کوانٹ کی چھ شاخوں کو ننگا کرنا

• #### 1، کوانٹ کیا کرتا ہے؟

کوانٹ کا کام فنانس کے ریاضیاتی ماڈل کو ڈیزائن اور لاگو کرنا ہے (بنیادی طور پر کمپیوٹر پروگرامنگ کا استعمال کرتے ہوئے) ، بشمول مشتقات کی قیمتوں کا تعین ، رسک کا اندازہ لگانا یا مارکیٹ کے طرز عمل کی پیش گوئی کرنا۔ لہذا کوانٹ کو انجینئر کے طور پر زیادہ دیکھا جاسکتا ہے ، جو کہ چین کے روایتی درجہ بندی کے طریقہ کار کے مطابق سائنس اور ٹکنالوجی کی قسم کی ذہانت ہے ، نہ کہ فنکارانہ ذہانت ، اس میں فنانس سے کچھ فرق ہے (بلاشبہ فنانس میں بھی بہت زیادہ سائنسی مواد ہے) ۔

• 2، کون سے کوانٹ ہیں

  • 1. Desk Quant ڈیسک کوانٹ نے قیمتوں کے ماڈل تیار کیے ہیں جو براہ راست تاجروں کے ذریعہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ فوائد تجارت میں پائے جانے والے پیسے اور مواقع کے قریب ہیں۔ نقصانات بہت زیادہ دباؤ ہیں۔
  • 1. Model Validating Quant ماڈل کی توثیق کرنے والی کوانٹ قیمتوں کے ماڈل کو آزادانہ طور پر تیار کرتی ہے ، لیکن اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ ڈیسک کوانٹ نے جو ماڈل تیار کیا ہے وہ درست ہے۔ اس کے فوائد زیادہ آسان اور کم دباؤ ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ گروپ زیادہ غیر فعال ہوگا اور منی سے دور ہوگا۔
  • 1. Research Quant ریسرچ کوانٹ نئے قیمتوں کے فارمولے اور ماڈل ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے ، اور بعض اوقات بلیو اسکائی ریسرچ بھی انجام دیتا ہے (یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کیا ہے) ۔ فوائد زیادہ دلچسپ ہیں (ان لوگوں کی طرح) ، اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا وجود موجود ہے (سائنس دانوں کی طرح ، کوئی بڑا نتیجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نوٹس نہیں دیا جاتا ہے)
  • 1. Quant Developer اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ ، اس کے علاوہ
  • 1. Statistical Arbitrage Quant Statistical Arbitrage Quant اعداد و شمار میں خود کار طریقے سے ٹریڈنگ سسٹم کا نمونہ ڈھونڈتا ہے (یعنی بیعانہ نظام) ۔ یہ تکنیک مشتق قیمتوں کی قیمتوں کی تکنیک سے بہت مختلف ہے ، یہ بنیادی طور پر ہیج فنڈز میں استعمال ہوتی ہے۔ اور اس پوزیشن کی واپسی انتہائی غیر مستحکم ہے۔
  • 1. Capital Quant کیپٹل کوانٹ نے بینکوں کے کریڈٹ اور کیپٹل ماڈل قائم کیے۔ یہ مشتق قیمتوں سے متعلق کام کے مقابلے میں اتنا پرکشش نہیں تھا ، لیکن باسل II بینکنگ معاہدے کی آمد کے ساتھ ، یہ زیادہ سے زیادہ اہم ہوتا جارہا ہے۔ آپ کو اچھی آمدنی ملے گی (لیکن بہت زیادہ نہیں) ، کم دباؤ اور کم کام کا وقت۔

  لوگ مالیاتی صنعت میں صرف پیسہ کمانے کے لئے سرمایہ کاری کرتے ہیں ، اور اگر آپ زیادہ سے زیادہ آمدنی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ، آپ کو ان جگہوں کے قریب رہنا ہوگا جہاں پیسہ “پیدا” ہوتا ہے۔ اس سے ایک ایسا رجحان پیدا ہوتا ہے کہ پیسہ قریب آنے والوں کو ان لوگوں سے نفرت ہے جو اس سے دور ہیں۔

• 3، کوانٹ کے کام کے شعبے

  • 1. FX FX غیر ملکی کرنسی کی تجارت کا مخفف ہے۔ معاہدے مختصر ، بڑی رقم اور آسان شرائط پر مبنی ہوتے ہیں۔ لہذا تیزی سے ماڈل بنانے پر توجہ دی جارہی ہے۔
  • 1. Equities ایکویٹی کا مطلب ہے اسٹاک اور انڈیکس کے اختیارات۔ تکنیکی طور پر اس کا تعین پی ڈی ای (PDE) پر ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص طور پر بڑی مارکیٹ نہیں ہے۔
  • 1. Fixed Income فکسڈ انکم کا مطلب ہے سود پر مبنی مشتقات۔ یہ مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے شاید سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ اس کی ریاضی اس سے زیادہ پیچیدہ ہوگی کیونکہ وہ بنیادی طور پر کثیر جہتی ہے۔ اس کی تکنیکی مہارت بہت زیادہ ہے۔
  • 1. Credit Derivatives کریڈٹ ڈیریویوٹیوز وہ ڈیریویوٹیوز ہیں جو کمپنیوں کے قرضوں کی ادائیگی پر مبنی ہیں۔ اس کی ترقی بہت تیزی سے ہوئی ہے اور اس کی بہت زیادہ طلب ہے ، لہذا اس کی آمدنی بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود ، اس نے موجودہ معیشت کے کچھ بلبلے والے عوامل کی نشاندہی کی ہے۔
  • 1. Commodities کموڈٹیز ایک ایسا شعبہ ہے جو تیزی سے ترقی کر رہا ہے کیونکہ حالیہ برسوں میں اشیاء کی قیمتوں میں عام طور پر اضافہ ہوا ہے۔
  • 1. Hybrids ہائبرڈز ایک سے زیادہ مارکیٹوں کے مشتق مارکیٹ ہیں ، عام طور پر سود کی شرح کے علاوہ کچھ اور چیز۔ اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ متعدد شعبوں میں علم سیکھا جاسکتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جو اس وقت بہت مشہور ہے۔

• 3، جن کمپنیوں میں آپ کام کرتے ہیں

  • 1. کمرشل بینک اس کے علاوہ، آپ کو کم سے کم رقم کی ضرورت ہوگی اور کم سے کم رقم آپ کو دی جائے گی، آپ کو زیادہ مستحکم کام ملے گا.
  • 1. سرمایہ کاری ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ وقت ہے لیکن ان کی تنخواہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے پاس بہت زیادہ کام نہیں ہے۔ مجموعی طور پر، امریکی بینکوں کو یورپ کے بینکوں سے زیادہ آمدنی ہوتی ہے، لیکن وہ زیادہ گھنٹے کام کرتے ہیں
  • 1. ہیج فنڈ ہیج فنڈز میں کام کرنے کے لئے بہت زیادہ وقت اور مواد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تیز رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ غیر مستحکم حالات میں بھی ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ منافع مل سکتا ہے ، یا آپ کو مہینوں بعد نکال دیا جاسکتا ہے۔
  • 1. اکاؤنٹنگ کمپنی بڑی اکاؤنٹنگ کمپنیوں کے پاس مشیروں کی اپنی کوانٹ ٹیمیں ہوتی ہیں۔ کچھ تو اپنے ملازمین کو آکسفورڈ میں ماسٹرز کے لیے بھی بھیج دیتے ہیں۔ اس کا بنیادی نقصان یہ ہے کہ آپ کو مخصوص طرز عمل اور فیصلوں سے دور رکھا جاتا ہے، اور زبردست لوگ بینکوں میں جانا پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ کو مشورے کے لیے لوگوں کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔
  • 1. سافٹ ویئر کمپنی آؤٹ سورسنگ کوانٹ ماڈل زیادہ مقبول ہو رہے ہیں، لہذا آپ سافٹ ویئر کمپنیوں میں جا سکتے ہیں.

• 4، کوانٹ ہونے کے لیے کون سی کتابیں پڑھنی ہوں گی؟

کوانٹ کے بارے میں اب بہت سی کتابیں ہیں۔ بنیادی کتابوں میں شامل ہیں

• ہل نے Options Future and Other Derivatives کی کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کو بائبل کہا جاتا ہے۔ اس کی خرابی یہ ہے کہ اس کتاب کا مواد بنیادی طور پر ایم بی اے کے لئے ہے نہ کہ Quantitative کے ماہرین - Baxter and Rennie کی کتاب۔

• اس کتاب کا مقصد ایک ایسے شعبے کا احاطہ کرنا ہے جس کے بارے میں ایک بہترین کوانٹ کو معلوم ہونا چاہئے۔ اس میں کچھ پروگرامنگ پروجیکٹس کی فہرست شامل ہے جن کی آپ کو ملازمت کے لئے درخواست دینے سے پہلے دیکھنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

• C++ Design Patterns and Derivatives Pricing اس کتاب کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح C++ کا استعمال کرتے ہوئے کوانٹ کا کام کیا جا سکتا ہے۔

  میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ چنگ چنگ کی کتابوں کی طرح بنیادی نظریاتی کتابیں پڑھیں۔ کچھ کتابیں جن کی میں سفارش کرتا ہوں وہ یہ ہیں:

• ولیمز نے Probability with Martingales نامی ایک کتاب لکھی ہے جس میں ڈسکرٹ ٹائم مارٹینگل تھیوری کے بارے میں آسانی سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔

• Rogers and Williams کی طرف سے Particularly Volume 1

• 5 ، میں کوانٹ بننے کے لئے کیا جاننا چاہوں گا؟

آپ کو جس علم کی ضرورت ہے اس میں آپ کی ملازمت کی جگہ کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس مضمون کو لکھنے کے وقت ((1996)) ، میں مشورہ دیتا ہوں کہ میری کتاب کو مکمل طور پر سیکھیں۔ بہت سے لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان علموں کو سیکھنا صرف کتابیں پڑھنا ہے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ واقعی سیکھنا ہے ، جیسے آپ ان کتابوں پر مبنی کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہو۔ اگر آپ کو اس امتحان میں A حاصل کرنے کے بارے میں اعتماد نہیں ہے تو ، کسی بھی ملازمت کے لئے انٹرویو نہ کریں۔

انٹرویو لینے والا اس بات کی زیادہ پرواہ کرتا ہے کہ آپ بنیادی معلومات کو اچھی طرح جانتے ہیں یا نہیں ، اس کے بجائے کہ آپ کتنا جانتے ہیں۔ اس شعبے میں آپ کی دلچسپی ظاہر کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ کو معیشت ، ایف ٹی اور وال اسٹریٹ جرنل کو باقاعدگی سے پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ انٹرویو میں کچھ بنیادی حساب کتاب یا تجزیہ کے سوالات پوچھے جائیں گے ، جیسے کہ لوگکس کا انٹیگریٹ کیا ہے۔

انٹرویو بھی آپ کو کمپنی کا انتخاب کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ کس طرح کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں ، وہ اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ ان کے سوالوں سے کس قسم کے جوابات سامنے آسکتے ہیں۔ اگر آپ کو C ++ کی لسانیات کے بارے میں بہت سارے سوالات پوچھے گئے ہیں تو ، انتخاب میں محتاط رہیں۔ جب تک کہ یہ وہ کام نہ ہو جس میں آپ کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر ، کوانٹ کی پیش کش حاصل کرنے کے لئے پی ایچ ڈی ضروری ہے۔

مالیاتی ریاضی میں ماسٹر کی ڈگری آپ کو بینکاری کے خطرے یا ٹرانزیکشن سپورٹ میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہے لیکن براہ راست کوانٹ میں نہیں۔ بینکاری میں ریاضی کے علم کی ضرورت بڑھتی جارہی ہے ، لہذا یہ چیزیں بینکاری کے بہت سے شعبوں میں مددگار ثابت ہوں گی۔

امریکہ میں، پی ایچ ڈی کے بعد ماسٹرز کی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں یہ رجحان ابھی بھی بہت کم ہے۔

• #### 6، عام طور پر کون سا پیشہ ورانہ مقابلہ ہے؟

مشاہدے کے مطابق ، کوانٹ عام طور پر ریاضی ، طبیعیات ، مالیاتی انجینئرنگ (مالیاتی ریاضی) میں مہارت رکھتا ہے۔ در حقیقت ، اگرچہ بہت زیادہ نہیں ، لیکن کچھ لوگ ماسٹر جولیمر کوانٹ میں ملازمت کے لئے درخواست دیتے ہیں۔ عام طور پر ، کچھ اچھے ایف ای کی مہارتیں کوانٹ میں ماسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہیں۔

• #### پروگرامنگ

تمام اقسام کے کوانٹ پروگرامنگ میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں (تقریباً آدھے سے زیادہ) ۔ اس کے باوجود ، نئے ماڈل تیار کرنا خود ہی ایک دلچسپ چیز ہے ، معیاری طریقہ کار C ++ کا استعمال ہے۔ ایک شخص جو کوانٹ بننا چاہتا ہے اسے C ++ سیکھنے کی ضرورت ہے ، اور کچھ دوسری جگہوں پر Matlab استعمال کرنا بھی ایک مفید مہارت ہے ، لیکن C ++ کی طرح اہم نہیں ہے۔ VBA بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ، لیکن آپ اسے کام پر حاصل کرسکتے ہیں۔

ٹویٹ ایمبیڈ کریں