بے ترتیب قسمت پر مبنی ایک سادہ تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
اس حکمت عملی کا نام ہے بے ترتیب قسمت پر مبنی سادہ تجارتی حکمت عملی . یہ حکمت عملی بے ترتیب طریقے کا استعمال کرتی ہے جو ہر ہفتے کے پہلے دن میں زیادہ یا کم سگنل پیدا کرتی ہے ، اور بے ترتیب تجارت کی تاثیر کا اندازہ لگانے کے لئے بہت زیادہ بار بار جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔
اس حکمت عملی کے مطابق ، تجارت کی منطق بہت سادہ اور سیدھی ہے:
ہر اتوار کو ایک سکہ پھینکا جاتا ہے، جس کا نتیجہ تصادفی طور پر سر یا دم نکلتا ہے۔
اگر سر ہے تو اس دن زیادہ کام کریں۔ اگر دم ہے تو اس دن خالی کریں۔
زیادہ کرنے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کو 1x اے ٹی آر اور اسٹاپ کو 1x اے ٹی آر پر سیٹ کریں ، اور 1: 1 رسک ریٹرن کو پورا کرنے کے لئے ، ایک ہی وقت میں ڈیفریکٹ کریں۔
اس ہفتے کے آخر تک پوزیشن کو برقرار رکھنا۔
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اعداد و شمار کی ایک بڑی تعداد کو واپس لے کر ، بے ترتیب تجارت کی اوسط کامیابی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ تجارت کے قواعد بہت آسان ہیں ، جو حکمت عملی کے موازنہ کے لئے ایک معیار کی حیثیت سے کام کرسکتے ہیں۔
لیکن بے ترتیب تجارت مارکیٹ کے قوانین کا فائدہ اٹھانے میں ناکام ہے ، اور اس سے مستقل طور پر مثبت منافع حاصل کرنا مشکل ہے۔ اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی فکسڈ بھی نقصان میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ تاجروں کو صرف تجرباتی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، اسے حقیقی تجارت میں استعمال نہیں کیا جاسکتا۔
مجموعی طور پر ، اعداد و شمار کی واپسی بے ترتیب تجارت کی تاثیر کی نشاندہی کرسکتی ہے ، لیکن عملی طور پر قابل استعمال حکمت عملی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ آخر کار ، تاجروں کو فیصلہ سازی اور نظام سازی کی تجارتی مہارت کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-01-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CoinFlip", overlay = true)
int result = int(math.random()+0.5)
atr_period = input(defval = 20, title = "ATR Period")
year_to_test = input(defval = 2022, title = "Year to Test")
day_of_week = input(defval = 1, title = "Day of Week")
atr = ta.atr(atr_period)
shouldSell = result == 0 and dayofweek == day_of_week
shouldBuy = result == 1 and dayofweek == day_of_week
plotshape(result == 0 and dayofmonth == day_of_week, title="sell", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.arrowdown)
plotshape(result == 1 and dayofmonth == day_of_week, title="buy", location=location.belowbar, color=color.lime, transp=0, style=shape.arrowup)
strategy.entry("short entry", strategy.short, 1000 / (1*atr), when=shouldSell and year == year_to_test)
strategy.entry("long entry", strategy.long, 1000 / (1*atr), when=shouldBuy and year == year_to_test)
strategy.exit("exit", "long entry", limit = close + 1*atr, stop = close - 1*atr, when = shouldBuy)
strategy.exit("exit", "short entry", limit = close - 1*atr, stop = close + 1*atr, when = shouldSell)