پرائس مومینٹم ٹریڈنگ حکمت عملی کا تعارف

مومینٹم ٹریڈنگ کی حکمت عملی ایک خاص مدت کے اندر ابتدائی قیمت، سب سے زیادہ قیمت، اور سب سے کم قیمت کے درمیان تعلق کے ذریعے لمبی اور مختصر قوتوں کے موازنہ کا تجزیہ کرتی ہے، اور بالواسطہ طور پر موجودہ مارکیٹ میں طویل اور مختصر قوتوں کی تقسیم کو سمجھتی ہے۔ مستقبل کی قیمت کے رجحانات کو ٹریک کرنے کے لیے قیمت کے اتار چڑھاو کا تجزیہ کریں۔

قیمت کی رفتار کا تجزیہ روایتی مینوئل ٹریڈنگ میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر انٹرا ڈے یکطرفہ رجحانات کا تعین کرنے کے لیے یہ ایک عام موضوع ہے، رجحان کی مقدار کا تعین کرنے کا بہترین طریقہ طویل اور مختصر دونوں اطراف کا موازنہ کرنا ہے۔ مقداری موازنہ کے لحاظ سے، قیمت کی رفتار کا تجزیہ بہترین اشارے میں سے ایک ہے۔

یہ مضمون Huobi.com پر ڈیجیٹل کرنسیوں کے لیے ایک خودکار اسپاٹ ٹریڈنگ پروگرام تیار کرنے کے لیے اس حکمت عملی کا استعمال کرے گا۔

قیمت کی رفتار کا حساب لگانے کا فارمولا

AR = [تمام کا مجموعہ (ہائی اوپن) N دنوں میں / تمام کا مجموعہ (اوپن-لو) N دنوں میں] * 100

ان میں سے:

• N: یومیہ وقت کی مدت کی شماریاتی ونڈو، جو عام طور پر 30 دن کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک مہینے میں تقریباً 30 درست تجارتی دن ہوتے ہیں (ڈیجیٹل کرنسی کی تجارت ²⁴⁄₇ ہوتی ہے، اس لیے یہ تعداد قدرے قدامت پسند ہو سکتی ہے)

• زیادہ: دن کی سب سے زیادہ قیمت

• کھلا: دن کی ابتدائی قیمت

• کم: دن کی سب سے کم قیمت

قیمت کی رفتار کا استعمال کیسے کریں۔

قیمت کی رفتار ایک مدت کے دوران سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کے درمیان ابتدائی قیمت کی پوزیشن کو ظاہر کرتی ہے یہ پوزیشن ہمارے لیے دونوں فریقوں کے درمیان ٹگ آف وار کا فیصلہ کرنے کی بنیاد ہے۔

• ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ قدر 100 کے قریب ہے۔ اگر یہ 100 سے تجاوز کر جائے تو تیزی کی قوت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ 100 سے کم ہو تو بیئرش فورس جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
• جب AR قدر بڑھ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ فعال ہے، مقبولیت زیادہ ہے، اور بیل تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تاہم، اگر یہ بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قیمت زیادہ خریدی ہوئی جگہ میں داخل ہو گئی ہے، اور آپ کو صحیح وقت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پوزیشن بند کرو. AR قدر کی اونچائی کے لیے کوئی خاص معیار نہیں ہے، عام طور پر، جب AR قدر تقریباً 120 تک بڑھ جاتی ہے، تو قیمت واپس گرنے کا امکان ہوتا ہے۔
• جب AR قدر کم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کساد بازاری میں ہے، بالوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ بہت کم ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ قیمت زیادہ فروخت ہونے والے علاقے میں ہو سکتی ہے، اور آپ لمبے عرصے تک موقع کے انتظار میں غور کر سکتے ہیں۔ عام طور پر، جب AR کی قدر 50 سے نیچے آجاتی ہے، تو قیمت گرنا بند ہو جائے گی اور بجائے بڑھے گی۔

نوٹ: مندرجہ بالا نمبرز تمام پہلے سے طے شدہ اقدار ہیں اور کسی بھی طرح سے سچائی نہیں ہیں۔ حقیقی تجارتی عمل میں، ہمیں مارکیٹ کی تبدیلیوں کے ساتھ موجودہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس حد کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

Python کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کی رفتار کے لیے مقداری تجارتی حکمت عملیوں کو نافذ کرنا

ہمیشہ کی طرح، ہم FMZ.COM کھولتے ہیں، اکاؤنٹ میں لاگ ان کرتے ہیں، کنٹرول سینٹر پر کلک کرتے ہیں، اور میزبان اور روبوٹ کو تعینات کرتے ہیں۔

میزبانوں اور روبوٹس کو تعینات کرنے کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم میرا سابقہ ​​مضمون دیکھیں: https://www.fmz.com/bbs-topic/4140

وہ قارئین جو اپنا کلاؤڈ کمپیوٹنگ سرور تعیناتی میزبان خریدنا چاہتے ہیں اس مضمون کا حوالہ دے سکتے ہیں: https://www.fmz.com/bbs-topic/2848

اس کے بعد، ہم بائیں کالم میں حکمت عملی لائبریری پر کلک کرتے ہیں اور نئی حکمت عملی پر کلک کرتے ہیں۔

حکمت عملی لکھنے والے صفحہ کے اوپری دائیں کونے میں، Python کو پروگرامنگ زبان کے طور پر منتخب کرنا یاد رکھیں، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے:

اس کے بعد، ہم کوڈ میں ترمیم کرنے والے صفحہ میں پطرون کوڈ لکھتے ہیں، اور قارئین آہستہ آہستہ اسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کی تعریف کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ حکمت عملی اسپاٹ ٹریڈنگ پر مبنی ہے۔ مندرجہ ذیل کوڈ کی اسکیل ایبلٹی فیوچر ٹریڈنگ کو بھی مدنظر رکھتی ہے۔ موجد مقداری پلیٹ فارم میں، ہم نے آپ کے لیے بڑے اسپاٹ اور فیوچر ایکسچینجز کے API انٹرفیس تیار کیے ہیں، اس لیے دوبارہ لکھنے کا کام بہت آسان اور آسان ہوگا۔

ہم Huobi کے Bitcoin اسپاٹ کو تجارتی ہدف کے طور پر استعمال کریں گے اور اس حکمت عملی کو نافذ کرنا شروع کریں گے:

import types # 导入Types模块库，这是为了应对代码中将要用到的各种数据类型
def main(): # 主函数，策略逻辑从这里开始
    IDLE = 0 # 用来标记持仓状态，可以理解为0即为空闲状态，也就是空仓状态
    LONG = 1 # 多头持仓
    SHORT = 2 # 空头持仓，注意，此策略应用于现货市场，所以不存在空头开仓或者持仓情况，这里这样写，是为了方便理解策略和以后的扩展（如扩展到期货市场）
    state = IDLE # 标记持仓状态的变量
    while True: # 进入循环
        r = exchange.GetRecords() #GetRecords是发明者量化平台的官方API，详细用法请参见：https://www.fmz.com/api
        if len(r) <= 1: # 判断K线是否大于一根，也就是当前是否为开盘状态，否则可能会进入死循环，这里也方便读者进行扩展，大一些的K线周期趋势状态更稳定。
           Log("bar的数量不足, 等待下一根bar...") # 输出日志
           continue # Python循环控制语句，继续下边的循环内容

        # 开始进行价格动量的量化分析
        ar = sum(r.High - r.Open) / sum(r.Open - r.Low) * 100 # 计算公式

        account = _C(exchange.GetAccount) # 获取账户信息，_C同样为发明者量化平台的官方API，用法请参见：https://www.fmz.com/api

        if ar < 95 and (state == IDLE or state == SHORT) :  # AR值小于超卖线且账户拥有资金，则全仓买入
           
           if account["Balance"] > 50:
                exchange.Buy(-1, account["Balance"] * 0.9) # 市价单全仓买入
                state = LONG # 改变持仓状态为LONG
                  
        elif ar > 80 and (state == IDLE or state == LONG):  # AR值大于超买线且账户有持仓，则全仓卖出
            
           if account["Stocks"] > 0.01:
                exchange.Sell(-1, account["Stocks"] * 0.9) # 市价单全仓卖出
                state = SHORT # 改变持仓状态为SHORT
                      
        LogStatus(_D(), exchange.GetAccount() , state) # 更新日志信息

حکمت عملی بیک ٹیسٹنگ

حکمت عملی لکھنے کے بعد، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تاریخی اعداد و شمار میں کیسا کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، تاہم، براہ کرم نوٹ کریں کہ بیک ٹیسٹنگ کے نتائج صرف ایک کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری حکمت عملی کی تاثیر پر غور کرنے کے لیے معلومات سے رجوع کریں۔ ایک بار جب مارکیٹ میں تبدیلی آتی ہے اور حکمت عملی کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں فوری طور پر اس مسئلے کی نشاندہی کرنی چاہیے اور پھر مارکیٹ کے نئے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لیے حکمت عملی کو تبدیل کرنا چاہیے، مثال کے طور پر، اگر حکمت عملی کو 10% سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے، تو ہمیں فوری طور پر اس مسئلے کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ حکمت عملی کو روکیں اور حد کو ایڈجسٹ کرنے کے ساتھ شروع کرتے ہوئے مسئلہ تلاش کریں۔

حکمت عملی میں ترمیم کرنے والے صفحہ میں نقلی بیک ٹیسٹ پر کلک کریں، آسان اور فوری ڈیبگنگ کے لیے مختلف ضروریات کے مطابق ترتیب دی جا سکتی ہے، خاص طور پر پیچیدہ منطق اور بہت سے پیرامیٹرز کے لیے، واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورس کوڈ اور ان میں ایک ایک کرکے ترمیم کریں۔

بیک ٹیسٹنگ کے وقت کے لیے، ہم حالیہ مہینے کا انتخاب کرتے ہیں، Huobi اسپاٹ ایکسچینج اور BTC تجارتی ہدف کو شامل کرنے کے لیے کلک کریں۔

بیک ٹیسٹ کے نتائج دیکھیں

یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس حکمت عملی نے اس مہینے کے بیک ٹیسٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

قیمت کی رفتار کی حکمت عملیوں کے فوائد اور نقصانات

• فوائد

کچھ دوسرے روایتی تکنیکی اشارے پر قیمت کی رفتار کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی افتتاحی یا اختتامی قیمت استعمال کرنے کے بجائے، یہ سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کو شامل کرتا ہے۔ ان کا موازنہ متحرک طور پر کیا جاتا ہے، اور انٹرا ڈے قیمت کے اتار چڑھاو کے ذریعے، مارکیٹ کی معلومات زیادہ جامع ہوتی ہے، ردعمل تیز ہوتا ہے، اور یہ زیادہ میکرو ہوتا ہے۔

• نقصانات

قیمت کی مومینٹم ویلیو کا آزادانہ طور پر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا قیمت بہت زیادہ ہے یا کم، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا لمبا جانا ہے یا چھوٹا، کسی بڑے رجحان میں بہت جلد نکل جانے کا امکان ہے، یا مارکیٹ کے بڑے حادثے میں نیچے کو بہت جلد خریدنا ہے۔ . عام طور پر، یہ حکمت عملی اب بھی ایک صدمے کی تاثیر کی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔

حکمت عملی کی حد کی ترتیب کو بھی لین دین کے ہدف کی خصوصیات کی بنیاد پر متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹ میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نسبتاً بڑا ہے، اور تجارتی حجم بہت بڑا ہے، خاص طور پر بٹ کوائن جیسی مرکزی دھارے کی کرنسیوں کے لیے، جن کی قیمت کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے حد روایتی اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ ہے، اور 80 سے زیادہ فروخت ہوتی ہے۔ لائن کو چھونا عام طور پر مشکل ہوتا ہے، اس لیے خرید کے سگنل کم ہوتے ہیں جبکہ 170 کی حد سے نیچے ہوتی ہے، اس لیے سیل سگنلز اکثر متحرک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے حکمت عملی زیادہ تر وقت خالی حالت میں رہے گی جب یہ چل رہی ہو گی، اور سرمائے کے استعمال کی شرح بہت کم ہو جائے گی۔ اس سال جنوری سے، بٹ کوائن تیزی سے چل رہا ہے، جس کی قیمت \(3,500 سے بڑھ کر تقریباً \)13,000 تک پہنچ گئی ہے۔ حد نے بہت جلد 170 لائن کو عبور کیا اور تب سے اب تک اونچی ہے۔ اگر ہم روایتی 170 اوور باٹ لائن کے مطابق فروخت کرتے، تو ہم تقریباً 5,000 پر مارکیٹ سے باہر ہو جاتے، اور اس کے بعد پوزیشن کھولنے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، اس لیے ہم نے ایک بڑی بیل مارکیٹ میں صرف تھوڑا سا منافع کمایا۔

لہذا، اس مارکیٹ میں کبھی بھی ہولی گریل ٹریڈنگ کی کوئی حکمت عملی نہیں رہی، ایسی حکمت عملی جو بیک ٹیسٹنگ یا ڈیبگنگ کے بغیر ہمیشہ کے لیے پیسہ کما سکے۔ ہم مقداری تاجروں کی طرح، بالآخر اسی منزل پر پہنچتے ہیں، ہمیں مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کوئی حکمت عملی غیر موثر ہوتی ہے تو ہمیں وقت پر ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

جن دوستوں کے پاس سوالات ہیں وہ https://www.fmz.com/bbs پر پیغام چھوڑ سکتے ہیں چاہے وہ حکمت عملی کے بارے میں ہو یا پلیٹ فارم ٹیکنالوجی کے بارے میں، Inventor Quantitative پلیٹ فارم کے پاس کسی بھی وقت آپ کو جواب دینے کے لیے پیشہ ور عملہ موجود ہے۔