یہ حکمت عملی مسٹر Kase
حکمت عملی منطق:
قیمت
RWH اور RWL سے انحراف کی سطح کا اشاریہ Pk حاصل کریں۔
جب Pk> 0، انحراف کی سطح کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کا حساب لگائیں۔ جب Pk<0، منافع حاصل کریں.
انحراف کے ضرب عام طور پر 1-3 معیاری انحراف کے درمیان ہوتے ہیں۔
جب قیمت سٹاپ نقصان / منافع کو مار دیتی ہے تو مخالف پوزیشن لے لو.
فوائد:
متحرک سٹاپ/منافع بدلتے ہوئے اتار چڑھاؤ کے مطابق ہوتے ہیں۔
بندیاں نہ تو بہت تنگ ہیں اور نہ ہی بہت لچکدار.
ریاضیاتی نقطہ نظر جذباتی اور ذہنی فیصلوں سے گریز کرتا ہے۔
خطرات:
سٹاپ حسابات تاخیر، ممکنہ طور پر بہترین سٹاپ وقت لاپتہ.
پیرامیٹر ٹوننگ کو روکنے اور اہداف کو متوازن کرنے کی ضرورت ہے.
نقصان کے سائز پر کوئی حد نہیں، بڑی کھونے کی تجارت کا خطرہ ہے.
خلاصہ یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر کسی حد تک اسٹاپس اور اہداف کو ذہین طریقے سے بہتر بنا سکتا ہے لیکن پھر بھی مضبوط بیک ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے۔ یہ ذہنی خطرات کو مکمل طور پر ختم نہیں کرسکتا ہے لہذا محتاط تجارت ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/10/2019
// The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run,
// while cutting losses. Kase DevStop seeks an ideal stop level by accounting for volatility (risk),
// the variance in volatility (the change in volatility from bar to bar), and volatility skew
// (the propensity for volatility to occasionally spike incorrectly).
//
// Kase Dev Stops are set at points at which there is an increasing probability of reversal against
// the trend being statistically significant based on the log normal shape of the range curve.
// Setting stops will help you take as much risk as necessary to stay in a good position, but not more.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kase Dev Stops Backtest", overlay = true)
Length = input(30, minval=2, maxval = 100)
Level = input(title="Trade From Level", defval=4, options=[1, 2, 3, 4])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
RWH = (high - low[Length]) / (atr(Length) * sqrt(Length))
RWL = (high[Length] - low) / (atr(Length) * sqrt(Length))
Pk = wma((RWH-RWL),3)
AVTR = sma(highest(high,2) - lowest(low,2), 20)
SD = stdev(highest(high,2) - lowest(low,2),20)
Val4 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-3*SD,20), lowest(low+AVTR+3*SD,20))
Val3 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-2*SD,20), lowest(low+AVTR+2*SD,20))
Val2 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-SD,20), lowest(low+AVTR+SD,20))
Val1 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR,20), lowest(low+AVTR,20))
ResPrice = iff(Level == 4, Val4,
iff(Level == 3, Val3,
iff(Level == 2, Val2,
iff(Level == 1, Val1, Val4))))
pos = iff(close < ResPrice , -1, 1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )