اے ٹی آر ڈائنامک اسٹاپ پرافٹ اور اسٹاپ لاس اسٹریٹجی
ChaoZhang
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی متحرک اسٹاپ اسٹاپ نقصان کے نقطہ پر تجارت کرتی ہے۔ اسٹاپ اسٹاپ نقصان کو موجودہ قیمتوں اور اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق ریئل ٹائم میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
ٹرانزیکشن لاجسٹکس:
ایک مخصوص دورانیے (جیسے 20 دن) کے لئے اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی شدت ATR کا حساب لگائیں
بیعانہ کی حالت میں ، اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی قیمت زیادہ سے زیادہ قیمت سے کم ATR کی ضرب ہے
بیعانہ کی قیمتوں میں اضافے کے لئے ATR ضرب کے ساتھ اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی کم از کم قیمت
جب قیمت اسٹاپ اسٹاپ نقصان سے تجاوز کر جائے تو ریورس ٹریڈنگ
جب قیمت اسٹاپ نقصان کی حد سے تجاوز کرتی ہے تو رجحان کی حالت میں تبدیلی
نئی حالت کے مطابق سٹاپ نقصان کی جگہ کو ایڈجسٹ کریں
اس حکمت عملی نے اے ٹی آر کو خود کار طریقے سے سیٹ کرنے والے اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا ، متحرک ٹریکنگ کی اجازت دی۔ منافع کو بروقت تالا لگانے کے قابل ، نقصانات کو وسعت دینے سے بچنے کے لئے۔
اسٹریٹجک فوائد
اے ٹی آر خود کار طریقے سے سٹاپ نقصان کا حساب لگاتا ہے
متحرک ایڈجسٹمنٹ، حقیقی وقت کی قیمتوں کا سراغ لگانا
نقصانات کو روکنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے
اسٹریٹجک رسک
ATR پیرامیٹرز کو بار بار جانچنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے
نقصانات کو روکنے کے لئے بہت قریب، آسانی سے نقصان پہنچا
اے ٹی آر کی قیمتوں میں حقیقی وقت میں ہونے والی تبدیلیوں پر توجہ دیں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں اے ٹی آر کا استعمال کیا گیا ہے جس میں اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی سطح کو متحرک طور پر ترتیب دیا گیا ہے تاکہ خود کار طریقے سے باخبر رہ سکے۔ اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے سے بہتر اسٹاپ نقصان کا اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ قریب سے روکنے کے لئے احتیاط کا استعمال کرنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Dhananjay Volatility stop strategy v1.0", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(1)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=line, linewidth=2)
bearish = close < vstop
bullish = close > vstop
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1)