0
Follow
0
Followers
ETH/USDT 15 منٹ کی لائن بیک ٹیسٹنگ تاریخی ڈیٹا کو ایک سال کے لیے بہت زیادہ منافع مل سکتا ہے، لیکن حقیقی مارکیٹ پیسہ کھو رہی ہے
Created 2021-10-08 22:06:24
5
1219
میں نے بلین لائن کا انتخاب کرتے وقت اسٹریٹجی پر اسٹاپ لائن لگائی ، ایک سال کے اعداد و شمار کا جائزہ لینے سے بہت زیادہ منافع ہوتا ہے ، لیکن ریلڈ ڈیسک ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ اور سائیکل کو تبدیل کرنے سے ، اسٹریٹجی کے نتائج بہت زیادہ بدل جاتے ہیں ، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی کی گہرائی ماضی کے اعداد و شمار سے مطابقت رکھتی ہے؟ اب میں الجھن میں ہوں
Related Recommendations
How to Specify Different Versions of Data for the Rented Strategy by Its Rental Code MetadataAdvanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?
Comment
All comments (5)
简而言之，用调优调出来的参数就是过拟合的，如果你的回测和实盘结果没什么大的差距可能就是犯了用过去决定未来这个错误，假设你是个外星人，来到地球上看到人们穿的短袖，于是你在准备了4个月再次穿着短袖来到地球上才发现很冷，大约是这种感觉吧
如果同一时期的回测和实盘结果相差很大则可能是延迟、滑点等细节造成的，这个比较好解决。
5 years ago
- 1