یہ حکمت عملی ٹریپل ای ایم اے کے ارد گرد قیمتوں کی کارروائی کا مشاہدہ کرتی ہے تاکہ رجحانات کا تعین کیا جاسکے اور واپسی کے بعد تجارت کا خاتمہ کیا جاسکے۔ اس کا مقصد وسیع تر اپ ٹرینڈز اور ڈاؤن ٹرینڈز کے اندر واپسی کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔
حکمت عملی منطق:
تیز، درمیانے اور سست EMA مقرر کریں، عام طور پر 25، 100، 200 ادوار۔
اوپر/نیچے کی طرف پل بیک کے دوران قیمت تیز ترین ای ایم اے کو مارنے سے عبوری بیل/بہار کی نشاندہی ہوتی ہے۔
جب قیمت تیز ترین ای ایم اے سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو اوپر کی طرف پل بیک پر طویل درج کریں۔ جب قیمت تیز ترین ای ایم اے سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو نیچے کی طرف پل بیک پر مختصر درج کریں۔
بصری بصیرت کے لئے رنگین کوڈ خرید / فروخت زون.
خطرے کے انتظام کے لئے فکسڈ سٹاپ نقصان اور رسک/ریوارڈ تناسب کا استعمال کریں۔
فوائد:
پل بیک ٹریڈنگ میں زیادہ جیت کی شرح ہوتی ہے۔
ٹرپل EMAs رجحانات کو پہچانتے ہیں اور whipsaws سے بچتے ہیں۔
خطرہ / منافع کا تناسب کارکردگی کے پائیداری کو بڑھاتا ہے۔
خطرات:
طویل عرصے تک واپسی بہترین داخلہ وقت سے محروم ہوسکتی ہے.
مختلف ادوار کے مطابق ای ایم اے کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت تھی۔
فکسڈ اسٹاپز بہت میکانی ہوسکتے ہیں اور ان کو کیلیبریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ حکمت عملی وسیع تر رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے ٹرپل ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے پل بیک بریک آؤٹس کی تجارت کرتی ہے۔ رسک کنٹرول مستحکم طویل مدتی فوائد پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں لیکن پیرامیٹر کی اصلاح اور پل بیک فیصلہ ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-04 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Pullback", overlay=true, initial_capital=1000, slippage=25)
averageData = input.source(close, title="Source")
target_stop_ratio = input.float(title="Ratio Risk/Reward", defval=2, group="Money Management")
security = input.float(50, title='min of pips (00001.00) for each position', group="Money Management")
risk = input.float(2, title="Risk per Trade %", group="Money Management")
riskt = risk / 100 + 1
ema1V = input.int(25, title="Rapide", group="Ema Period")
ema2V = input.int(100, title="Moyenne", group="Ema Period")
ema3V = input.int(200, title="Lente", group="Ema Period")
ema1 = ta.ema(averageData, ema1V)
ema2 = ta.ema(averageData, ema2V)
ema3 = ta.ema(averageData, ema3V)
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("5 June 2022"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("5 July 2022"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
float pricePullAboveEMA_maxClose = na
float pricePullBelowEMA_minClose = na
if ta.crossover(close, ema1)
pricePullAboveEMA_maxClose := close
else
pricePullAboveEMA_maxClose := pricePullAboveEMA_maxClose[1]
if close > pricePullAboveEMA_maxClose
pricePullAboveEMA_maxClose := close
if ta.crossunder(close, ema1)
pricePullBelowEMA_minClose := close
else
pricePullBelowEMA_minClose := pricePullBelowEMA_minClose[1]
if close < pricePullBelowEMA_minClose
pricePullBelowEMA_minClose := close
BuyZone = ema1 > ema2 and ema2 > ema3
SellZone = ema1 < ema2 and ema2 < ema3
longcondition = ta.crossover(close, ema1) and pricePullBelowEMA_minClose > ema3 and pricePullBelowEMA_minClose < ema1
shortcondition = ta.crossunder(close , ema1) and pricePullAboveEMA_maxClose < ema3 and pricePullAboveEMA_maxClose > ema1
float risk_long = na
float risk_short = na
float stopLoss = na
float takeProfit = na
float entry_price = na
risk_long := risk_long[1]
risk_short := risk_short[1]
lotB = (strategy.equity*riskt-strategy.equity)/(close - ema2)
lotS = (strategy.equity*riskt-strategy.equity)/(ema2 - close)
if strategy.position_size == 0 and BuyZone and longcondition and inTradeWindow
risk_long := (close - ema2) / close
minp = close - ema2
if minp > security
strategy.entry("long", strategy.long, qty=lotB)
if strategy.position_size == 0 and SellZone and shortcondition and inTradeWindow
risk_short := (ema2 - close) / close
minp = ema2 - close
if minp > security
strategy.entry("short", strategy.short, qty=lotS)
if strategy.position_size > 0
stopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - risk_long)
takeProfit := strategy.position_avg_price * (1 + target_stop_ratio * risk_long)
entry_price := strategy.position_avg_price
strategy.exit("long exit", "long", stop = stopLoss, limit = takeProfit)
if strategy.position_size < 0
stopLoss := strategy.position_avg_price * (1 + risk_short)
takeProfit := strategy.position_avg_price * (1 - target_stop_ratio * risk_short)
entry_price := strategy.position_avg_price
strategy.exit("short exit", "short", stop = stopLoss, limit = takeProfit)
plot(ema1, color=color.blue, linewidth=2, title="Ema Rapide")
plot(ema2, color=color.orange, linewidth=2, title="Ema Moyenne")
plot(ema3, color=color.white, linewidth=2, title="Ema Lente")
p_ep = plot(entry_price, color=color.new(color.white, 0), linewidth=2, style=plot.style_linebr, title='entry price')
p_sl = plot(stopLoss, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, style=plot.style_linebr, title='stopLoss')
p_tp = plot(takeProfit, color=color.new(color.green, 0), linewidth=2, style=plot.style_linebr, title='takeProfit')
fill(p_sl, p_ep, color.new(color.red, transp=85))
fill(p_tp, p_ep, color.new(color.green, transp=85))
bgcolor(BuyZone ? color.new(color.green, 95) : na)
bgcolor(SellZone ? color.new(color.red, 95) : na)