سے

میرے اچھے دوست رن نے پچھلے سال مجھ سے کئی بار پوچھا کہ کیا میں انٹرا ڈے حکمت عملی لکھ سکتا ہوں۔ بہت سے دوستوں نے مجھے گرڈ اور مارکیٹ بنانے والی حکمت عملی لکھنے کو بھی کہا۔ لیکن میں عام طور پر ان حکمت عملیوں کے بارے میں، سب سے پہلے، آپ کو ریاضی میں ایک مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے، کم از کم ریاضی میں پی ایچ ڈی. اس کے علاوہ، اعلی تعدد مقداری موازنہ مالی وسائل کے بارے میں زیادہ ہے، جیسے فنڈز کی مقدار اور براڈ بینڈ کی رفتار۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تجارت کی میری سمجھ کے خلاف ہے۔

تو کیا ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کرنے کے اور طریقے ہیں؟ آج ہم اس RSI مطلب کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی متعارف کرائیں گے جو لیری کونرز نے تیار کی ہے۔

تعارف

RSI2 حکمت عملی لیری کونرز کی طرف سے تیار کی گئی ایک کافی آسان مطلب ریورژن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ بنیادی طور پر خرید و فروخت کی کارروائیاں قیمت کی اصلاح کی مدت کے دوران کی جاتی ہیں۔ جب RSI2 10 سے نیچے گرتا ہے، تو اسے زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے اور تاجروں کو خریداری کے مواقع تلاش کرنے چاہئیں۔ جب RSI2 90 سے اوپر جاتا ہے، تو اسے ضرورت سے زیادہ خریدا جاتا ہے اور تاجروں کو فروخت کے مواقع تلاش کرنے چاہئیں۔ یہ ایک کافی جارحانہ قلیل مدتی حکمت عملی ہے جو جاری رجحانات میں حصہ لینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ بڑے اوپر یا نیچے کی شناخت کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے۔

حکمت عملی

اس حکمت عملی کے چار مراحل ہیں۔ 1. اہم رجحان کی شناخت کے لیے طویل مدتی حرکت پذیری اوسط کا استعمال کریں۔ کونرز 200 دن کی حرکت اوسط تجویز کرتے ہیں۔ طویل مدتی رجحان اس وقت اوپر ہوتا ہے جب یہ اپنی 200 دن کی موونگ ایوریج سے اوپر ہوتا ہے اور جب یہ اپنی 200 دن کی موونگ ایوریج سے نیچے ہوتا ہے۔ تاجروں کو 200-day MA سے اوپر خریدنے کے مواقع اور 200-day MA سے کم فروخت کے مواقع تلاش کرنے چاہئیں۔

1. خرید و فروخت کے مواقع کا تعین کرنے کے لیے RSI کی حد منتخب کریں۔ کونرز نے RSI کی سطح کو خریدنے کے لیے 0 اور 10 کے درمیان اور فروخت کے لیے 90 اور 100 کے درمیان جانچا۔ (آخری قیمت کی بنیاد پر) اس نے پایا کہ RSI 5 سے نیچے گرنے پر خریدنا 10 سے نیچے گرنے پر خریدنے سے زیادہ منافع حاصل کرے گا۔ RSI جتنا کم ہوگا، بعد کی لمبی پوزیشنوں کا منافع اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح، RSI 95 سے اوپر ہونے پر شارٹ سیلنگ سے حاصل ہونے والا منافع 90 سے اوپر ہونے کی نسبت زیادہ ہے۔

2. اصل خرید یا شارٹ سیل آرڈر اور اسے رکھنے کا وقت شامل ہوتا ہے۔ کونرز ایک “قریبی” نقطہ نظر کی وکالت کرتے ہیں۔ پوزیشن کھولنے کے قریب ہونے کا انتظار کرنے سے تاجروں کو زیادہ لچک ملتی ہے اور داخلے کی سطح کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

3. باہر نکلنے کی پوزیشن سیٹ کریں۔

کہاں روکا جائے؟ کونرز اسٹاپ لاسز کے استعمال کی وکالت نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے اسے صحیح پڑھا۔ سیکڑوں ہزاروں تجارتوں کی مقداری جانچ میں، کونرز نے پایا کہ اسٹاپ کا استعمال دراصل کارکردگی کو “نقصان پہنچاتا” ہے۔

لیکن مثال میں، Connors 5-day MA سے اوپر لمبی پوزیشنوں اور 5-day MA سے نیچے مختصر پوزیشنوں کو روکنے کی تجویز کرتا ہے۔ ظاہر ہے، یہ ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جس سے جلد باہر نکلا جا سکتا ہے۔ یا ٹریلنگ اسٹاپ سیٹ کرنے یا SAR مصنوعی اسٹاپ حکمت عملی اپنانے پر غور کریں۔ بعض اوقات مارکیٹ اوپر کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور سٹاپ لاس کا استعمال نہ کرنا ضرورت سے زیادہ نقصان اور بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے لیے صارف کو خود غور کرنے اور فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔

لین دین کی توثیق ٹریڈنگ کی مثالیں۔

نیچے دیا گیا چارٹ ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج SPDR (DIA) کے ساتھ 200-day SMA (سرخ)، 5-period SMA (گلابی)، اور 2-period RSI دکھاتا ہے۔ تیزی کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب DIA 200-day SMA سے اوپر ہوتا ہے اور RSI (2) 5 یا اس سے نیچے آتا ہے۔ مندی کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب DIA 200-day SMA سے نیچے ہو اور RSI (2) 95 یا اس سے اوپر ہو جائے۔ ان 12 مہینوں کے دوران، 7 سگنلز، 4 تیزی اور 3 مندی تھے۔ 4 تیزی کے سگنلز میں سے، DIA ​​4 میں سے 3 بار اوپر گیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ سگنل منافع بخش ہو سکتے ہیں۔ 4 بیئرش سگنلز میں سے، DIA ​​صرف 1 بار گرا۔ اکتوبر میں مندی کے اشارے کے بعد، DIA ​​اپنی 200 دن کی موونگ ایوریج سے زیادہ ٹوٹ گیا۔ ایک بار 200-day MA سے اوپر، RSI2 ایک اور خرید سگنل پیدا کرنے کے لیے 5 یا اس سے کم نہیں ہوگا۔ جہاں تک منافع اور نقصان کا تعلق ہے، اس کا انحصار سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں پر ہوگا۔

دوسری مثال ایپل (اے پی ایل) کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ زیادہ تر مدت کے لیے اس کی 200 دن کی موونگ ایوریج سے اوپر رہی ہے۔ اس عرصے کے دوران، کم از کم دس خریدنے کے اشارے تھے۔ جیسا کہ اے پی ایل نے فروری کے آخر سے جون 2011 کے وسط تک زگ زیگ نیچے کی طرف دیکھا، پہلے پانچ اشاریوں میں نقصان سے بچنا مشکل تھا۔ بعد کے پانچ سگنلز نے بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا کیونکہ APL اگست سے جنوری تک اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ جیسا کہ آپ اس چارٹ سے دیکھ سکتے ہیں، بہت سے سگنل ابتدائی تھے۔ دوسرے لفظوں میں، ایپل ابتدائی خرید کے سگنل کے بعد نئی نچلی سطح پر گر گیا اور پھر واپس لوٹ گیا۔

نتیجہ

RSI2 حکمت عملی تاجروں کو جاری رجحانات میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ کونرز نے نوٹ کیا کہ تاجروں کو پل بیکس خریدنا چاہیے، بریک آؤٹ نہیں۔ اس کے بجائے، تاجروں کو بریک آؤٹ کو سپورٹ کرنے کے بجائے اوور سیلڈ باؤنس بیچنا چاہیے۔ یہ حکمت عملی اس کے فلسفے کے مطابق ہے۔ اگرچہ Connors کے ٹیسٹوں نے ظاہر کیا کہ متاثر کارکردگی کو روکتا ہے، تاجروں کے لیے کسی بھی تجارتی نظام کے لیے باہر نکلنے اور نقصان کو روکنے کی حکمت عملی تیار کرنا سمجھداری کی بات ہے۔ تاجر طویل پوزیشنوں سے باہر نکل سکتے ہیں جب صورتحال زیادہ خریدی جاتی ہے یا جب سٹاپ نقصان مقرر ہوتا ہے۔ اسی طرح، جب حالات زیادہ فروخت ہو جائیں تو تاجر مختصر پوزیشن سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اپنے تجارتی انداز، رسک انعام کی ترجیحات، اور ذاتی فیصلے کو بڑھانے کے لیے ان خیالات کا استعمال کریں۔

FMZ سورس کوڈ ڈسپلے

کونر کی حکمت عملی نسبتاً آسان ہے اور اسے صرف مائی زبان کا استعمال کرتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ (ہر کوئی سمجھ سکتا ہے) چونکہ اصل حکمت عملی امریکی اسٹاک کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے 200 دن کی موونگ ایوریج کو بطور حوالہ استعمال کیا گیا۔ زیادہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ ڈیجیٹل کرنسی کے میدان میں، یہ قلیل مدتی قدر کی واپسی کے لیے بالکل درست ہے۔ لہذا ہم نے وقت کی حد کو 15 منٹ اور MA مدت کو 70 میں ایڈجسٹ کیا۔ اور ٹریڈنگ بیک ٹیسٹنگ کے لیے 1x لیوریج استعمال کریں۔

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

حکمت عملی کاپی https://www.fmz.com/strategy/207157

بیک ٹیسٹنگ اثر

سسٹم بیک ٹیسٹنگ کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ RSI حکمت عملی کی مجموعی جیت کی شرح زیادہ ہے۔ ہم اس کی کارکردگی سے کافی مطمئن ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ریٹیسمنٹ 312 پر واقع ہوئی ہے۔ مارکیٹ کے انتہائی حالات دوغلی واپسی جیسی حکمت عملیوں کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔

ٹیویکنگ

RSI2 کے 95 سے اوپر بڑھنے کے بعد، مارکیٹ اونچی حرکت جاری رکھ سکتی ہے۔ RSI2 کے 5 سے نیچے گرنے کے بعد، مارکیٹ نیچے کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ اس صورتحال کو درست کرنے کے لیے، ہم OHLCV تجزیہ، انٹرا ڈے چارٹ پیٹرن، دیگر مومینٹم انڈیکیٹرز وغیرہ کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔

RSI2 کے 95 سے اوپر بڑھنے کے بعد، مارکیٹ اونچی حرکت جاری رکھ سکتی ہے اور مختصر پوزیشنیں کھولنا خطرناک ہے۔ تاجر RSI2 کے 50 کی سینٹرل لائن سے نیچے آنے کا انتظار کرتے ہوئے اس سگنل کو فلٹر کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔

حوالہ جات

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421