بلاکچین اثاثہ مقداری تجارت میں کراس کرنسی ہیجنگ کی حکمت عملی

ہیجنگ کی حکمت عملیوں میں، مختلف قسم کے ہیجز ہیں۔ کراس مارکیٹ ہیجنگ، کراس پیریڈ ہیجنگ، وغیرہ۔ آج ہم بلاک چین اثاثوں کی مقداری تجارت میں کراس پروڈکٹ ہیجنگ، یا زیادہ واضح طور پر کراس کرنسی ہیجنگ کی حکمت عملیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ روایتی ہیجنگ ٹرانزیکشنز میں بنیادی اثاثے ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ کراس کرنسی ہیجنگ میں مختلف بنیادی اثاثوں کی خرید و فروخت شامل ہوتی ہے۔ ایک ہی پروڈکٹ کو ہیج کرتے وقت، ہم ہیجنگ ٹرانزیکشن میں قیمت کے فرق کو خرید و فروخت کی قیمت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، ایک ہی پروڈکٹ کی سب سے آسان کراس مارکیٹ ہیجنگ کے لیے، قیمت کا فرق ایک مخصوص حد کے اندر بار بار اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ کراس پروڈکٹ ہیجنگ یقینی طور پر قیمت کے فرق کو خرید و فروخت کی قیمتوں کے طور پر استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ مختلف مصنوعات کے درمیان قیمتوں کے فرق کا مشاہدہ کرنے کے لیے عام طور پر قیمت کے تناسب کو خرید و فروخت کی قیمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر: تجارتی جوڑا: LTC_USDT B تجارتی جوڑا: ETH_USDT

کے مطابقA交易对的价格/B交易对的价格قیمت کے تناسب کی اس قدر کا استعمال ابتدائی پوزیشنوں کو منتشر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تناسب جتنا بڑا ہوگا، ہمیں A کو بیچنے اور B خریدنے کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس اگر تناسب چھوٹا ہو جائے تو A خریدیں اور B کو بیچیں۔ ہر بار USDT کی مساوی رقم کو ہیج کرنا دراصل LTC/ETH کی نسبتہ قیمت کی طاقت پر مبنی گرڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی پیچیدہ نہیں ہے۔ تاہم، یہ غور کرنا چاہیے کہ ہیجنگ کا یہ مجموعہ دراصل LTC کی قدر کرنے کے لیے ETH کو اینکر پرائس کرنسی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس لنگر انداز قیمت میں یکطرفہ رجحان ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ زیادہ تر وقت اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتا ہے تاہم، اس خطرے پر غور کرنے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

موجد مقداری تجارتی پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی پروٹو ٹائپ لکھنا آسان ہے: جب پالیسی کوڈ چل رہا ہو تو اسے اور کا حوالہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 「لائن ڈرائنگ لائبریری」: https://www.fmz.com/strategy/27293 “Cryptocurrency Spot Trading Library”: یہ ٹیمپلیٹ کالم میں اس وقت فراہم کی جاتی ہے جب ہر صارف ایک نئی حکمت عملی بناتا ہے۔

/*backtest
start: 2019-05-01 00:00:00
end: 2019-11-04 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","balance":100000,"stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":100000,"stocks":30}]
*/

/*
A exchanges[0] : EOS_USDT   
B exchanges[1] : ETH_USDT
*/

var Interval = 500

// 参数
var numPoint = 100        // 节点数
var distance = 0.08       // 比例间距
var amountPoint = 100     // 节点金额，单位USDT
var arrHedgeList = []

function main () {
    var isFirst = true
    while(true) {
        var rA = exchanges[0].Go("GetTicker")
        var rB = exchanges[1].Go("GetTicker")

        var tickerA = rA.wait()
        var tickerB = rB.wait()

        if (tickerA && tickerB) {
            var priceRatioSell = tickerB.Buy / tickerA.Sell     // B sell , A buy
            var priceRatioBuy = tickerB.Sell / tickerA.Buy      // B buy , A sell
            
            if (isFirst) {
                for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
                    var point = {
                        priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
                        coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
                        amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,
                        isHold : false,
                    }
                    arrHedgeList.push(point)
                }
                isFirst = false
            }

            for (var j = 0 ; j < arrHedgeList.length; j++) {
                if (priceRatioSell > arrHedgeList[j].priceRatio && arrHedgeList[j].isHold == false) {
                    // B sell , A buy
                    Log("对冲，价格比", priceRatioSell, "#FF0000")
                    $.Buy(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Sell)
                    $.Sell(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Buy)
                    arrHedgeList[j].isHold = true
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break 
                }

                if (priceRatioBuy < arrHedgeList[j].coverRatio && arrHedgeList[j].isHold == true) {    
                    // B buy , A sell
                    Log("对冲，价格比", priceRatioBuy, "#32CD32")
                    $.Sell(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Buy)
                    $.Buy(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Sell)
                    arrHedgeList[j].isHold = false
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break
                }
            }
        }
        Sleep(Interval)
    }
}

آپ ابتدائی طور پر حکمت عملی کے خیال کی تصدیق کے لیے بیک ٹیسٹنگ کا استعمال کر سکتے ہیں۔

پہلے سے طے شدہ backtest ترتیبات کا استعمال کرتے ہوئے:

یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کے اپنے خیالات کی حکمت عملی بنانے کے لیے کوڈ کی صرف درجنوں لائنیں استعمال کی جاتی ہیں، کسی آئیڈیا کے پروٹو ٹائپ کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ مندرجہ بالا چارٹ سے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قیمت کا یہ تناسب زیادہ تر وقت میں دوغلا رہتا ہے، لیکن اصلاح کی سمت ہیجنگ کے دوران پوزیشن کنٹرول ہو سکتی ہے۔

پوزیشن کنٹرول کے لحاظ سے، ہر ہیجنگ نوڈ کی ہیجنگ کی رقم میں بتدریج اضافہ کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر، کوڈ میں:

if (isFirst) {
    for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
        var point = {
            priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
            coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
            amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,          // 每次递增amountPoint的8%
            isHold : false,
        }
        arrHedgeList.push(point)
    }
    isFirst = false
}

یہ نسبتاً بھاری پوزیشنوں کو زیادہ قیمت کے تناسب والے مقامات پر مرکوز کرنے کی اجازت دیتا ہے، جب قیمت کا تناسب کم ہو تو بہت بڑی پوزیشنیں لینے سے گریز کریں۔ بلاشبہ، اس طرح کی کراس پروڈکٹ ہیجنگ بہت خطرناک ہوتی ہے اگر ایک سکے کی قیمت دوسرے سکے کے مقابلے میں بڑھتی رہتی ہے، اس لیے کراس پروڈکٹ ہیجنگ کے لیے دونوں مصنوعات کے درمیان مضبوط تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔

یہ حکمت عملی صرف ایک ابتدائی ڈیمو ہے اور اس میں مزید ترمیم اور اصلاح کی جا سکتی ہے۔