ianzeng123
Мобильная очистка + подтверждение транзакций - это настоящий институциональный образ мышления
Перестаньте доверять одному показателю. Эта стратегия идеально сочетает в себе три измерения: мобильность, аномальные объемы трафика, тенденции EMA, 11 циклов колебаний, чтобы идентифицировать ключевые сопротивления поддержки, 31 цикл EMA фильтрации направления тенденции.
Увеличение фильтрации в 1 раз, чтобы отклонить низкокачественный сигнал
Самая большая проблема с обычной стратегией очистки текучести - слишком много шума. Здесь используется одиннадцатициклическая средняя линия загрузки в качестве фильтра, только загрузочный прорыв запускает сигнал. Данные свидетельствуют о том, что при добавлении подтверждения загрузки вероятность победы повышается на 15-20%, но будет пропущена часть эффективных прорывов в легкой весовой категории.
Сигналы в обратном направлении - прямой баланс, никогда не вступать в войну
Наиболее эффективная конструкция заключается в том, что при появлении обратных сигналов ликвидности, следует сразу же ликвидировать позиции. Такая логика “врага в меня” более чувствительна, чем традиционные остановки, и может быть отменена в начале обратного тренда.
EMA вынуждена выйти из строя, тренд - король
31-циклическая EMA используется не только для фильтрации входа, но и для принудительного выхода. Этот дизайн отражает основную мысль о том, что “тенденция является королем”, когда цена падает вниз по EMA. История показывает, что этот механизм эффективно избегает резких отступлений, но часто запускается в шокирующих ситуациях.
Механизм блокировки сигналов, чтобы избежать перепланировки
В коде есть хитроумная конструкция buy_lock и sell_lock. После того, как будет задействован сигнал “зачистки”, он будет блокировать сигнал в том же направлении, пока цена не вернется в ключевую позицию. Это позволяет избежать повторного открытия позиции в одном и том же волне, снижая затраты на торговлю и рисковое воздействие.
Применимые сценарии: волатильный рынок с четкой тенденцией
Эта стратегия наиболее подходит для рынка с четкой тенденцией, но с большим количеством колебаний. Она превосходно работает в одностороннем росте или падении, но часто приводит к потере при колебаниях поперечного диска. Рекомендуется использовать на уровне дневного света, шум на уровне минут слишком большой.
Риск: исторический отсчет не говорит о будущих доходах
Существует риск непрерывного убытка стратегии, особенно при изменении структуры рынка. Развитие колебаний 11-го цикла может быть неэффективным в некоторых экстремальных ситуациях, а 31-й цикл EMA имеет отсталость при быстром развороте. Рекомендуется строго контролировать отдельные позиции не более чем на 10% от общего капитала и корректировать параметры в зависимости от рыночных условий.
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-12-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy(
"Liquidity Sweep + Volume + OB + EMA Cross Exit (Fixed)",
overlay=true,
max_boxes_count=500,
max_lines_count=500,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10,
pyramiding=1)
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
// INPUTS
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
len = input.int(11, "Swing Length", minval=1)
volLen = input.int(11, "Volume MA Length", group="Volume Filter")
volMult = input.float(1, "Volume Multiplier", step=0.1, group="Volume Filter")
emaLength = input.int(31, "EMA Length", minval=1, group="EMA Filter")
extendBoxes = input.bool(true, "Extend Boxes")
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
// EMA
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
emaVal = ta.ema(close, emaLength)
plot(emaVal, title="EMA", color=color.orange)
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
// COLORS
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
buyCol = color.lime
sellCol = color.red
liqBuyCol = color.new(color.lime, 85)
liqSellCol = color.new(color.red, 85)
obBuyCol = color.new(color.green, 75)
obSellCol = color.new(color.maroon, 75)
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
// VOLUME FILTER
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
volMA = ta.sma(volume, volLen)
highVol = volume > volMA * volMult
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
// PIVOTS
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ph = ta.pivothigh(len, len)
pl = ta.pivotlow(len, len)
var float lastPH = na
var float lastPL = na
if not na(ph)
lastPH := ph
if not na(pl)
lastPL := pl
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
// LIQUIDITY SWEEPS
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
sellSweep = not na(lastPH) and high > lastPH and close < lastPH and highVol
buySweep = not na(lastPL) and low < lastPL and close > lastPL and highVol
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
// ANTI-SPAM LOCK
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
var bool buyLock = false
var bool sellLock = false
if buySweep
buyLock := true
else if not na(lastPL) and close < lastPL
buyLock := false
if sellSweep
sellLock := true
else if not na(lastPH) and close > lastPH
sellLock := false
buySignal = buySweep and not buyLock[1]
sellSignal = sellSweep and not sellLock[1]
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
// TRADE STATE
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
var float entryPrice = na
var int entryBar = na
var int entryDir = 0 // 1 = BUY, -1 = SELL
var bool tradeAlive = false
//━━━━━━━━ ENTRY ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
if buySignal and not tradeAlive
strategy.entry("BUY", strategy.long)
entryPrice := close
entryBar := bar_index
entryDir := 1
tradeAlive := true
if sellSignal and not tradeAlive
strategy.entry("SELL", strategy.short)
entryPrice := close
entryBar := bar_index
entryDir := -1
tradeAlive := true
barsFromEntry = tradeAlive ? bar_index - entryBar : na
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
// EXIT LOGIC
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
exitBuyAfter3 = tradeAlive and entryDir == 1 and barsFromEntry >= 3 and close < entryPrice
exitSellAfter3 = tradeAlive and entryDir == -1 and barsFromEntry >= 3 and close > entryPrice
exitOppBuy = tradeAlive and entryDir == 1 and sellSignal
exitOppSell = tradeAlive and entryDir == -1 and buySignal
// EMA downside cross exit
emaCrossDown = tradeAlive and ta.crossunder(close, emaVal)
exitEMA = emaCrossDown
exitSignal = exitBuyAfter3 or exitSellAfter3 or exitOppBuy or exitOppSell or exitEMA
if exitSignal
if entryDir == 1
strategy.close("BUY")
if entryDir == -1
strategy.close("SELL")
tradeAlive := false
entryPrice := na
entryBar := na
entryDir := 0
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
// PLOTS
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
plotshape(buySignal, "BUY", shape.labelup, location.belowbar, color=buyCol, text="BUY", textcolor=color.black)
plotshape(sellSignal, "SELL", shape.labeldown, location.abovebar, color=sellCol, text="SELL", textcolor=color.white)
plotshape(exitBuyAfter3, "EXIT BUY 3+", shape.xcross, location.abovebar, color=color.orange)
plotshape(exitSellAfter3, "EXIT SELL 3+", shape.xcross, location.belowbar, color=color.orange)
plotshape(exitOppBuy, "EXIT BUY OPP", shape.flag, location.abovebar, color=color.yellow)
plotshape(exitOppSell, "EXIT SELL OPP", shape.flag, location.belowbar, color=color.yellow)
plotshape(exitEMA and entryDir == 1, "EXIT EMA BUY", shape.triangledown, location.abovebar, color=color.blue)
plotshape(exitEMA and entryDir == -1, "EXIT EMA SELL", shape.triangleup, location.belowbar, color=color.blue)
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
// ALERTS
//━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
alertcondition(buySignal, "BUY Alert", "Liquidity Sweep BUY")
alertcondition(sellSignal, "SELL Alert", "Liquidity Sweep SELL")
alertcondition(exitEMA,title="EXIT EMA CROSS",message="Price crossed below EMA")