Стратегия прорыва внутреннего дня Уильямса
INSIDE DAY BREAKOUT STOP LOSS FPO
ianzeng123
Что это за тактика?
Знаете ли вы, что эта стратегия похожа на игру в прятки на фондовом рынке! Когда рынок появляется в “внутренний день” (то есть сегодняшние колебания полностью покрыты вчерашними), это как будто рынок делает большой трюк, готовясь к большому взрыву!
Эта стратегия предназначена для того, чтобы захватить “неудержимые” прорывные моменты, особенно в дни торговли золотом - понедельник, четверг и пятница.
Основная логика политики 🔍 проста
Представьте себе, что рынок - это сжатая пружина:
- Вчера был “внутренний день” ((полностью поглощенный предыдущим днем))
- Вчера был очень солнечный день.
- Сегодня цена открытия торгового рынка ниже критического сопротивления.
Когда цена достигает максимума за последние 3 цикла, стратегия начинает действовать, как если бы пружины были высвобождены.
Управление рисками: два предохранителя
Первый замок: фиксированная остановка Вы можете выбрать между остановкой на очках и остановкой на процентах, это все равно что установить для себя “ограничение потери”, не будьте жадными!
Второй замок: выход ФПО из закона Это самое умное место! Как только вы открываете торги, вы получаете прибыль, и вы сразу же получаете прибыль. Это как мудрость “всего хорошего, только хорошего” и не ждите, пока рынок пожалеет!✨
Почему выбрали именно этот день?
Тактика заключается в том, чтобы торговать только по понедельникам, четвергам и пятницам, и это не случайно!
- В понедельник: ориентация на новую неделю
- Четверг: важные данные
- Пятница: День переоформления
Вместо того, чтобы проводить эти “незначительные” дни по вторникам и средам, выберите дни, в которых можно рассказать о себе.
Для кого эта тактика?
Если вы из тех трейдеров, кто любит быстро входить и выходить, а не жалеть денег на протяжении дня, эта стратегия подходит именно вам! Она имеет четкие сигналы входа, четкие правила стоп-лосса и умный механизм выхода с прибылью.
Помните, что рынок - это как пружина, чем сильнее, тем выше!
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-10-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BNB_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy("Larry Williams Bonus Track Pattern", overlay=true)
//──────────────────────────────────
// Inputs
//──────────────────────────────────
useDayFilter = input.bool(true, "Trade only Mon/Thu/Fri")
sl_type = input.string("Points", "Stop Loss Type", options=["Points","Percent"])
sl_value = input.float(1.0, "Stop Loss Value (points or %)", step=0.1, minval=0.0)
debugPlot = input.bool(false, "Show Levels")
//──────────────────────────────────
// DAILY SERIES for SIGNAL
//──────────────────────────────────
hD = request.security(syminfo.tickerid, "D", high, lookahead=barmerge.lookahead_off)
lD = request.security(syminfo.tickerid, "D", low, lookahead=barmerge.lookahead_off)
oD = request.security(syminfo.tickerid, "D", open, lookahead=barmerge.lookahead_off)
cD = request.security(syminfo.tickerid, "D", close, lookahead=barmerge.lookahead_off)
// Inside bar (yesterday) and prior bar (two days ago) is bullish
inside_prev = hD[1] < hD[2] and lD[1] > lD[2]
prev_of_inside_bull = cD[2] > oD[2]
// Relevant highs: inside (t-1) + two prior bars (t-2, t-3)
inside_high = hD[1]
max_pre_inside_two = math.max(hD[2], hD[3])
entry_stop_price = math.max(inside_high, max_pre_inside_two) // highest of the last 3 bars
//──────────────────────────────────
// DAILY LOGIC (first bar of the day)
//──────────────────────────────────
isNewDay = ta.change(time("D")) // true on the FIRST bar of each day
dayOpen = open // real daily open
dow = dayofweek // day of week (works intraday)
passDay = not useDayFilter or (dow == dayofweek.monday or dow == dayofweek.thursday or dow == dayofweek.friday)
open_ok = dayOpen < inside_high and dayOpen < max_pre_inside_two
// Valid setup ONLY for the day immediately after the inside bar
longSetupToday = isNewDay and passDay and inside_prev and prev_of_inside_bull and open_ok
//──────────────────────────────────
// Helper function to create a “day identifier” as a numeric value
//──────────────────────────────────
getDayId() =>
year(time) * 10000 + month(time) * 100 + dayofmonth(time)
//──────────────────────────────────
// Pending order management / exact entry the day after inside bar
//──────────────────────────────────
var float entryPrice = na
var int entryDayId = na
if isNewDay
// Cancel any pending stop from the previous day (TIF: 1 day)
strategy.cancel("LE")
// If today is the next day after inside and open is valid:
if longSetupToday and strategy.position_size == 0
if dayOpen >= entry_stop_price
// Gap above stop → enter at MARKET on today’s open
strategy.entry("LE", strategy.long)
else
// No gap → place a STOP valid only for today
strategy.entry("LE", strategy.long, stop=entry_stop_price)
// Record the entry day when position opens
enteredNow = strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] == 0
if enteredNow
entryPrice := strategy.position_avg_price
entryDayId := getDayId()
//──────────────────────────────────
// Fixed Stop Loss
//──────────────────────────────────
if strategy.position_size > 0
avg = strategy.position_avg_price
sl_price = sl_type == "Points" ? (avg - sl_value) : (avg * (1.0 - sl_value/100.0))
strategy.exit(id="SL", from_entry="LE", stop=sl_price)
else
strategy.cancel("SL")
//──────────────────────────────────
// FPO: Close on the FIRST profitable open AFTER entry day
// (never on the same day)
//──────────────────────────────────
if isNewDay and strategy.position_size > 0 and not na(entryDayId)
if getDayId() > entryDayId and dayOpen > strategy.position_avg_price
strategy.close("LE", comment="FPO")
//──────────────────────────────────
// Optional Plots
//──────────────────────────────────
plot(debugPlot ? inside_high : na, "Inside High (D-1)")
plot(debugPlot ? max_pre_inside_two : na, "High (D-2/D-3)")
plot(debugPlot ? entry_stop_price : na, "Entry (max of last 3 highs)", linewidth=2)