ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کے لیے آرڈر بک

• #### آرڈر بک پر توجہ کیوں دی جائے؟

حد آرڈر بک وہ جگہ ہے جہاں تمام خریدار اور بیچنے والے اکٹھے ہوتے ہیں ، اور جہاں تمام بولی لگائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر ، یہ تمام فراہمی اور طلب ہے۔ جب ہم آرڈر بک کو دیکھتے ہیں تو ، ہم مارکیٹ کے تمام شرکاء کے فیصلے اور حکمت عملی کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا ظاہر ہوتا ہے تو ، آرڈر بک کا مطلب ہے کہ تاجر کا ارادہ ہے۔ اس معلومات کے مطابق ، قلیل مدتی قیمتوں کی پیش گوئی کی جاسکتی ہے۔

آرڈر بک کو ٹریک کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے سے بہت ساری معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں ، جیسے:

قیمتوں کی لیکویڈیٹی کی سطح تلاش کریں۔ قیمتوں کی کچھ سطحیں بڑی تعداد میں بولیوں کو راغب کرسکتی ہیں ، اور اس طرح کی بولیوں کے اجتماع کو صرف مارکیٹ کو گہرائی سے دیکھنے کے ذریعے ہی پہچانا جاسکتا ہے۔ جب قیمت کی سطح اوپر کی قیمت سے کم ہوتی ہے تو ، یہ اکثر حمایت کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب قیمت موجودہ قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو ، یہ مزاحمت کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ، یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ طریقہ ہے جس سے آپ کو مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مارکیٹ میں دن کے دوران متحرک سمت کی تبدیلی کی شناخت کریں ، مثال کے طور پر ایک مضبوط خرید ڈسپلے سے ایک مضبوط فروخت ڈسپلے میں تبدیلی۔

آرڈر بک کی تبدیلیوں اور مارکیٹ کی قیمتوں میں تبدیلیوں کے درمیان تعلقات کا مطالعہ کریں۔

ہم مارکیٹ کی گہرائی کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے حکمت عملی کی کارکردگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے:

قیمتوں کی چالوں کی حکمت عملی ، جو قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر تجارت کی سمت کو خود بخود تبدیل کرتی ہے۔

کچھ اہم تکنیکی اشارے کی تصدیق کریں کہ آیا کوئی پیشرفت ہوئی ہے ، اور بہتر طور پر اس کی شناخت کریں کہ آیا یہ جعلی پیشرفت ہے یا حقیقی پیشرفت۔

یہ بھی معلوم کریں کہ آیا کوئی بڑا کھلاڑی کھیل رہا ہے یا نہیں۔

خوردہ فروشی کی نشاندہی کریں۔

آرڈر بک کو استعمال کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اسکالپر آرڈر بک میں موجود معلومات کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ زیادہ خریدنا ہے یا کم خریدنا ہے۔ سوئنگ ٹریڈر یا تکنیکی تجزیہ کرنے والے تاجر اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے میکرو خریدنے یا بیچنے کے فیصلے کی توثیق کرسکتے ہیں۔

• حد آرڈر کتاب کے ساتھ نمٹنے کے چیلنجز

جب ایک کوانٹمٹیکل تجزیہ کار یا تاجر آرڈر بک کے ساتھ کام کرتا ہے تو ، وہ اکثر مندرجہ ذیل چیلنجوں کا سامنا کرتا ہے۔

ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی ایک موقع پر قبضہ کرنے کے لئے، بہت سے قیمتوں کی سطح پر حد کے احکامات لگائے جائیں گے. عام طور پر یہ احکامات کی کارروائی قیمتوں میں تبدیلی کی طرف سے متحرک کیا جاتا ہے. پھر، مارکیٹ کی قیمتوں میں کمیشن کی قیمتوں کے قریب ہونے کے طور پر، زیادہ تر شرائط کو منسوخ کر دیا جائے گا.

تمام قیمتوں کے اشارے حقیقی تجارت کے ارادے کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ کچھ تاجر مارکیٹوں کو چھیڑنے کے لئے اشارے لگاتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جاسکے کہ لیکویڈیٹی مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ ان کے طریقوں میں جعلی بازی اور نقل و حمل میں رکاوٹ شامل ہے۔

بعض اوقات ، تمام ٹرانزیکشن ٹرائلز آرڈر بک پر ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سے تبادلے میں کچھ قسم کے پوشیدہ ٹرائلز ہوتے ہیں۔

• مائیکرو ساخت کو سمجھنا

ہر میکرو ایونٹ ایک مائکرو ایونٹ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ بہت سے معاملات میں ، اگر آپ مائکرو ڈھانچے کو سمجھ سکتے ہیں تو ، آپ میکرو ایونٹ کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ مائکرو ڈھانچے کا مطالعہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اہم واقعات کم ہیں ، لہذا مارکیٹ کے شرکاء کے طرز عمل اور ان کی نیتوں کی تشریح کرنا آسان ہے۔ مائکرو ڈھانچے کو سیکھنے کا بہترین طریقہ بصری ٹولز کا استعمال کرکے مارکیٹ کے اعداد و شمار کو دیکھنے کے بنیادی اجزاء کو بڑھانا ہے۔

• آرڈر بک کو کس طرح دیکھنے کے لئے

ہم نے آرڈر بک کو ایک ہیٹ چارٹ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ، جو 25 سے 40 ٹن فی سیکنڈ کی تعدد کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔ یہ ہیٹ چارٹ آرڈر بک میں ہر تبدیلی کو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کی نقشہ سازی کرتا ہے ، اور تبدیلیوں کو مختلف سرمئی رنگوں کے سائے میں ظاہر کرتا ہے۔ سائے کا رنگ جتنا ہلکا ہوتا ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق قیمت کی سطح پر تجارت کے لئے جتنے زیادہ احکامات انتظار کر رہے ہیں ، اتنا ہی زیادہ لیکویڈیٹی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، سائے کا رنگ جتنا گہرا ہوتا ہے ، اتنا ہی کم لیکویڈیٹی ہوتا ہے۔

• یہ گرمی کا چارٹ ہمیں واضح طور پر دکھاتا ہے کہ کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ پوری حد آرڈر کتاب اور تجارت کی مقدار میں تبدیلی آتی ہے ، جس سے ہمیں مارکیٹ کے طریقہ کار کے بارے میں تیز اور گہری بصیرت مل سکتی ہے۔ ذیل میں مجھے اس کی وضاحت کرنے کی اجازت دیں۔ عام چارٹ ، مثال کے طور پر ، کالم چارٹ ، دو جہتی ہیں ((قیمت اور وقت) ۔ جب آپ گرمی کا چارٹ استعمال کرتے ہیں تو ، آپ کو چارٹ میں ایک جہت شامل کردی جاتی ہے ، لہذا آپ ہر قیمت کے تحت ہر قیمت کے تحت آرڈر کا سائز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، 40 بار / سیکنڈ کی اعلی تعدد کے ساتھ اپ ڈیٹ کردہ اعداد و شمار کے ذریعہ ، آپ کو ایک ویڈیو مل سکتی ہے جس سے آپ کو تبدیلی کی تعدد کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے ، جس سے آپ کو مارکیٹ میں اضافے کی رفتار محسوس ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ ، یہ آپ کو ان نمونوں کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے جو آپ پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے یا سمجھ سکتے تھے: ہر قیمت کی سطح پر، کس طرح ایک ٹرانزیکشن کا سائز وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے؟ جب قیمت کسی قیمت کی لائن (سپورٹ لائن یا مزاحمت کی لائن) کے قریب ہوتی ہے تو یہ لائن کیسے حرکت کرتی ہے؟ کیا اس قیمت لائن کے اوپر یا نیچے کوئی مضبوط سپورٹ لائن یا مزاحمت کی لائن ہے؟ اس لائن کے ارد گرد تجارت کا حجم کتنا ہے؟ کیا آرڈر بک کے دوسری طرف کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں آرڈر بک غیر متناسب ہے؟

• قیمتوں میں تیزی

بہت سارے محدود قیمت والے بٹس متعدد ملحقہ پوچھ گچھ کی سطحوں پر جمع ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم اس مفروضے کی اصل وقت کی جانچ کرنا چاہتے ہیں: اگر قیمت اس سطح تک پہنچ جاتی ہے تو ، اس کے بعد قیمت کم از کم تھوڑی دیر کے لئے اچھال جائے گی۔ ذیل میں کچھ مظاہر ہیں جو اس مفروضے کی حمایت کرسکتے ہیں: جب قیمت اس سطح کے قریب ہوتی ہے تو ، بیچنے والوں کی تعداد:

• a. ایک ہی رہے، یا

• b. بڑا ہو جاتا ہے ((اس صورت میں ، یہ ممکن ہے کہ اس سطح پر تجارت ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور قیمت میں تیزی آئی ہے))

جب اس قیمت کی سطح پر صرف ایک ٹرانزیکشن شروع ہوتا ہے:

• a. مزید بیچنے والے شامل ہوں اور/یا

• b. ہم دیکھتے ہیں کہ پوشیدہ فروخت کے احکامات پر عملدرآمد کیا جا رہا ہے اور ان کے مخالف پلیٹیں مارکیٹ کی قیمت خرید اور فروخت ہیں۔

• آرڈر بک میں اہم تبدیلیاں

ایک لمحے میں ، کئی بڑے خرید و فروخت کے احکامات منسوخ کردیئے گئے ، اور کئی بڑے فروخت کے احکامات شامل کردیئے گئے۔ اس کے بعد قیمتوں میں کمی واقع ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے ، ان احکامات کا امکان ہے کہ وہ ایک ہی تاجر سے تعلق رکھتے ہیں۔

• 1، زیادہ شفافیت

تنظیموں اور افراد کو زیادہ وسیع اور زیادہ درست اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جتنی زیادہ معلومات ہوں گی (مثال کے طور پر ایک سے زیادہ ایکسچینج سے) اور جتنی تفصیلات ہوں گی ، آپ اتنے ہی بہتر فیصلے کرنے کے اہل ہوں گے۔ جب ہم مارکیٹوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان رجحانات کو دیکھ چکے ہیں۔ ایک عمدہ مثال یہ ہے کہ سی ایم ای مارکیٹ کے ذریعہ آرڈر کے اعداد و شمار ، جو ہر حکم کی قطار کی پوزیشن اور اس کی تعداد فراہم کرتا ہے۔ اس معلومات کے ساتھ ، تاجروں کو قطار کی پوزیشنوں کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، اور اس طرح زیادہ باخبر فیصلے کیے جاسکتے ہیں۔

• 2، مزید ڈیٹا تجزیہ اور بصیرت

ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ، زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے ، جو حقیقی وقت میں یا ضرورت کے مطابق منتقل کیا جاتا ہے (تیز رفتار انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے) ، اور عام کمپیوٹر تجزیہ اور تصور کیا جاتا ہے (بہتر جی پی یو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے) ۔ دیگر صنعتوں کی طرح ، مالیاتی صنعت کو بھی بہتر ڈیٹا تجزیہ اور تصوراتی ایپلی کیشنز کی ضرورت ہوگی۔ یہ پروگرام نہ صرف آف لائن تحقیق کے لئے ، بلکہ حقیقی وقت میں بھی استعمال ہوسکتے ہیں ، جس کا مقصد تیز تر اور بہتر فیصلے کرنا ہے۔

• 3۔ انٹرایکٹو، لچکدار اور ماڈیولر بصری ٹولز

بصری سافٹ ویئر کو اعداد و شمار کے ذرائع سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہئے ، اور مختلف ذرائع کے اعداد و شمار کو ذہانت سے ظاہر کرنے کے قابل ہونا چاہئے۔ اس کے علاوہ ، اعداد و شمار کے اضافے کے ساتھ ، اس سے نمٹنے کا طریقہ زیادہ لچکدار ہوگا۔ مثال کے طور پر ، تصور کریں کہ آپ اپنے اعداد و شمار کا استعمال کرسکتے ہیں ، اپنے پیرامیٹرز کا انتخاب کرسکتے ہیں اور ویڈیو بناسکتے ہیں (جیسا کہ ایکسل میں چارٹ بنانا) ، اس ویڈیو کو اپنے اشارے سے مالا مال کریں ، اور فیصلہ کریں کہ آف لائن دیکھنا ہے یا حقیقی وقت میں دیکھنا ہے۔

• 4، ڈیٹا تجزیہ آٹومیشن

زیادہ اعداد و شمار کا مطلب اعلی اعداد و شمار کی جہت بھی ہے (مختلف قسم کے مظاہر ، اعداد و شمار کے غیر معمولی ، مختلف ٹولز ، مختلف ٹائم اسکیل وغیرہ) ۔ آج کل ڈیٹا تجزیہ کا کام زیادہ تر دو جہتی میں کیا جاتا ہے ، لیکن مستقبل میں یہ تین جہتی یا چار جہتی میں بھی کیا جاسکتا ہے ، جس سے صارفین کی بصیرت اور مسابقتی برتری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم ، انسانی ادراک کی جہت محدود ہے (جیسے 3D بصری ، آڈیو ، وغیرہ) ، لہذا ابتدائی اعداد و شمار کا خود کار طریقے سے تجزیہ کرنے ، انتباہات پیدا کرنے اور ابتدائی نتائج کا معنی خیز مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔

ٹویٹ ایمبیڈ کریں