کثیر عنصر مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
ایک کثیر عنصر کی پیمائش کرنے والی تجارتی حکمت عملی ، جس میں خطرے کو کنٹرول کرنے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے یکساں عنصر اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کے عوامل کو جامع طور پر مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس تجارتی حکمت عملی کے اصول ، فوائد اور ممکنہ خطرات کے بارے میں اس مضمون میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی تین اہم ماڈیولز پر مشتمل ہے:
- مساوی عنصر
5 مختلف دورانیوں کی EMA میڈین لائنوں ((8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 دن) کا استعمال کرتے ہوئے رجحان فلٹر بنائیں۔ میڈین لائنیں مختصر سے لمبی تک ترتیب دی جاتی ہیں ، اور صرف اس وقت ہی رجحان کی خصوصیات ہوتی ہیں اور تجارتی سگنل پیدا ہوتی ہیں جب مختصر مدت کی اوسط لمبی مدت کی اوسط سے گزر جاتی ہے۔
- اشارے کے عوامل
RSI اور Stochastic دونوں بڑے نوسخاتی اشارے کے ساتھ مل کر توڑنے کی توثیق کی جاتی ہے ، تاکہ ہلچل والے بازاروں میں بڑے پیمانے پر جھوٹے توڑ سے بچا جاسکے۔
آر ایس آئی کا پیرامیٹر 14 ہے ، جب آر ایس آئی 40-70 کی حد میں زیادہ شرط پر پورا اترتا ہے اور 30-60 کی حد میں کم شرط پر پورا اترتا ہے۔
Stochastic پیرامیٹرز ہیں ((14,3,3) ، جب K لائن 20-80 کی حد میں زیادہ سے زیادہ شرط پر پورا اترتا ہے ، اور 5-95 کی حد میں خالی شرط پر پورا اترتا ہے۔
- انٹری اور آؤٹ لک منطق
صرف اس صورت میں جب میڈین لائن فیکٹر اور اوسیلیشن اشارے فیکٹر ایک ہی وقت میں اہل ہوں تو ، انٹری سگنل کو متحرک کیا جائے گا۔ جب کوئی بھی عنصر اہل نہیں ہوتا ہے تو ، آؤٹ سگنل پیدا ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں سخت کثیر عنصر فلٹرنگ کا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے ، جس سے اعلی جیت کی شرح کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ سگنل کی استحکام اور وشوسنییتا کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ملٹی فیکٹر ڈیزائن مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرتا ہے اور زیادہ تجارت سے بچتا ہے
- ٹرینڈ فاکٹرز اور ریورس فاکٹرز کو مدنظر رکھتے ہوئے ، ٹرینڈ ٹریکنگ اور پوائنٹ ٹریڈنگ کے فوائد۔
- مساوی لائن اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر ، رجحان میں الٹ پوائنٹس کو پکڑ سکتے ہیں
- بہتر بنانے کی گنجائش ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے بہتر حکمت عملی کے نتائج حاصل کریں
خطرے کی نشاندہی
- کم فریکوئینسی سگنل کے ساتھ ملٹی فیکٹر اسٹریٹجی ، ممکنہ طور پر کچھ ٹریڈنگ مواقع سے محروم
- اوسط لائن میں تاخیر ہوتی ہے ، جس کی تصدیق قلیل مدتی اشارے کے ساتھ کی جانی چاہئے
- Oscillators غلط سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہیں اور صرف ایک معاون عنصر کے طور پر استعمال کیا جانا چاہئے
- مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی کے مطابق پیرامیٹرز کو باقاعدگی سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور الٹ تجارت کے فوائد کو کامیابی کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ کثیر عنصر ماڈل خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے ، جس سے مستحکم اضافی منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عملی مقداری تجارتی حکمت عملی ماڈل ہے ، جو مصنوعی ذہانت کی برادری کے لئے گہری تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2022-11-15 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Combined Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value = .0020, pyramiding = 0, slippage = 3, overlay = true)
//----------//
// MOMENTUM //
//----------//
ema8 = ema(close, 8)
ema13 = ema(close, 13)
ema21 = ema(close, 21)
ema34 = ema(close, 34)
ema55 = ema(close, 55)
plot(ema8, color=red, style=line, title="8", linewidth=1)
plot(ema13, color=orange, style=line, title="13", linewidth=1)
plot(ema21, color=yellow, style=line, title="21", linewidth=1)
plot(ema34, color=aqua, style=line, title="34", linewidth=1)
plot(ema55, color=lime, style=line, title="55", linewidth=1)
longEmaCondition = ema8 > ema13 and ema13 > ema21 and ema21 > ema34 and ema34 > ema55
exitLongEmaCondition = ema13 < ema55
shortEmaCondition = ema8 < ema13 and ema13 < ema21 and ema21 < ema34 and ema34 < ema55
exitShortEmaCondition = ema13 > ema55
// ---------- //
// OSCILLATORS //
// ----------- //
rsi = rsi(close, 14)
longRsiCondition = rsi < 70 and rsi > 40
exitLongRsiCondition = rsi > 70
shortRsiCondition = rsi > 30 and rsi < 60
exitShortRsiCondition = rsi < 30
// Stochastic
length = 14, smoothK = 3, smoothD = 3
kFast = stoch(close, high, low, 14)
dSlow = sma(kFast, smoothD)
longStochasticCondition = kFast < 80
exitLongStochasticCondition = kFast > 95
shortStochasticCondition = kFast > 20
exitShortStochasticCondition = kFast < 5
//----------//
// STRATEGY //
//----------//
longCondition = longEmaCondition and longRsiCondition and longStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitLongCondition = (exitLongEmaCondition or exitLongRsiCondition or exitLongStochasticCondition) and strategy.position_size > 0
if (longCondition)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if (exitLongCondition)
strategy.close("LONG")
shortCondition = shortEmaCondition and shortRsiCondition and shortStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitShortCondition = (exitShortEmaCondition or exitShortRsiCondition or exitShortStochasticCondition) and strategy.position_size < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
if (exitShortCondition)
strategy.close("SHORT")