یہ حکمت عملی دوہری ہول چلتی اوسط اور روزانہ موم بتیوں کے موازنہ کے امتزاج پر مبنی تجارت کرتی ہے ، جس میں طویل / مختصر شرائط کے لئے فیصلے کی حد ہوتی ہے۔ یہ رسک مینجمنٹ کے لئے فکسڈ اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کا بھی استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی منطق:
دوہری Hull MAs کا حساب لگائیں اور موجودہ قیمت کا پچھلے عرصے کے مقابلے میں موازنہ کریں۔
روزانہ قریبی تبدیلی کی شرح کا حساب لگائیں اور طویل / مختصر فیصلے کی حد مقرر کریں۔
جب تیز ایم اے سست ایم اے سے تجاوز کرتا ہے اور روزانہ کی تبدیلی حد سے تجاوز کرتی ہے تو طویل ہوجائیں۔ مختصر کے لئے اس کے برعکس۔
مقررہ سٹاپ نقصان کا استعمال کریں اور منافع کی قیمتیں لیں.
بھی زیادہ سے زیادہ کھلی پوزیشن کی حد مقرر کر سکتے ہیں.
فوائد:
دوہری HullMA درستگی کو بہتر بناتا ہے. روزانہ تبدیلی تعصب کی تصدیق.
چھوٹی چھوٹی مخالف رجحانات کی طرف سے جھکاؤ سے بچنے کے لئے.
ایس ایل/ٹی پی منافع کو مقفل کرنے اور خطرات پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔
خطرات:
خراب حد کی ترتیبات مواقع کو کھو سکتی ہیں۔ محتاط جانچ کی ضرورت ہے۔
فکسڈ SL / TP لچکدار ایڈجسٹ کرنے کے قابل نہیں، غلط ترتیبات کا خطرہ.
ہل ایم اے اور روزانہ تبدیلی کی تاخیر دونوں.
خلاصہ یہ ہے کہ خطرہ کنٹرول کے ساتھ یہ دوہری اشارے کا نظام استحکام کو کچھ حد تک بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن اب بھی مثالی تشکیلات تلاش کرنے کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-02-21 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Hull_MA_cross & Daily_Candle_cross combination with TP$ & SL$ setting
// (new script reducing effect of repaint on results)
//
strategy("Decision Threshold", shorttitle="DT", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", step=0.0001)
SL = input(defval=-50000.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=100000.00, title="Target Point in $", step=1)
p=input(ohlc4)
ot=1
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', p)-security(syminfo.tickerid, 'D', p[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', p[1])
closelong = n1<n2 and p<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and p>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and p>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and p<n2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)