ایما کراس سگنل چارجنگ کے مسئلے کو دیکھنے میں مدد کریں

دو ایما پیرامیٹرز ہیں، ایما1 ((A2) اور ایما2 ((A3) ، جب ایما کی ایک ترتیب 100 سے زیادہ ہوتی ہے تو، ایف ایم زیڈ ریئل ڈسک چل رہا ہے جب ایما اور بوانان کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے، (ایما 100 سے کم ہے تو یہ عام ہے) جس کی وجہ سے کھولنے کا اشارہ 5-10 جڑیں تاخیر سے پہلے یا تاخیر سے ہوتا ہے.

""بیک ٹیسٹ آغاز: 2021-11-01 00:00:00 اختتام: 2021-11-02 00:00:00 دورانیہ: 5m بیسپیریڈ: 1 میٹر تبادلے: [{eid:Futures_Binance,currency:BTC_USDT}] args: [[M,8،[A2,100،[A3,200،[K3،500،[K2،300]] "

def accuracy ((): # تبادلوں کی درستگی حاصل کریں عالمی BV1، CV1 exchanges[i].SetContractType ((swap تے) currency1=_C ((exchanges[i].GetCurrency) ticker1=_C ((exchanges[i].GetTicker) account1=_C ((exchanges[i].GetAccount) all_BV1list=[ALICE_USDT,DODO_USDT,UNFI_USDT,LITU_USDT,ZEN_USDT,FIL_USDT,AAVE_USDT,KSM_USDT,EGLD_USDT,TRB_USDT,CRV_USDT, BAL_USDT,DOT_USDT,SNX_USDT,WAVES_USDT,RLC_USDT,BAND_USDT,KAVA_USDT,SXP_USDT,OMG_USDT,ZRX_USDT,ALGO_USDT, THETA_USDT,QTUM_USDT,BAT_USDT,IOTA_USDT,ONT_USDT,XTZ_USDT,EOS_USDT,XRP_USDT,ICP_USDT,NEO_USDT,ATOM_USDT, BNB_USDT,LINK_USDT,ETC_USDT,BNB_USDT,YFII_USDT,YFI_USDT,DEFI_USDT,MKR_USDT,COMP_USDT,ZEC_USDT,DASH_USDT, XMR_USDT,LTC_USDT,BCH_USDT,ETH_USDT,BTC_USDT] list1=[ALICE_USDT,DODO_USDT,UNFI_USDT,LITU_USDT,ZEN_USDT,FIL_USDT,AAVE_USDT,KSM_USDT,EGLD_USDT,TRB_USDT,CRV_USDT, BAL_USDT,DOT_USDT,SNX_USDT,WAVES_USDT,RLC_USDT,BAND_USDT,KAVA_USDT,SXP_USDT,OMG_USDT,ZRX_USDT,ALGO_USDT, THETA_USDT,QTUM_USDT,BAT_USDT,IOTA_USDT,ONT_USDT,XTZ_USDT,EOS_USDT,XRP_USDT] list2=[ICP_USDT,NEO_USDT,ATOM_USDT,BNB_USDT,LINK_USDT,ETC_USDT,BNB_USDT] list3=[ YFII_USDT, YFI_USDT, DEFI_USDT, MKR_USDT, COMP_USDT, ZEC_USDT, DASH_USDT, XMR_USDT, LTC_USDT, BCH_USDT, ETH_USDT, BTC_USDT] if currency1 in list1: BV1=1 if currency1 in list2: BV1=2 if currency1 in list3: BV1=3 if currency1 not in all_BV1list: BV1 = 0 # قیمتوں کا تعین if currency1!= YFI_USDT ٹن: RR1=str ((ticker1[Last]) content1=RR1.split ((".") [-1] weishu1=len ((content1) CV1=weishu1 else: CV1 = 0 global n1 account1=_C ((exchange.GetAccount) walletbalance=account1[ Balance تالا] P = 0.01P0فلوٹ (پولے بیلنس) n1=round ((P/ticker1[Last],BV1) اگر n1==0: n1=n1+10**(-BV1)

ڈیف اہم ((): جبکہ True: عالمی i رینج میں i کے لئے ((لن ((تبادلات)): تبادلے[i].SetContractType ((swap) درستگی تبادلے[i].سیٹ مارجن لیول ((M) ticker1=_C(تبادلات[i].GetTicker) کرنسی1=_C(تبادلات[i].GetCurrency) position1=_C(تبادلات[i].GetPosition) r=_C(تبادلات[i].GetRecords) اگر r اور len®>9: EMA=TA.EMA(r،A2) EMA2=TA.EMA(r,A3) longsignal=EMA[-3]EMA2[-2] shortsignal=EMA[-3]>EMA2[-3] اور EMA[-2]

                    if longsignal: #1分钟金叉
                        Log(currency1,'多头信号成立')
                        exchanges[i].SetDirection('buy')
                        exchanges[i].Buy(-1,n1)
                        Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                        Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                        
                        
                    #开空信号
                    if shortsignal: #1分钟死叉
                        Log(currency1,'空头信号成立')
                        exchanges[i].SetDirection('sell')
                        exchanges[i].Sell(-1,n1)
                        Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                        Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                        
                if len(position1)==1:
                    if position1[0]["Type"]==0:
                        if ticker1["Last"]>position1[0].Price+K3:
                            Log(currency1,'多头触发止盈')
                            exchanges[i].SetDirection('closebuy')
                            exchanges[i].Sell(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
                        if ticker1["Last"]<position1[0].Price-K2:
                            Log(currency1,'多头触发止损')
                            exchanges[i].SetDirection('closebuy')
                            exchanges[i].Sell(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
                    if position1[0]["Type"]==1:
                        if ticker1["Last"]<position1[0].Price-K3:
                            Log(currency1,'空头触发止盈')
                            exchanges[i].SetDirection('closesell')
                            exchanges[i].Buy(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
                        if ticker1["Last"]>position1[0].Price+K2:
                            Log(currency1,'空头触发止损')
                            exchanges[i].SetDirection('closesell')
                            exchanges[i].Buy(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
        Sleep(S)