چوٹی اور طول و عرض

چوٹی اور طول و عرض

• چوٹی (kurtosis) اور منحنی (skewness)

  مصنف: ایزی ٹریڈر

  یہ ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں اعدادوشمار کی تقسیم کی چوٹی (kurtosis) اور موڑ (skewness) کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب اعدادوشمار رجحان پذیر ہوتے ہیں اور ممکنہ رجحانات مثبت ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کرتے ہیں۔ جب اعدادوشمار رجحان پذیر ہوتے ہیں اور ممکنہ رجحانات منفی ہوتے ہیں تو ہم خالی کرتے ہیں۔ جب رجحانات کی تبدیلی ہوتی ہے تو ہم برابر ہوجاتے ہیں۔

  لہذا ، ہم کس طرح رجحانات اور رجحانات کی شدت کا تعین کرتے ہیں؟ آئیے پہلے چوٹیوں اور ڈھلوانوں کی تعریف کا جائزہ لیں۔

  سب سے پہلے ہم عام تقسیم کی تعریف کرتے ہیں۔

  تقسیم: متغیر میں موجود تمام عددی اقدار کی تعداد کی تقسیم کی صورت ، جس میں متغیر کی تعداد کے طور پر افقی محور ، اور طول و عرض کے طور پر تعدد کی تعداد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ معمول کی تقسیم: جسے گوسین تقسیم بھی کہا جاتا ہے۔

  معیاری نارمل تقسیم: ایک معیاری تقسیم کا گراف جس میں معیاری انحراف کو نقاط محور کی بنیادی اکائیوں کے طور پر مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔

  m ± 1s میں 68.26 فیصد نمونے والے افراد ہیں۔

  m ± 2s میں 95.44 فیصد نمونے والے افراد شامل ہیں۔

  m ± 3s میں 99.74 فیصد نمونے والے افراد شامل ہیں۔

  95٪ افراد m ± 1.96s کے درمیان گر جاتے ہیں۔

  99٪ افراد m ± 2.58s کے درمیان گر جاتے ہیں۔

  

  اعداد و شمار میں ، چوٹی (Kurtosis) حقیقی تعداد میں بے ترتیب متغیر کے موقع کی تقسیم کے چوٹیوں کی پیمائش کرتی ہے۔ چوٹی کی اونچائی کا مطلب یہ ہے کہ فرق میں اضافہ کم فریکوئنسی کی طرف سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے اوسط سے زیادہ یا اس سے کم انتہائی فرق ہوتا ہے۔

  چوٹی (kurtosis) ، اعداد و شمار کا ایک مجموعہ ہے جس میں اعداد و شمار کی تقسیم کی شکل کو بیان کیا گیا ہے۔ عام تقسیم کی چوٹی 3 ہے۔ لہذا ہم چوٹیوں کو 3 سے زیادہ کہتے ہیں ، جس سے اعداد و شمار کی تقسیم عام تقسیم سے زیادہ مرکوز اور ہموار ہوتی ہے۔ ہم چوٹیوں کو 3 سے کم فلیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں ، جس سے اعداد و شمار کی تقسیم کا تناسب زیادہ ہموار ہوتا ہے۔ یہاں ہم حقیقی چوٹیوں کو 3 کے بعد کی قدر کو کم کرتے ہیں۔ مالیاتی مارکیٹ میں ، چوٹیوں میں 0 سے زیادہ رجحان نہیں ہوتا ہے (سائڈ وے مارکیٹ) اور چوٹیوں میں 0 سے کم رجحان مارکیٹ میں ظاہر ہوتا ہے۔

  skewness اعداد و شمار کی تقسیم کی ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتا ہے ، یا پھر اعداد و شمار کے مابین موڈ کا مقام ہے۔ skewness 0 کے برابر ہے اور کامل ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ اعدادوشمار بھی معمول کی تقسیم کے مقابلے میں موازنہ کرنے کی ضرورت ہے: skewness 0 سے زیادہ کا مظاہرہ کرتا ہے اور معمول کی تقسیم کے مقابلے میں ، صف دائیں طرف جھکا ہوا ہے ، دائیں طرف لمبی دم ہے اور انتہائی قیمتیں زیادہ تر دائیں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے برعکس ، بائیں طرف ، یہ بائیں طرف لمبی دم ہے اور انتہائی قیمتیں زیادہ تر بائیں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ مالیاتی منڈیوں میں ، skewness 0 سے زیادہ کی وضاحت اعداد و شمار کے مجموعی رجحان کی طرف جھکنے کے رجحان کے طور پر کی جاسکتی ہے ، skewness 0 سے کم کی وضاحت اعداد و شمار کے مجموعی رجحان کی طرف جھکنے کے رجحان کے طور پر کی جاسکتی ہے۔

  احتمال اور شماریات میں ، مساوات حقیقی متغیرات کے ل random بے ترتیب متغیرات کی تقسیم کی عدم مساوات کی پیمائش کرتی ہے۔ مساوات کی قدر مثبت ، منفی یا ناقابل تعبیر ہوسکتی ہے۔ عددی طور پر ، مساوات منفی (منفی مساوات) کا مطلب یہ ہے کہ موقع کی کثافت کے فنکشن کے بائیں حصے میں دم دائیں طرف سے لمبا ہے ، جس میں اکثریت (درمیانی نمبر بھی شامل ہے) اوسط کے دائیں طرف ہے۔ مساوات مثبت (مثبت مساوات) کا مطلب یہ ہے کہ موقع کی کثافت کے فنکشن کے دائیں حصے میں دم دائیں طرف سے شامل ہے ، جس میں اکثریت (درمیانی نمبر بھی شامل ہے) اوسط کے بائیں طرف ہے۔ مساوات صفر ہے ، جس کا مطلب ہے کہ اعداد و شمار اوسط کے دونوں اطراف نسبتا uniformly یکساں طور پر تقسیم ہوئے ہیں ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تقسیم ہے۔

  اس کے علاوہ، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں:

  • منفی یا بائیں طرف متوجہ: بائیں طرف کی پونچھ لمبی ہے اور تقسیم کا مرکزی حصہ دائیں طرف مرکوز ہے۔
  • اوپری یا دائیں طرف: دائیں طرف کی پونچھ لمبی ہے اور تقسیم کا مرکزی حصہ بائیں طرف مرکوز ہے۔
  • اگر تقسیم ہم آہنگ ہے تو اوسط = درمیانی نمبر ، پسماندگی صفر ہے۔ (اس کے علاوہ ، اگر تقسیم ایک چوٹی کی تقسیم ہے تو ، اوسط = درمیانی نمبر = عدد) ۔

  

• اس کے نتیجے میں ، ہم مندرجہ ذیل تجارتی قواعد اخذ کرتے ہیں: جب چوٹی 0 سے کم (مارکیٹ رجحان کی مارکیٹ میں ہے) ، انحراف N سے زیادہ (رجحان بڑھ رہا ہے) ، زیادہ کریں؛ جب چوٹی 0 سے کم ہو (مارکیٹ رجحان مارکیٹ میں ہے) ، انحراف M سے کم ہو (رجحان نیچے ہے) ، خالی کریں؛

MATLAB سورس کوڈ: دلچسپی رکھنے والوں کو جے ایس زبان کے ٹیسٹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

input:ExitType(5) ;
input:NBarL(2),NBarS(2),TradeProfit(0.053),TradeStopLoss(0.023),ATRs_L(5.4),ATRs_S(10.9);
vars: IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0),HLRange(100);

inputs:Length(20),Trigger(3),UpSkew(3.4),DownSkew(2.2) ;
vars:KurtValue(0),SkewValue(0),BuyPoint(0),SellPoint(0);

MP = MarketPosition ;
if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

{计算峰度 }
KurtValue = Kurtosis(Close,Length) ;
{计算偏度}
SkewValue = Skew(Close,Length) ;

{ 峰度向下跌破 Trigger 线 ,建立买卖点 }
if KurtValue Cross under Trigger then Begin
BuyPoint = High 3;
SellPoint = Low-3;
end;

{ 偏度大于某数值后 ,趋势确认进场作多 }
if  SkewValue > -UpSkew 2 then Buy next bar at BuyPoint stop ;
{ 偏度小于某数值后 ,趋势确认进场作空 }
if  SkewValue < -DownSkew 2 then Sell next bar at SellPoint Stop ;
end;

if ExitType = 1 then SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;

if ExitType = 2 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
end;

if ExitType = 3 then Begin
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then ExitShort next bar at Market ;
end;

if ExitType = 4 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then {Sell } ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then {Buy} ExitShort next bar at Market ;
end;

if ExitType = 5 then Begin
{*******************************************************************
Description : ATR Trailing Stop Long Exit
Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}
{Inputs: ATRs_L(3);}
Variables: PosHigh(0), ATRVal_L(0);

ATRVal_L = AvgTrueRange(10) * ATRs_L;
If BarsSinceEntry = 0 Then PosHigh = High;
If MarketPosition = 1 Then Begin
If High > PosHigh Then PosHigh = High;
ExitLong ("ATR") Next Bar at PosHigh - ATRVal_L Stop;
End else ExitLong ("ATR eb") Next bar at High - ATRVal_L Stop;

{*******************************************************************
Description : ATR Trailing Stop Short Exit
Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
******************************************************************}
{Inputs: ATRs_S(3);}
Variables: PosLow(0), ATRVal_S(0);

ATRVal_S = AvgTrueRange(10) * ATRs_S;
If BarsSinceEntry = 0 Then PosLow = Low;
If MarketPosition = -1 Then Begin
If Low < PosLow Then PosLow = Low;
ExitShort ("ATR_1") Next Bar at PosLow ATRVal_S Stop;
End else ExitShort ("ATR_1 eb") Next bar at Low ATRVal_S Stop;
end;

if IsBalanceDay then setExitonClose ;

فاروٹو کے بلاگ سے نقل کیا گیا