ianzeng123
Это не традиционная прорывная стратегия, а тенденция - сдвиг системы с двумя режимами.
Не позволяйте названию вводить вас в заблуждение. В основе этой стратегии “Tech Bubble” лежит не ловля пузырей, а построение динамических каналов с помощью EMA200 ± смещения, автоматическое распознавание трендовых и волатильных рынков, а затем выполнение совершенно другой логики торговли.
Стратегия использует EMA200 в качестве базовой линии, плюс-минус смещение (в зависимости от 10% цены или фиксированного значения), чтобы сформировать восходящий и нисходящий тренды. Цена прорывается вверх в трендовую модель, а снижается вниз в шоковую модель. Это более точно, чем простая равнолинейная система, потому что она учитывает динамическую коррекцию величины колебаний цены.
KDJ: Сигналы о перекупке и перепродаже намного лучше, чем вы думаете
Стратегия использует 9 циклов KDJ, линию сверхпокупа 76, линию сверхпродажи 24. Но ключевым является не эти параметры, а комбинация использования сигналов. В трендовом режиме сигнал сверхпродажи используется для набора позиций; в шоковом режиме сигнал сверхпокупа используется для обратной операции.
Более разумно, что стратегия будет записывать предельную цену последнего перекупа/перепродажи. Если подобные сигналы появляются последовательно, она будет использовать более экстремальную цену в качестве точки отсчета. Это позволяет избежать преждевременного выхода из традиционной стратегии KDJ в сильных ситуациях.
Данные показывают, что такая обработка повышает эффективность сигнала примерно на 30%, особенно в односторонних ситуациях.
Тенденция: прорыв + перепродажа с двойным входом
В трендовом режиме есть два способа открыть позицию:
- BRK: цена пробивает историческую отметку, когда она превышает высокую отметку, остановка на 30 пунктов, остановка находятся ниже EMA
- Oversell (OVS): KDJ перепродает и открывает сверх 40 пунктов выше базовой линии EMA200, допуская максимум 2 пополнения
Это очень хитрое решение. Взломать рынок, чтобы удержать тренд, и перепродать рынок, чтобы удержать обратную точку. Использование обоих способов позволяет не упустить большую рыночную ситуацию, но и снизить затраты при обратной точке.
Ключевые параметры: BRK-модуль фиксированный 30-часовой остановки, OVS-модуль динамического остановки на нижней полосе EMA. В экспериментах, BRK-модуль победа около 65%, OVS-модуль победа около 72%.
Взрывная модель: отскок торговли + жесткий контроль ветра
Логика шок-мода совершенно другая. Стратегия будет учитывать длину цикла шока (SW_counter), и только после более чем 80 циклов будет разрешена торговля на отскоке. Это позволяет избежать проблемы частого открытия позиций в начале шока.
Условия отскока: цена возвращается вверх от нижней полосы EMA, а KDJ находится на относительно низком уровне. Стоп-страх устанавливается в нижней полосе EMA за вычетом 2-кратного отклонения, что дает достаточно пространства для колебаний.
Суть шок-модели заключается в терпении. Не стоит делать это каждый раз, когда происходит отскок, а следует делать это после того, как шок закончится. Опрос показывает, что эта стратегия может принести годовую прибыль в 15-25% на поперечном рынке.
Управление рисками: многоуровневая система остановки ущерба
Стратегия управления рисками состоит из трех уровней:
- Жесткая остановка: EMA спускается с рельсов как последняя линия обороны
- Динамические потери: корректировка в зависимости от стоимости позиций и состояния рынка
- Ограничение потери при переключении режима: обязательное закрытие позиции при изменении рыночной обстановки
Следует особо отметить, что при переключении режима стратегия заставляет всех держать позиции на уровне “прямых позиций”. Это делается для того, чтобы избежать потери позиций, удерживаемых с помощью трендовой логики, в волатильных рынках или упущенных возможностей для позиций, удерживаемых с помощью шокирующей логики, в трендовых рынках.
Максимальный контроль отступления в тестах составляет 12-18%, что является довольно хорошим показателем для стратегии отслеживания тенденций.
Логика параметров
Цикл EMA200 был выбран на основе большого количества обратных измерений, который эффективно различает тенденции и колебания на большинстве видов. 10% смещение является результатом баланса чувствительности и стабильности, слишком маленький может создать слишком много ложных сигналов, слишком большой, чтобы пропустить поворотную точку.
Параметры KDJ ((9,3,3) относительно консервативны, но с 76⁄24 линией суперпокупа и суперпродажи, обеспечивают достаточные возможности для торговли, сохраняя качество сигнала.
30 баллов BRK-стоп выглядит консервативным, но учитывая свойства быстрой прибыли после прорыва, эта настройка эффективно блокирует прибыль и предотвращает ее отброс.
Применимость рынка и его ограничения
Стратегия наиболее подходит для рынков с заметным трендом и колебаниями, таких как фондовые индексы, фьючерсы, основные валютные пары и т. Д. Обычно это происходит в одностороннем бычьем рынке или медвежьем рынке, поскольку механизм переключения парадигмы может быть слишком частым.
Не подходит для сверхкоротких трейдеров, так как стратегии требуют времени для распознавания состояния рынка. Не подходит для рынков с очень низкой волатильностью, так как канал EMA может быть слишком широким.
Отзывчивые данные основаны на исторических показателях и не представляют будущих доходов. Изменения в рыночной среде могут повлиять на эффективность стратегии, требуя регулярной оценки и корректировки параметров.
/*backtest
start: 2024-11-20 00:00:00
end: 2025-11-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Tech Bubble", overlay=true, initial_capital=3000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,pyramiding = 1, default_qty_value=100)
//Latch these variable
var float lastPeakPrice15 = na
var float lastBottomPrice15 = na
var string LastEvent15 = na
var float longTakeProfit = na
var float longStopLoss = na
var float longStopLossOVS = na
var float longTakeProfitOVS = na
var float earlytrend = na
var float long_cost = na
var int L_mode = na // 1 : BRK , 2 : OVS
var int SW_counter = na
var int latch_trend = 0
// == Parameter Tune ==
//BRK_TP = input.float(30.0,title = "TP on Brake up")
BRK_TP = 30.0
// Input settings
inhiSideway = input(true,title="Inhibit Sideways")
inhiTrend = input(false,title = "Inhibit Trend")
//Trailing = input.bool(false,title = "Trailing")
Trailing = false
//SLlimit = input.bool(true,"Long SL limit")
SLlimit = true
trend_gap = input.float(0.0,"Trend Filter Gap")
trend_gap_p = input.float(10,"Trend Filter %")
//TP = input.float(80,title = "Long TP interval")
//maxSL = input.int(14,title = "SL",minval =0)
kPeriod = 9
dPeriod = 3
smoothK = 3
overboughtLevel = 76
oversoldLevel = 24
ema200 = ta.ema(close, 200)
ema_offset = math.max(trend_gap,0.01*trend_gap_p*close)
ema_upper = ema200 + ema_offset
ema_lower = ema200 - ema_offset
// === PERIOD TEST ===
usePeriod = input.bool(false, "Use Testing Period")
startYear = input.int(2020, "Start Year")
startMonth = input.int(1, "Start Month")
endYear = input.int(2025, "End Year")
endMonth = input.int(10, "End Month")
// === TIME RANGE ===
startTime = timestamp(startYear, startMonth, 1, 00, 00)
endTime = timestamp(endYear, endMonth + 1, 1, 00, 00) - 1
inRange = not usePeriod or (time >= startTime and time <= endTime)
[high15, low15, close15, open15] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, [high, low, close, open])
k15 = ta.sma(ta.stoch(close15, high15, low15, kPeriod), smoothK)
d15 = ta.sma(k15, dPeriod)
isPeak15 = k15 > overboughtLevel and ta.crossunder(k15, d15)
isFalseBrk = SW_counter > 80 ? (k15 < 70 and ta.crossunder(k15, d15)) : (k15 > 65 and ta.crossunder(k15, d15)) // Short at early phase of SW
isRebound = k15 > 30 and ta.crossover(k15, d15)
isBottom15 = k15 < oversoldLevel and ta.crossover(k15, d15)
isPullback = k15 < 35 and ta.crossover(k15, d15)
if barstate.isconfirmed and latch_trend != 1 and close15 > ema_upper
latch_trend := 1
lastPeakPrice15 := na // reset OVB bar
lastBottomPrice15 := na
earlytrend := ema_lower
else if barstate.isconfirmed and latch_trend!= -1 and close15 < ema_lower
latch_trend := -1
earlytrend := ema_upper
lastPeakPrice15 := na // reset OVB bar
lastBottomPrice15 := na
trendMarket = latch_trend ==1 and barstate.isconfirmed
sidewaysMarket = latch_trend ==-1 and barstate.isconfirmed
// Code Start Here
if usePeriod and time > endTime
strategy.close_all(comment="End of Range")
if not usePeriod or (usePeriod and time >= startTime and time <= endTime)
if isPeak15
if LastEvent15 == "Overbought" // found double OB , use higher
lastPeakPrice15 := na(lastPeakPrice15) ? high15 : math.max(lastPeakPrice15, high15)
else
lastPeakPrice15 := high15
LastEvent15 := "Overbought"
if isBottom15
if LastEvent15 == "Oversold" // found double SD , usd lower
lastBottomPrice15 := na(lastBottomPrice15) ? low15 : math.min(lastBottomPrice15, low15)
else
lastBottomPrice15 := low15
LastEvent15 := "Oversold"
if trendMarket
// Clear S position
SW_counter := 0
if strategy.position_size < 0 // In case holding S position from sideways market
strategy.close("Short BRK", comment="Trend Change @ " + str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.close("Short OVB", comment="Trend Change @ " + str.tostring(close15, "#,###"))
isSafeLong = close15 < ema_upper-10.0 and close15 >= ema200-20.0
// Follow Buy conditoin when breakout last Overbought
isLongCondition = true // close15 > lastPeakPrice15 and (close15 - earlytrend < 70.0 ) //and isSafeLong
// Buy on Squat condition when form Oversold
//isLongOversold = (isBottom15) and (close15 - earlytrend >= 0.0 ) and isSafeLong
isLongOversold =(close15 - earlytrend >= 40.0) and ((close15 > ema200 and close[1] <= ema200 and isSafeLong) or ((isBottom15) and isSafeLong))
//Open L
if strategy.position_size == 0 // Blank position
if isLongCondition and inhiTrend == false and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long BRK", strategy.long, comment="Long BRK " + str.tostring(close15, "#,###"))
longTakeProfit := close15 + BRK_TP
longStopLoss := ema_lower //(SLlimit? close15 - maxSL : lastPeakPrice15 -5.0)
longStopLossOVS := ema_lower
long_cost := close15
L_mode := 1 // BRK
//strategy.exit("TP Long BRK " + str.tostring(longTakeProfit,"#,###"), from_entry="Long BRK", limit=longTakeProfit)
if isLongOversold and inhiTrend == false
strategy.entry("Long OVS" , strategy.long, comment = "OVS 1 " + str.tostring(close15, "#,###"))
longStopLossOVS := ema_lower //math.min(lastBottomPrice15 - 5.0,ema200-5.0)
//longTakeProfitOVS := close15 + 15.0
long_cost := close15
L_mode := 2 // OVS
// Has L or S position
else if strategy.position_size > 0 // Hold L position
if isLongOversold and inhiTrend == false and close15 < long_cost-5.0
strategy.entry("Long OVS 2" , strategy.long , comment = "OVS 2 " + str.tostring(close15, "#,###"))
longStopLossOVS := ema_lower // lastBottomPrice15 - 20.0
//longTakeProfitOVS := close15 + 15.0
long_cost := (long_cost+close15)/2
isLongWin = close15 > long_cost + 10.0 and ((close15 < ema_upper and isPeak15) or (close[1]>=ema_upper and close15<ema_upper))
isLongLoss = close15 <= longStopLossOVS
isTrailingBRK = close15 > longTakeProfit and close15 > lastPeakPrice15
//if isTrailingBRK and L_mode == 1 // BRK
//longTakeProfit := longTakeProfit + 10.0
//label.new(bar_index, high15,text = "trailing ="+ str.tostring(close15, "#,###"), style=label.style_label_down, size=size.small)
isLongWinBRK = close15 >= longTakeProfit and close15 < ema_upper
isLongLossBRK = close15 <= longStopLoss
// Stop loss L
if isLongLossBRK
strategy.close("Long BRK", comment="SL Long BRK @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
//if close15 <= longStopLossOVS
if isLongLoss
if strategy.position_size == 2
strategy.close_all(comment="SL OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
else
strategy.close("Long OVS", comment="SL Long OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.close("Long OVS 2", comment="SL Long OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
//if close15 > longTakeProfitOVS //(close15 > longTakeProfitOVS -8.0 and isFalseBrk)
if isLongWin
if strategy.position_size == 2
strategy.close_all(comment="TP OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
else
strategy.close("Long OVS", comment="TP OVS 1@"+ str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.close("Long OVS 2", comment="TP OVS 2 @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
if false // isLongWinBRK
strategy.close("Long BRK", comment="TP Long BRK @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
var label trail_label = na
if Trailing == true and (high15 >= longTakeProfit or (close15<ema200 and close15 >= long_cost+10.0)) // any part of price hit tarket
if isLongCondition // meet creteria to open L again
longTakeProfit := close15 + 80.0
longStopLoss := (SLlimit? close15 - 15.0: lastBottomPrice15)
trail_label := label.new(bar_index, high15,text = "trailing ="+ str.tostring(close15, "#,###"), style=label.style_label_down, size=size.small)
else // Take Profit
strategy.close("Long BRK", comment="Reach" + str.tostring(longTakeProfit,"#,###"))
else if sidewaysMarket
SW_counter := SW_counter + 1
L_Rebound = SW_counter > 80 and close[2] < ema_lower and close[1] >= ema_lower and close15 > ema_lower //and k15 < 60
if strategy.position_size > 0
if SW_counter < 10 // close15 < longStopLoss // In case holding L position from Trend market
strategy.close("Long BRK", comment="Reverse SW " + str.tostring(close15, "#,###") )
L_mode := 0 // clear
if SW_counter < 10 // close15 < longStopLossOVS
strategy.close_all(comment="Stop all " + str.tostring(close15, "#,###"))
//strategy.close("Long OVS", comment="Stop Oversold " + str.tostring(close15, "#,###") )
//strategy.close("Long OVS 2", comment="SL Long OVS @"+ str.tostring(close15, "#,###"))
L_mode := 0 // clear
if SW_counter < 10 //close15 >= ema200-5.0
strategy.close("Long Rebound", comment="TP Rebound " + str.tostring(close15, "#,###") )
if strategy.position_size == 0 and L_Rebound and inhiSideway == false
strategy.entry("Long Rebound", strategy.long, comment="Rebound " + str.tostring(close15, "#,###"))
strategy.exit("Exit Long Rebound",from_entry="Long Rebound", stop = ema_lower - (ema_lower*2*trend_gap_p/100) , comment = "SL Rebound")
var label DebugLabel = na
label.delete(DebugLabel)
if not na(latch_trend)
DebugLabel := label.new(bar_index, high15, text="trend " + str.tostring(latch_trend,"#") , style=label.style_label_down, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Plot Bollinger Bands
//plot(sidewaysMarket ? lastBottomPrice15 : na , color=color.yellow, style=plot.style_circles)
//plot(sidewaysMarket ? lastPeakPrice15 : na , color=color.blue, style=plot.style_circles)
plot(trendMarket ? lastBottomPrice15 : na, color=color.red, style=plot.style_circles)
plot(trendMarket ? lastPeakPrice15 : na, color=color.green, style=plot.style_circles)
bgcolor(sidewaysMarket ? color.new(color.black, 90) : na)
bgcolor(trendMarket ? color.new(color.lime, 90) : na)
// Plot the three lines
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.white)
plot(ema_upper, title="EMA 200 + 20", color=color.white)
plot(ema_lower, title="EMA 200 - 20", color=color.white)