CTA تجارتی نظام اور حکمت عملیوں کی پہلی نسل

CTA تجارتی نظام کی پہلی نسل 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں نمودار ہوئی۔ اس وقت کموڈٹی مارکیٹ میں مضبوط رجحان کی وجہ سے، CTA حکمت عملی نے اس وقت کافی منافع حاصل کیا۔ اس عرصے کے دوران اجناس کی منڈیوں میں مضبوط رجحان کو دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلسل اقتصادی ترقی اور بڑھتی ہوئی معاشی افراط زر سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ مضبوط رجحان ساز مارکیٹیں سادہ رجحان کو فالو کرنے والے سسٹمز کو بہتر منافع حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ CTA سسٹمز کی پہلی نسل کم بنیادی مارکیٹوں اور اقسام سے نمٹتی تھی، اور تجارتی نظام نسبتاً آسان تھا، عام طور پر ایک تجارتی نظام جو متعدد تجارتی اہداف کو ٹریک کرتا تھا۔ اس حکمت عملی نے اس وقت اجناس کی منڈیوں کے رجحانات کی وجہ سے اچھا کام کیا۔

تجارتی نظاموں کی پہلی نسل میں استعمال ہونے والی حکمت عملییں وہ تھیں جو اب مانی جانے والی حکمت عملیوں کی پیروی کرتی ہیں، جیسے موونگ ایوریج سسٹمز (علاوہ کچھ سادہ فلٹرنگ حالات، جیسے کہ جب قلیل مدتی موونگ ایوریج لانگ ٹرم موونگ ایوریج کو عبور کرتی ہے یا اس کے برعکس)، A سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی تجارتی ہدف کے بنیادی اصولوں میں رجحان کے تسلسل کے لیے مؤثر طریقے سے کام کر سکتی ہے۔ مسلسل اقتصادی ترقی، افراط زر اور تیل کا بحران اس تسلسل کے پیچھے وجوہات ہیں۔ تاہم، جب بہت سے تاجر ایک ہی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہیں اور بنیادی اصولوں کا مستقل وجود باقی نہیں رہتا ہے، تو پہلی نسل کی تجارتی حکمت عملیوں کو نئے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

دوسری نسل کا CTA تجارتی نظام اور حکمت عملی

امریکی ڈالر اور سونے کے ڈیکپلنگ کے نتیجے میں، مالیاتی فیوچر مارکیٹ نے 1970 اور 1980 کے درمیان تیزی سے ترقی کی، جس سے فیوچر مینیجڈ فنڈز کو کئی فیوچر مارکیٹوں میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی، بشمول منی مارکیٹ، بانڈ مارکیٹ، اسٹاک انڈیکس فیوچر اور ایکویٹی مالی مشتقات۔ اس کے علاوہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی اور کم لاگت دن کے وقت ڈیٹا حاصل کرنا آسان بناتی ہے۔ CTA فنڈز میں داخل ہونے والے سرمائے کی مقدار میں اضافہ اور مسابقت کی شدت نے CTA کی حکمت عملیوں کو مزید پیچیدہ اور قابل موافق بنا دیا ہے۔

مندرجہ بالا مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر، دوسری نسل کے CTA تجارتی نظام اور حکمت عملی میں پہلی نسل کی CTA حکمت عملی کے مقابلے میں درج ذیل خصوصیات ہیں:

• لین دین کے مضامین زیادہ متنوع ہیں۔ فنانشل فیوچر مارکیٹ کے اضافے نے تجارتی مصنوعات اور مارکیٹوں کو مزید متنوع بنا دیا ہے۔

• تجارتی حکمت عملیوں کے لحاظ سے، دوسری نسل کے CTA تجارتی نظام کی حکمت عملییں خالص رجحان کی پیروی اور قیمتوں میں ہونے والی کامیابیوں تک محدود نہیں ہیں۔ متعدد بازاروں کی نگرانی کے لیے مزید ریاضیاتی ماڈلز کا اطلاق کریں۔ آیا مختلف مارکیٹ کے حالات یا اوسط جوابی حکمت عملی کی بنیاد پر رجحان کو استعمال کرنا ہے۔ فیوچر مارکیٹ میں کم اتار چڑھاؤ کا ایک مستقل دور فیوچر مارکیٹ میں حصہ لینے والے بہت سے اداروں کی لیکویڈیٹی کی وجہ سے بھی واقع ہوا ہے۔ ایسے حالات میں، روایتی پہلی نسل کے CTA سسٹمز کو منافع بخش ہونا اور مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنا مشکل ہوتا ہے۔ حکمت عملی اہم ہو جاتی ہے۔

• دوسری نسل کی CTA حکمت عملی ٹریڈنگ ونڈوز اور انعقاد کے اوقات کے ساتھ قلیل مدتی تجارت کر سکتی ہے۔ پہلی نسل کی CTA حکمت عملیوں کے برعکس، دوسری نسل کی حکمت عملیوں نے مختصر مدت اور اعلی تعدد کی تجارت کے لیے انٹرا ڈے ٹریڈنگ پیٹرن کی نگرانی کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ خصوصیت کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی ترقی سے پیدا ہوتی ہے، جو مالیاتی ڈیٹا کی فراہمی کو زیادہ بروقت اور متواتر بناتی ہے۔

تیسری نسل کا CTA تجارتی نظام اور حکمت عملی

تیسری نسل کا CTA تجارتی نظام دوسری نسل کے تجارتی نظام کی مزید تنوع، وکندریقرت اور زیادہ موافقت ہے۔ CTAs کی تیسری نسل مزید مارکیٹوں اور اقسام کی تجارت کے لیے زیادہ تجارتی نظام استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی کے لحاظ سے، زیادہ منافع بخش مارکیٹ ماڈل استعمال کریں۔ یہ سب ایک سے زیادہ مارکیٹوں میں ایک سے زیادہ ماڈل چلانے کے مجموعے پر مبنی ہے۔

یہ دیکھتے ہوئے کہ سی ٹی اے کی حکمت عملییں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی جاتی ہیں، یہ وہ کلاسک حکمت عملی کے نمونے ہیں جو بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں اور مقداری تاجروں (خاص طور پر نووائسز) کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں کہ معیاری CTA حکمت عملیوں کی ایک کلاس لائبریری تیار کی گئی ہے۔ قارئین انوینٹر کوانٹیٹیو پلیٹ فارم پر CTA کی حکمت عملیوں کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں، وہ کوڈ کو کاپی کر سکتے ہیں یا براہ راست اس کلاس لائبریری کا حوالہ دے سکتے ہیں۔

توسیع پذیری بھی بہت آسان ہے، کوڈ کے تبصرے بہت واضح اور سمجھنے میں آسان ہیں اگر آپ گہرائی سے حسب ضرورت یا توسیع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے موجودہ فریم ورک کے تحت براہ راست کر سکتے ہیں۔

سورس کوڈ کا حصہ (جاوا اسکرپٹ ورژن):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // 第一个参数是要做的交易所对象，第二个参数0.01是交易所要求的最小下单数量，第三个匿名函数function(){...}是回调函数，交易逻辑就写在这个函数中，该回调函数第一个参数r接收最新的K线数据，第二个参数接收持仓数，第三个参数接收交易对名称

        if (r.length < 20) {   // 判断K线柱数量 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // 判断指标相交状态，_Cross参看：https://www.fmz.com/bbs-topic/1140
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "买, 金叉周期", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // 返回的数值就是要开仓的数量，正数是 开多，负数是开空，0是全部平掉。
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "卖, 死叉周期", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

مزید سورس کوڈ اور لائبریری کے مکمل مواد کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں: https://www.fmz.com/strategy/57267