اس حکمت عملی کا نام
123 ریورس پیٹرن سے مراد ہے کہ قیمتوں میں لگاتار تین دن کے دوران نمایاں فرق ہوتا ہے جس میں تیسرا دن پچھلے دو دنوں کے برعکس سمت میں بند ہوتا ہے۔ اعدادوشمار کے مطابق ، 123 ریورسز میں جیت کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔
فیشر ٹرانسفارمیشن اشارے قیمتوں کو گوسین جیسے منحنی خطوط میں معمول پر لاتا ہے ، اور اس کے انتہائی سوئنگ ٹرننگ پوائنٹس مؤثر طریقے سے قیمتوں کے الٹ کی نشاندہی کرسکتے ہیں۔
تجارتی منطق یہ ہے:
123 الٹ پیٹرن خریدنے یا فروخت سگنل دکھاتا ہے.
فیشر ٹرانسفارمیشن وکر خرید یا فروخت سگنل دکھاتا ہے.
جب یہ دونوں بیک وقت سگنل دیتے ہیں تو ، اسی طرح کی خرید یا فروخت کی تجارت کی جاتی ہے۔
جب دونوں مخالف سگنل دیتے ہیں تو، پوزیشنوں کو فلیٹ رکھا جاتا ہے.
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اشارے کا مجموعہ الٹ ٹائمنگ کی تشخیص کی درستگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن پیرامیٹر کی اصلاح اب بھی اہم ہے ، اور سخت رقم کا انتظام ضروری ہے۔
آخر میں ، اشارے کا انضمام ایک جامع تجزیاتی نقطہ نظر تشکیل دیتا ہے۔ لیکن تاجروں کو ابھی بھی مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے کافی صوابدید کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FTI(Length) =>
pos = 0
nValue1 =0.0
nFish = 0.0
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 := 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish := 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos := iff(nFish > nz(nFish[1]), 1,
iff(nFish < nz(nFish[1]), -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Fisher Transform Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFTI = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFTI = FTI(LengthFTI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFTI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFTI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )