Стратегия следования за трендом K-algo
ATR supertrend GANN HEIKIN-ASHI EMA
ianzeng123
Это не обычный СуперТренд, а охотник за трендами многомерного слияния.
Не обманывайтесь именем, K-algo trail - это не простая стратегия отслеживания ATR. Эта система умело объединяет три основных технологических системы SuperTrend, Gann Nine-Side Graph и Smooth Heikin Ashi, образуя трехмерную структуру для идентификации трендов. 10-циклический ATR разработан с использованием трехкратного множителя, который обеспечивает чувствительность к трендам и эффективно фильтрует рыночный шум.
Heikin Ashi с двойной гладкостью EMA - это настоящий фильтр сигнала
Ключевое нововведение в стратегии заключается в том, что Heikin Ashi обрабатывается с помощью гладкой обработки двойной 11-циклической EMA. Традиционная Heikin Ashi легко дает ложные сигналы, но после двух раундов гладкой EMA качество сигнала значительно улучшается. Когда цена открытия после гладкой обработки ниже цены закрытия и SuperTrend показывает восходящую тенденцию, многоголовый сигнал подтверждается; наоборот, это пустой сигнал.
1.7:2.5:3.0 Профессионализм в сравнении с дизайном
Стоп-стоп настраивается непосредственно на линию SuperTrend, что является наиболее разумным вариантом динамического стоп-стопа. Еще более интересным является трехступенчатый дизайн стоп-стопа: 1,7x, 2,5x и 3,0x рисковая дистанция. Такой постепенный стоп-стоп гарантирует базовый доход, но оставляет достаточно места для трендовых ситуаций.
Присоединение девятигранной карты Ганна - это не украшение, а ключевое сопротивление
Вычисление Gann Square of 9 в коде кажется простым, но на самом деле имеет большое значение. Вычислив квадратный корень текущей цены, они дают дополнительные ценные точки для стратегии. Хотя эти позиции не используются непосредственно в логике стратегии, они предоставляют важные ссылки для ручной корректировки и оценки риска.
Применимо к средне- и долгосрочным тенденциям, как правило, к рыночным потрясениям
Эта стратегия превосходно работает на рынках с односторонним трендом, особенно на более волатильных видах, таких как криптовалюты и фьючерсы на акции. Однако следует иметь в виду, что в условиях поперечного колебания частое ложное прорыв может привести к последовательным небольшим убыткам. Рекомендуется использовать его в период высокой волатильности рынка и сильной тенденции, чтобы избежать неопределенного периода после публикации важных экономических данных.
Риск: исторический отсчет не говорит о будущих доходах
Любая количественная стратегия сопряжена с риском потерь, и эта стратегия не является исключением. Хотя данные о ретроспективной оценке показывают хорошую прибыль после корректировки риска, в реальной торговле все еще может возникнуть непрерывная потеря. Рекомендуется строго контролировать одну позицию не более чем на 2% от общего капитала и приостанавливать торговлю после трех последовательных потерь и повторно оценивать рыночную обстановку.
/*backtest
start: 2025-06-11 00:00:00
end: 2025-08-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('K-algo trail', overlay=true)
// ===== INPUTS =====
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
// ===== ATR & SUPER TREND (K-TREND) CALCULATION =====
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Plot SuperTrend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// ===== GANN SQUARE OF 9 =====
normalise_squareRootCurrentClose = math.floor(math.sqrt(close))
upperGannLevel_1 = (normalise_squareRootCurrentClose + 1) * (normalise_squareRootCurrentClose + 1)
upperGannLevel_2 = (normalise_squareRootCurrentClose + 2) * (normalise_squareRootCurrentClose + 2)
zeroGannLevel = normalise_squareRootCurrentClose * normalise_squareRootCurrentClose
lowerGannLevel_1 = (normalise_squareRootCurrentClose - 1) * (normalise_squareRootCurrentClose - 1)
lowerGannLevel_2 = (normalise_squareRootCurrentClose - 2) * (normalise_squareRootCurrentClose - 2)
// ===== SMOOTHED HEIKIN ASHI CALCULATION =====
ma1_len = input.int(title='MA1', defval=11, minval=1, maxval=100, step=1)
ma2_len = input.int(title='MA2', defval=11, minval=1, maxval=100, step=1)
// First Smoothing (11,11)
o = ta.ema(open, ma1_len)
c = ta.ema(close, ma1_len)
h = ta.ema(high, ma1_len)
l = ta.ema(low, ma1_len)
ha_t = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = request.security(ha_t, timeframe.period, o)
ha_c = request.security(ha_t, timeframe.period, c)
ha_h = request.security(ha_t, timeframe.period, h)
ha_l = request.security(ha_t, timeframe.period, l)
o2 = ta.ema(ha_o, ma2_len)
c2 = ta.ema(ha_c, ma2_len)
h2 = ta.ema(ha_h, ma2_len)
l2 = ta.ema(ha_l, ma2_len)
ha_col = o2 > c2 ? color.orange : color.blue
plotcandle(o2, h2, l2, c2, title='Heikin Ashi Smoothed', color=ha_col, wickcolor=#00000000)
// ===== STRATEGY LOGIC =====
// Final Combined Long Condition
longCondition = (o2 < c2 and trend == 1) and barstate.isconfirmed
// Final Combined Short Condition
shortCondition = (o2 > c2 and trend == -1) and barstate.isconfirmed
// ===== STRATEGY EXECUTION =====
if longCondition
SL = math.round(up, 2)
range_1 = math.abs(close - SL)
TARGET1 = close + range_1 * 1.7
TARGET2 = close + range_1 * 2.5
TARGET3 = close + range_1 * 3.0
strategy.entry('BUY', strategy.long)
strategy.exit('BUY T1', 'BUY', qty=1, limit=TARGET1)
strategy.exit('BUY T2', 'BUY', qty=1, limit=TARGET2)
strategy.exit('BUY T3', 'BUY', qty=1, limit=TARGET3)
strategy.exit('BUY SL', 'BUY', stop=SL)
if shortCondition
SL = math.round(dn, 2)
range_2 = math.abs(close - SL)
TARGET1 = close - range_2 * 1.7
TARGET2 = close - range_2 * 2.5
TARGET3 = close - range_2 * 3.0
strategy.entry('SELL', strategy.short)
strategy.exit('SELL T1', 'SELL', qty=1, limit=TARGET1)
strategy.exit('SELL T2', 'SELL', qty=1, limit=TARGET2)
strategy.exit('SELL T3', 'SELL', qty=1, limit=TARGET3)
strategy.exit('SELL SL', 'SELL', stop=SL)
// Plot entry signals
plotshape(longCondition ? close : na, title='Buy', text='BUY', location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(shortCondition ? close : na, title='Sell', text='SELL', location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))