ازگر کے لیے سادہ گرڈ حکمت عملی
Strategy Square پر Python کی بہت سی حکمت عملییں نہیں ہیں، اس لیے یہاں گرڈ حکمت عملی کا Python ورژن ہے۔ حکمت عملی کا اصول بہت آسان ہے کہ قیمت کی حد کے اندر گرڈ نوڈس کی ایک سیریز تیار کی جاتی ہے جب مارکیٹ میں تبدیلی آتی ہے تو قیمت گرڈ نوڈ کی قیمت کی پوزیشن پر پہنچ جاتی ہے۔ جب اس آرڈر پر عمل کیا جاتا ہے، پوزیشن کو بند کرنے کے لیے فروخت کا آرڈر زیر التواء آرڈر کی قیمت اور منافع کے فرق کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ ایک مقررہ قیمت کی حد کے اندر اتار چڑھاو کو پکڑیں۔
گرڈ کی حکمت عملی کے خطرات کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گرڈ کی حد سے باہر ہونے کے بعد قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ لہذا، اس حکمت عملی کو لکھنے کا مقصد Python کی حکمت عملی لکھنے کے خیالات یا پروگرام ڈیزائن کے لیے ایک حوالہ فراہم کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی صرف سیکھنے کے مقاصد کے لیے ہے اور حقیقی تجارت بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔
حکمت عملی کے خیالات کی وضاحت حکمت عملی کوڈ کے تبصروں میں براہ راست لکھی جاتی ہے۔
حکمت عملی کوڈ
'''backtest
start: 2019-07-01 00:00:00
end: 2020-01-03 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"}]
'''
import json
# 参数
beginPrice = 5000 # 网格区间开始价格
endPrice = 8000 # 网格区间结束价格
distance = 20 # 每个网格节点的价格距离
pointProfit = 50 # 每个网格节点的利润差价
amount = 0.01 # 每个网格节点的挂单量
minBalance = 300 # 账户最小资金余额（买入时）
# 全局变量
arrNet = []
arrMsg = []
acc = None
def findOrder (orderId, NumOfTimes, ordersList = []) :
for j in range(NumOfTimes) :
orders = None
if len(ordersList) == 0:
orders = _C(exchange.GetOrders)
else :
orders = ordersList
for i in range(len(orders)):
if orderId == orders[i]["Id"]:
return True
Sleep(1000)
return False
def cancelOrder (price, orderType) :
orders = _C(exchange.GetOrders)
for i in range(len(orders)) :
if price == orders[i]["Price"] and orderType == orders[i]["Type"]:
exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"])
Sleep(500)
def checkOpenOrders (orders, ticker) :
global arrNet, arrMsg
for i in range(len(arrNet)) :
if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "pending" :
orderId = exchange.Sell(arrNet[i]["coverPrice"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker)
if orderId :
arrNet[i]["state"] = "cover"
arrNet[i]["id"] = orderId
else :
# 撤销
cancelOrder(arrNet[i]["coverPrice"], ORDER_TYPE_SELL)
arrMsg.append("挂单失败!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" + _D())
def checkCoverOrders (orders, ticker) :
global arrNet, arrMsg
for i in range(len(arrNet)) :
if not findOrder(arrNet[i]["id"], 1, orders) and arrNet[i]["state"] == "cover" :
arrNet[i]["id"] = -1
arrNet[i]["state"] = "idle"
Log(arrNet[i], "节点平仓，重置为空闲状态。", "#FF0000")
def onTick () :
global arrNet, arrMsg, acc
ticker = _C(exchange.GetTicker) # 每次获取当前最新的行情
for i in range(len(arrNet)): # 遍历所有网格节点，根据当前行情，找出需要挂单的位置，挂买单。
if i != len(arrNet) - 1 and arrNet[i]["state"] == "idle" and ticker.Sell > arrNet[i]["price"] and ticker.Sell < arrNet[i + 1]["price"]:
acc = _C(exchange.GetAccount)
if acc.Balance < minBalance : # 如果钱不够了，只能跳出，什么都不做了。
arrMsg.append("资金不足" + json.dumps(acc) + "！" + ", time:" + _D())
break
orderId = exchange.Buy(arrNet[i]["price"], arrNet[i]["amount"], arrNet[i], ticker) # 挂买单
if orderId :
arrNet[i]["state"] = "pending" # 如果买单挂单成功，更新网格节点状态等信息
arrNet[i]["id"] = orderId
else :
# 撤单
cancelOrder(arrNet[i]["price"], ORDER_TYPE_BUY) # 使用撤单函数撤单
arrMsg.append("挂单失败!" + json.dumps(arrNet[i]) + ", time:" + _D())
Sleep(1000)
orders = _C(exchange.GetOrders)
checkOpenOrders(orders, ticker) # 检测所有买单的状态，根据变化做出处理。
Sleep(1000)
orders = _C(exchange.GetOrders)
checkCoverOrders(orders, ticker) # 检测所有卖单的状态，根据变化做出处理。
# 以下为构造状态栏信息，可以查看FMZ API 文档。
tbl = {
"type" : "table",
"title" : "网格状态",
"cols" : ["节点索引", "详细信息"],
"rows" : [],
}
for i in range(len(arrNet)) :
tbl["rows"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])
errTbl = {
"type" : "table",
"title" : "记录",
"cols" : ["节点索引", "详细信息"],
"rows" : [],
}
orderTbl = {
"type" : "table",
"title" : "orders",
"cols" : ["节点索引", "详细信息"],
"rows" : [],
}
while len(arrMsg) > 20 :
arrMsg.pop(0)
for i in range(len(arrMsg)) :
errTbl["rows"].append([i, json.dumps(arrMsg[i])])
for i in range(len(orders)) :
orderTbl["rows"].append([i, json.dumps(orders[i])])
LogStatus(_D(), "\n", acc, "\n", "arrMsg length:", len(arrMsg), "\n", "`" + json.dumps([tbl, errTbl, orderTbl]) + "`")
def main (): # 策略执行从这里开始
global arrNet
for i in range(int((endPrice - beginPrice) / distance)): # for 这个循环根据参数构造了网格的数据结构，是一个列表，储存每个网格节点，每个网格节点的信息如下：
arrNet.append({
"price" : beginPrice + i * distance, # 该节点的价格
"amount" : amount, # 订单数量
"state" : "idle", # pending / cover / idle # 节点状态
"coverPrice" : beginPrice + i * distance + pointProfit, # 节点平仓价格
"id" : -1, # 节点当前相关的订单的ID
})
while True: # 构造好网格数据结构后，进入策略主要循环
onTick() # 主循环上的处理函数，主要处理逻辑
Sleep(500) # 控制轮询频率
حکمت عملی کا بنیادی ڈیزائن آئیڈیا یہ ہے کہ گرڈ ڈیٹا سٹرکچر کا جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کا موازنہ کریں۔GetOrdersموجودہ زیر التواء آرڈر کی فہرست انٹرفیس کے ذریعہ واپس کردی گئی ہے۔ زیر التواء آرڈرز میں تبدیلیوں کا تجزیہ کریں (چاہے ان پر عمل ہو یا نہ ہو)، گرڈ ڈیٹا سٹرکچر کو اپ ڈیٹ کریں، اور بعد میں آپریشن کریں۔ اور زیر التواء آرڈرز کو اس وقت تک منسوخ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اگر قیمت انحراف کرتی ہے کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹ میں اکثر اسپائکس ہوتے ہیں، ان زیر التواء آرڈرز کو اسپائک آرڈرز بھی مل سکتے ہیں (اگر ایکسچینج میں زیر التواء تعداد کی حد ہوتی ہے۔ احکامات، پھر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے)۔
حکمت عملی کے اعداد و شمار کا تصور، استعمال کرتے ہوئےLogStatusفنکشن اسٹیٹس بار پر ریئل ٹائم میں ڈیٹا دکھاتا ہے۔
tbl = {
"type" : "table",
"title" : "网格状态",
"cols" : ["节点索引", "详细信息"],
"rows" : [],
}
for i in range(len(arrNet)) :
tbl["rows"].append([i, json.dumps(arrNet[i])])
errTbl = {
"type" : "table",
"title" : "记录",
"cols" : ["节点索引", "详细信息"],
"rows" : [],
}
orderTbl = {
"type" : "table",
"title" : "orders",
"cols" : ["节点索引", "详细信息"],
"rows" : [],
}
تین میزیں بنائی گئی ہیں پہلی جدول موجودہ گرڈ ڈیٹا ڈھانچے میں ہر نوڈ کی معلومات دکھاتی ہے، دوسری جدول استثناء کی معلومات دکھاتی ہے، اور تیسری جدول ایکسچینج کی اصل زیر التواء آرڈر کی معلومات دکھاتی ہے۔
بیک ٹیسٹنگ
پالیسی کا پتہ
حکمت عملی صرف حوالہ، بیک ٹیسٹنگ اور جانچ کے لیے ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں، تو آپ اسے بہتر اور اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔
