ڈی ایم آئی ملٹیپلائر موونگ ایوریج ٹریڈنگ اسٹریٹیجی
ChaoZhang
ایک نئی کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی جو بنیادی طور پر ڈی ایم آئی اشارے کی بنیاد پر مارکیٹ میں نیچے اور اوپر کی شناخت کرتی ہے۔ اس مضمون میں اس تجارتی حکمت عملی کے اصول ، فوائد اور ممکنہ خطرات کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔
حکمت عملی کا اصول
ڈی ایم آئی انڈیکس ، جسے اوسط سمت کی نقل و حرکت کا اشارے کہا جاتا ہے ، 1970 کی دہائی میں ویلز وائلڈر نے مارکیٹ کے رجحانات اور طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے تیار کیا تھا۔ ڈی ایم آئی اشارے میں تین لائنیں ہیں:
- + ڈی آئی: بڑھتے ہوئے رجحان کی طاقت
- - ڈی آئی: نیچے کی طرف رجحان کی شدت
- ADX: رجحان کی اوسط طاقت
جب + ڈی آئی پر - ڈی آئی پر مشتمل ہوتا ہے ، تو اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ تیزی میں اضافہ ہوا ہے ، اور اس پر غور کیا جاسکتا ہے۔ جب - ڈی آئی پر + ڈی آئی پر مشتمل ہوتا ہے ، تو اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ کمی میں اضافہ ہوا ہے ، اور اس پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
- جب +DI لائن 10 پہنتا ہے اور -DI لائن 40 پہنتا ہے تو ، مزید کام کریں
- جب -DI لائن کے نیچے 10 پہنتا ہے اور +DI لائن پر 40 پہنتا ہے تو ، خالی کریں
یعنی ، جب الٹی ڈی آئی لائن مثبت ڈی آئی لائن سے نمایاں طور پر مضبوط ہوتی ہے تو ، یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ موجودہ رجحان الٹا ہونے والا ہے ، اور اس وقت مناسب مداخلت کے لئے الٹی کارروائی کی جاسکتی ہے۔
غلطیاں فلٹر کرنے کے لئے ، اس پالیسی میں ڈی آئی کی اوسط لائن استعمال کی گئی ہے ، جس میں پیرامیٹرز کی ترتیب ہے:
- +DI اور -DI کا دورانیہ 11 ہے
- ADX کے لئے ہموار دورانیہ 11
اوسط لائن پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ٹریڈنگ سگنل کی تعدد کو کنٹرول کریں۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر NIFTY50 انڈیکس آپشنز کی تجارت پر لاگو ہوتی ہے ، لیکن یہ دوسری اقسام میں بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ مخصوص تجارت کرتے وقت ، مساوی اختیارات کا انتخاب کریں ، 20٪ کی روک تھام کی ترتیب ، اگر نقصان 10٪ سے زیادہ ہو تو خطرہ بڑھ جائے ، لیکن اگر نقصان 20٪ سے زیادہ ہو تو اس سے زیادہ نقصان ہو جائے۔
اسٹریٹجک فوائد
سادہ ڈی آئی کراسنگ حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی میں ڈی آئی اشارے کی اوسط لکیری فلٹرنگ کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے وہپساؤ کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، اور تجارت کی تعداد کو کم کیا جاسکتا ہے ، جس سے تجارت کی لاگت اور پوائنٹس کی کھپت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی صرف رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے مقابلے میں رجحانات کی تبدیلی کے نقطہ نظر کا تعین کرنے میں زیادہ درست ہے ، اور اس کے نتیجے میں ٹرانسمیشن کے نقطہ نظر کے قریب تجارت کے مواقع کو بروقت پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا آسان ہے اور نتائج کو بہتر بنانا آسان ہے۔
خطرے کی نشاندہی
اس حکمت عملی میں صرف ٹریڈنگ سگنل کی سمت دی گئی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی مخصوص ضروریات کو انفرادی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔
ڈی ایم آئی انڈیکس علاقوں کو ترتیب دیتے وقت بہت سارے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، اور اس حکمت عملی کو غیر رجحان والے بازاروں میں استعمال کرنے سے گریز کیا جانا چاہئے۔
ڈی آئی کراسنگ 100٪ رجحان کی تبدیلی کی پیش گوئی نہیں کرتی ہے۔ اس میں کچھ ٹائمنگ کی غلطیاں ہیں۔ تجارتی سگنل کی توثیق کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مناسب طریقے سے جوڑا جانا چاہئے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ڈی آئی کی یکساں سکریننگ کے ذریعے ، رجحان کی واپسی کے مواقع کی موثر شناخت کی جاسکتی ہے۔ اس میں رجحان سے باخبر رہنے والی دیگر حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اس کی واپسی کی شناخت کی زیادہ صلاحیت ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا گیا ہے لچکدار ، اور یہ ایک ماڈیول کے طور پر استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے مقدار ٹریڈنگ سسٹم۔ استعمال کرتے وقت غلطی کے سگنل کو روکنے کے لئے محتاط رہنا چاہئے ، اور مارکیٹ کی رجحان کی صورتحال کا مناسب اندازہ لگایا جانا چاہئے۔
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long based on DMI and exit based on RSI.
//Default value has been taken as 14 for DMI+ and 6 for RSI.
//@version=5
strategy(title="DMI Strategy", overlay=false)
lensig = input.int(11, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(11, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
//plot(adx, color=#F50057, title="ADX")
plot(plus, color=color.green, title="+DI")
plot(minus, color=color.red, title="-DI")
hlineup = hline(40, color=#787B86)
hlinelow = hline(10, color=#787B86)
buy = plus < 10 and minus > 40
if buy
strategy.entry('long', strategy.long)
sell = plus > 40 and minus < 10
if sell
strategy.entry('short', strategy.short)