یہ حکمت عملی متحرک رفتار انڈیکس (ڈی ایم آئی) پر مبنی تجارت کرتی ہے۔ ڈی ایم آئی رجحان کا تعین کرنے کے لئے قیمت اور مختلف لمبائی کے چلتے ہوئے اوسط کے درمیان فیصد انحراف کی پیمائش کرتا ہے۔
تجارتی منطق یہ ہے:
ایک طویل ایم اے (مثال کے طور پر 200 دن) سے قیمت کے فیصد انحراف کا حساب 1st DMI کے طور پر کریں
ایک درمیانی ایم اے (مثال کے طور پر 50 دن) سے انحراف کا حساب دوئم ڈی ایم آئی کے طور پر لگائیں
مختصر ایم اے (مثلاً 20 دن) سے انحراف کا حساب تیسرے ڈی ایم آئی کے طور پر لگائیں
جب تیسرا ڈی ایم آئی پہلے ڈی ایم آئی سے زیادہ ہوتا ہے تو ، bearish ہوتا ہے۔ جب تیسرا ڈی ایم آئی دوسرے ڈی ایم آئی سے کم ہوتا ہے تو ، bullish ہوتا ہے۔
ڈی ایم آئی تعلقات کی بنیاد پر تیار کردہ تجارتی سگنل
ڈی ایم آئی کا مقصد ایم اے کی مدت میں نسبتا strength طاقت کا متحرک طور پر موازنہ کرکے رجحان کے موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرنا ہے۔ پیرامیٹرز کو مختلف سائیکلوں کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
DMI استحکام کے لئے کثیر مدت نظرثانی کو یکجا کرتا ہے
نسبتا طاقت بمقابلہ مطلق سطحوں کا موازنہ کرتا ہے
مارکیٹ کو اپنانے کے لیے لچکدار ایم اے کی مدت
ڈی ایم آئی میں تاخیر ہے اور اس میں ردوبدل نہیں ہوسکتا ہے
مدت پیرامیٹرز کی محتاط اصلاح
متعدد جھوٹے سگنلز کا شکار
ڈی ایم آئی ملٹی ایم اے مدت کی طاقت کی حرکیات کا موازنہ کرکے موڑ کے مقامات کا جائزہ لیتا ہے۔ اصلاح مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ہوسکتی ہے۔ لیکن تاخیر کی حدود کو اضافی فلٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/06/2018
// The related article is copyrighted materialfrom Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMOaDisparity Index Backtest")
LengthFirst = input(200, minval=1)
LengthSecond = input(50, minval=1)
LengthThird = input(20, minval=1)
ShowFirst = input(type=bool, defval=true)
ShowSecond = input(type=bool, defval=true)
ShowThird = input(type=bool, defval=true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos = iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ShowFirst ? xResFirst : na, color=red, title="DIX 1")
plot(ShowSecond ? xResSecond : na, color=blue, title="DIX 2")
plot(ShowThird ? xResThird : na, color=green, title="DIX 3")