Ichimoku Kinko Hyo تجارتی حکمت عملی


تخلیق کی تاریخ: 2023-09-14 16:13:33 آخر میں ترمیم کریں: 2023-09-14 16:13:33
کاپی: 0 کلکس کی تعداد: 706
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں ایک نظر میں توازن کی فہرست ((Ichimoku Kinko Hyo) کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں توازن کی فہرست کے متعدد عوامل کو جامع طور پر مدنظر رکھا گیا ہے ، اور جب یہ اہل ہو تو اس میں زیادہ تجارت کی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:

  1. حساب لگانے کی منتقلی کی لکیر، بیس لائن، لیڈر لائن 1، لیڈر لائن 2

  2. جب اختتامی قیمت بادل سے اوپر ہو اور بادل اوپر ہو اور ٹرانسمیشن لائن بیس لائن سے اوپر ہو تو زیادہ کرنے پر غور کریں

  3. اس کے علاوہ، اوپر کی طرف رجحان کو یقینی بنانے کے لئے طول و عرض بادلوں اور قیمتوں سے اوپر ہے.

  4. جب مذکورہ بالا شرائط پوری ہوں تو دوبارہ اندراج کریں

  5. اگر تاخیر کی لائن قیمت کے نیچے یا بادل کے نیچے واپس آتی ہے تو ، بیعانہ

اس حکمت عملی میں رجحانات کی تصدیق کرنے کے لئے پہلے سے طے شدہ بیلنس شیٹ کے متعدد اشارے کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے ، اور بادلوں کو متحرک اسٹاپ نقصان کی حیثیت سے استعمال کیا گیا ہے ، جس سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

اسٹریٹجک فوائد

  • ایک نظر توازن چارٹ جامع کثیر عوامل کا فیصلہ رجحان

  • متحرک سٹاپ نقصان، زیادہ سے زیادہ منافع کو لاک کرنا

  • قواعد سادہ، واضح اور آسانی سے قابل عمل ہیں

اسٹریٹجک رسک

  • ایک نظر میں ، توازن کی رفتار سست ہے ، اور اس سے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔

  • احتیاط سے پیرامیٹرز کی مدت کی ضرورت ہے

  • صرف زیادہ کام کرنے سے آپ کو ایک اچھا موقع ضائع کرنا پڑ سکتا ہے

خلاصہ کریں۔

اس حکمت عملی میں رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایک نظر میں توازن کی میز کی کثیر اشارے کی خصوصیت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اصلاح کے پیرامیٹرز کی بنیاد پر ، یہ ایک سادہ کثیر قواعد فراہم کرتا ہے۔ تاہم ، اس کی پسماندگی اور صرف زیادہ کام کرنے کی حدود پر بھی توجہ دی جانی چاہئے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)") 
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
	 title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0 

if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
    position_count = 1
    strategy.entry(id="buy", long=true)

if (close_trade)
    strategy.close_all()
   // strategy.entry(id="sell", long=false)
    position_count = 0

    
//if (longCondition)
   
//    strategy.close("long", when=exit_trade)
//    strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)