ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
Что такое “тройка”? Это так же точно, как оружие морского бога Посейдона!
Эта стратегия, как и треугольник древнегреческого морского бога Посейдона, создает мощное торговое оружие с помощью трех ключевых точек! Он находит три важные поворотные точки на рынке (хвост), а затем рисует канал в форме “треугольника”, чтобы помочь вам захватить золотой момент ценового прорыва.
Представьте себе, что вы построили на берегу моря простую палатку из трех деревянных палочек. ️ - Первый из них является опорой, а два других - границей палатки.
Основная логика стратегии: третий пункт - сухость.
Внимание!В этой статье мы рассмотрим основные принципы этой стратегии:
- 🎯 Идентификация умных осей: автоматически находит переломные моменты в рынке, чтобы гарантировать, что они появляются поочередно (не два последовательных максимума или минимума)
- 📐 Строительство треугольникаНарисуйте среднюю, верхнюю и нижнюю линии в трех точках, образуя ценовые каналы.
- 💥 Сигнал прорываНапример, если цена выходит на верхнюю линию, то она становится выше, а снижается, то она становится ниже.
- 🛡️ Контроль риска: Стоп-убыток установлен на средней линии, стоп-накопитель настроен в соотношении 1:1
Это как в переполненной станции метро, где вы наблюдаете за тремя ключевыми точками потока людей и предсказываете, в какую сторону они пойдут!
Вступление в игру: воспользуйтесь моментом прорыва
Руководство по уходу за ямойНе все прорывы стоят того, чтобы их добиться!
Условия：
- Цены выросли, и треугольник появился в сети ️
- Общая тенденция вверх ((положительная склонность средней линии)
- Это было похоже на очередь за чаем с молоком, когда очередь внезапно ускоряется вперед!
Условия освобождения：
- Цены снизились до уровня “треугольника” ️
- Общая тенденция к снижению (с отрицательным уклоном в середине)
- Например, на концерте, когда толпа начала стекаться к выходу, она была в движении.
Управление рисками: рискованность в размере 1%
И самое интересное в этой стратегии - это встроенное финансирование науки!
- Контроль рискаНа каждой сделке рискуется всего 1% от суммы счета.
- Остановка убытковВ центре треугольника, чтобы дать цене определенное пространство для вращения.
- Задержка цели1: 1 риск-возмездие, устойчивость, а не жадность
- Расчет позицийАвтоматическая корректировка объема торгов в зависимости от стоп-лоста
Это похоже на то, как если бы вы пошли в парк и играли в горнолыжную гонку: пристегните ремни, но оставьте себе место для развлечений!
Почему это так популярно?
- Объективность“Все зависит от ценового поведения, а не от эмоций”
- ПриспосабливатьсяНапример, можно использовать любые циклы, от минуты до круговорота.
- Риски под контролемВстроенное управление деньгами, без колебаний из-за одной ошибки
- Простая работаСигналы четкие и понятные, и новички быстро справляются.
Помните, что трейдинг - это как езда на велосипеде ♀️, вначале вы можете бороться, но когда вы освоите баланс, вы сможете свободно кататься!
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-10-29 00:00:00
end: 2025-10-27 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pitchfork Trading Friends",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100) // We will calculate size manually
// === 1. INPUTS ===
leftBars = input.int(10, "Pivot Left Bars", minval=1)
rightBars = input.int(10, "Pivot Right Bars", minval=1)
riskPercent = input.float(1.0, "Risk Per Trade %", minval=0.1, step=0.1)
// === 2. PIVOT DETECTION & STORAGE ===
// Find pivot points
float ph = ta.pivothigh(high, leftBars, rightBars)
float pl = ta.pivotlow(low, leftBars, rightBars)
// Store the last 3 pivots (P1, P2, P3)
var float p1_price = na
var int p1_bar = na
var float p2_price = na
var int p2_bar = na
var float p3_price = na
var int p3_bar = na
var int lastPivotType = 0 // 0=none, 1=high, -1=low
// Update pivots when a new one is found, ensuring they alternate
if not na(ph) and lastPivotType != 1
p1_price := p2_price
p1_bar := p2_bar
p2_price := p3_price
p2_bar := p3_bar
p3_price := ph
p3_bar := bar_index[rightBars]
lastPivotType := 1
if not na(pl) and lastPivotType != -1
p1_price := p2_price
p1_bar := p2_bar
p2_price := p3_price
p2_bar := p3_bar
p3_price := pl
p3_bar := bar_index[rightBars]
lastPivotType := -1
// === 3. PITCHFORK CALCULATION & DRAWING ===
// We need 3 valid points to draw
bool has3Pivots = not na(p1_bar) and not na(p2_bar) and not na(p3_bar)
// Declare lines
var line medianLine = na
var line upperLine = na
var line lowerLine = na
// Declare line prices for strategy logic
var float ml_price = na
var float ul_price = na
var float ll_price = na
if (has3Pivots)
// P1, P2, P3 coordinates
p1_y = p1_price
p1_x = p1_bar
p2_y = p2_price
p2_x = p2_bar
p3_y = p3_price
p3_x = p3_bar
// Calculate midpoint of P2-P3
mid_y = (p2_y + p3_y) / 2.0
mid_x = (p2_x + p3_x) / 2.0
// Calculate Median Line (ML) slope
float ml_slope = (mid_y - p1_y) / (mid_x - p1_x)
// Calculate price on current bar for each line
// y = m*(x - x_n) + y_n
ml_price := ml_slope * (bar_index - p1_x) + p1_y
// Identify which pivot is high (P2 or P3)
float highPivot_y = p2_y > p3_y ? p2_y : p3_y
int highPivot_x = p2_y > p3_y ? p2_x : p3_x
float lowPivot_y = p2_y < p3_y ? p2_y : p3_y
int lowPivot_x = p2_y < p3_y ? p2_x : p3_x
// Upper/Lower line prices
ul_price := ml_slope * (bar_index - highPivot_x) + highPivot_y
ll_price := ml_slope * (bar_index - lowPivot_x) + lowPivot_y
// === 4. STRATEGY LOGIC ===
// Define trend by pitchfork slope
bool trendUp = ml_slope > 0
bool trendDown = ml_slope < 0
// Entry Conditions
bool longEntry = ta.crossover(close, ul_price) // Breakout
bool shortEntry = ta.crossunder(close, ll_price) // Breakdown
// Risk Calculation
float capital = strategy.equity
float riskAmount = (capital * riskPercent) / 100
// --- LONG TRADE ---
if (longEntry and trendUp)
float sl_price = ml_price // SL at median line
float stop_loss_pips = close - sl_price
float tp_price = close + stop_loss_pips // 1:1 TP
// Calculate position size
float positionSize = riskAmount / (stop_loss_pips * syminfo.pointvalue)
if (positionSize > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("SL/TP Long", from_entry="Long", stop=sl_price, limit=tp_price)
// --- SHORT TRADE ---
if (shortEntry and trendDown)
float sl_price = ml_price // SL at median line
float stop_loss_pips = sl_price - close
float tp_price = close - stop_loss_pips // 1:1 TP
// Calculate position size
float positionSize = riskAmount / (stop_loss_pips * syminfo.pointvalue)
if (positionSize > 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("SL/TP Short", from_entry="Short", stop=sl_price, limit=tp_price)