зоны спроса и предложения, стратегия дает трейдерам визуальную справку о том, где цены могут столкнуться с поддержкой или сопротивлением, что очень ценно для понимания структуры рынка.

4. Встроенное управление рискамиСтратегия имеет заданные стоп-лосс и стоп-стоп-проценты, гарантируя, что каждая сделка имеет предопределенный риск-возвратный коэффициент, что является основой для здорового управления сделками.

5. Высокая степень адаптацииС помощью настраиваемых параметров (например, период отсчета, стоп-лосс и стоп-стоп), стратегия может быть оптимизирована в соответствии с различными рыночными условиями и личными предпочтениями в отношении риска.

6. Комплексная сигнальная системаСтратегия не зависит от одного сигнала, а сочетает в себе два сигнала: ликвидность и поглощение формы, что уменьшает вероятность ложных сигналов и повышает точность принятия решений.

7. На основе поведения ценыСтратегия, основанная на ценовом поведении, а не на производных показателях, уменьшает задержку и приближает к динамике рынка в реальном времени.

Стратегический риск

1. Риск ложного проникновения: Рынок может иметь ложные прорывы, когда цены не могут продолжить работу после предыдущих высоких и низких уровней, что приводит к ошибочным сигналам. Решения могут включать в себя увеличение подтверждающих показателей или корректировку периода отсчета.

2. Риски на высоко волатильных рынках: В высоко волатильных рынках поглощающие формы могут часто появляться, но не имеют одинаковой прогнозируемой способности, что может привести к чрезмерной торговле. В этой среде можно рассмотреть возможность увеличения фильтров формы или временно отключить некоторые сигналы.

3. Фиксированные ограничения на остановкуПрименение фиксированных стоп-стоп и стоп-стопов может не подходить для всех рыночных условий, особенно в условиях высокой волатильности рынка. Можно рассмотреть динамическую установку стоп-стопов на основе ATR (реального диапазона колебаний).

4. Параметр Чувствительность: эффективность стратегии в значительной степени зависит от выбранных параметров, таких как длина периода обзора. Разные рынки и временные рамки могут требовать разных параметров, что требует детального отбора и оптимизации.

5. Региональная точность спроса и предложенияАвтоматически генерируемые зоны спроса и предложения могут быть менее точными, чем те, которые могут быть вручную идентифицированы профессиональными трейдерами, поскольку они основаны только на отдельных ценовых точках и фиксированных процентах. Для улучшения определения зоны можно рассмотреть возможность комбинирования объема торговли или других элементов ценовой структуры.

6. Фильтрация в условиях без рынкаВ некоторых рыночных условиях определенные условия входа могут быть не очень надежными, поэтому можно рассмотреть возможность добавления фильтра состояния рынка.

7. Отклонение от отслеживанияВ процессе ретроспективного анализа стратегия может показать лучшие результаты, чем в реальной сделке, из-за утечки или переоптимизации будущей информации.

Направление оптимизации стратегии

1. Добавить фильтр тренда: Добавление индикаторов для распознавания тенденций (например, движущихся средних или индикаторов ADX) позволяет гарантировать, что направление торговли соответствует тенденциям на рынке в целом, избежать обратной торговли и повысить уровень успешности. Такая оптимизация может решить проблему, связанную с тем, что стратегия может создавать слишком много торговых сигналов на волатильных рынках.

2. Интегрированное подтверждение объемаВключение анализа объема сделок в процесс подтверждения сигналов позволяет генерировать торговые сигналы только тогда, когда движение цен сопровождается существенным изменением объема сделок. Это помогает отфильтровать низкокачественные формы прорыва или поглощения, поскольку эффективное движение цен обычно сопровождается поддержкой объема сделок.

3. Динамическая остановка повреждений: замена фиксированных стоп-стоп на динамические стоп-стоп-уровня, основанные на рыночной волатильности (например, ATR). Это позволит управлять рисками в соответствии с текущими рыночными условиями, предоставляя более широкие стопы при большей волатильности и более жесткие стопы при меньшей волатильности.

4. Добавить фильтр времениНекоторые рыночные периоды могут быть более подходящими для такой стратегии, чем другие, и, добавляя временные фильтры, можно избежать торговли в периоды низкой ликвидности или непредсказуемости рынка.

5. Анализ многовременных рамок: интеграция подтверждающих сигналов более высоких временных рамок, торги совершаются только тогда, когда тенденции более высоких временных рамок совпадают с направлением торгов. Такой “сверху вниз” подход может повысить качество сигнала.

6. Уточненные зоны спроса и предложенияУлучшение методов расчета регионов спроса и предложения с учетом структуры цен, объемов торгов и уровней поддержки/сопротивления в нескольких временных рамках, чтобы они более точно отражали потенциальные переломные моменты.

7. Добавление классификатора машинного обучения: использование технологий машинного обучения для оценки качества каждого сигнала, прогнозирование вероятности успеха на основе исторических моделей, выполнение только с высокой вероятностью.

8. Добавлен механизм управления откатом: внедрение динамического управления позициями и контроля за их выводом, уменьшение размеров позиций после последовательных убытков и постепенное увеличение позиций при хорошей эффективности стратегии, чтобы защитить средства от чрезмерных потерь.

Подвести итог

Стратегия по захвату ликвидности на уровне учреждений и идентификации зоны спроса и предложения - это количественная торговая система, основанная на торговых действиях и ценовых действиях учреждений, для захвата высоковероятных торговых возможностей путем идентификации мотивов сбора и поглощения ликвидности. Основные преимущества этой стратегии заключаются в ее приближении к механизму функционирования реальных рынков, четкой системе визуальных сигналов и встроенной структуре управления рисками.

Тем не менее, стратегия также сталкивается с некоторыми проблемами, такими как риск ложных прорывов, чувствительность параметров и адаптивность к рыночной среде. Устойчивость и производительность стратегии могут быть значительно улучшены путем добавления фильтров тренда, интеграции подтверждения оборота, реализации динамических стоп-стопов, добавления фильтров времени, использования многовременного анализа, уточнения определения зоны спроса и предложения и внедрения технологий машинного обучения.

Для трейдеров, заинтересованных в использовании этой стратегии, рекомендуется провести полное тестирование и оптимизацию параметров перед торговлей в реальном времени и рассмотреть эффективность стратегии в различных рыночных условиях. Благодаря постоянному мониторингу и корректировке эта стратегия может стать мощным торговым инструментом, который поможет трейдерам лучше понять и использовать модели поведения институтов на рынке.