مقداری تجارتی حکمت عملی نارملائزڈ MACD پر مبنی
ChaoZhang
اس مضمون میں ایک مقداری تجارت کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا جو کہ یکساں MACD اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی کلاسیکی MACD حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے بہتر بنائی گئی ہے تاکہ سگنل کی کیفیت کو بہتر بنایا جاسکے۔
حکمت عملی
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال روایتی MACD اشارے کو یکساں طور پر سنبھالنا ہے تاکہ غلطی کی شرح کو کم کیا جاسکے۔ مخصوص اقدامات یہ ہیں:
مختصر اور طویل مدتی ہل منتقل اوسط کے حساب سے بڑے رجحانات کو ان کے کراس تعلقات کے مطابق اندازہ لگائیں؛
MACD اشارے کے فرق کا حساب لگائیں؛
MACD اشارے کے لئے ایک مخصوص دورانیے کے اندر اندر یکسانیت کا علاج؛
ٹریڈنگ ٹرگر بنانے کے لئے MACD کی ایک مساوی لائن کا حساب لگائیں؛
جب مجموعی MACD اوپر ٹرگر کو یکساں طور پر پہنتے ہیں تو زیادہ کریں ، نیچے پہنتے وقت خالی کریں۔
ہم آہنگی کے ساتھ فلٹر کریں تاکہ بڑے رجحانات کو نظر انداز نہ کیا جا سکے
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کریں اور ایک ہی تجارت کے خطرے پر قابو پالیں۔
یکسانیت کا علاج MACD کے فرق کی مطلق وسعت کو کم کرتا ہے ، جس سے شور کم ہوتا ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ رجحان فلٹرنگ بھی مقامی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے الٹا کام کرنے سے گریز کرتی ہے۔ اسٹاپ نقصان اسٹاپ نے واحد نقصان کو کنٹرول کیا۔
دوئم، حکمت عملی کے فوائد
اس حکمت عملی کے مقابلے میں سادہ MACD حکمت عملی ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں یکسانیت کا علاج کیا گیا ہے ، جس سے MACD کی غلطی کی شرح کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں رجحانات کا تعین کرنے کے لئے فلٹر شامل کیا گیا ہے ، جس سے رجحانات میں الٹا کام کرنے سے بچا جاسکتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
آخر میں، سٹاپ نقصان کی روک تھام کی شرائط کو قائم کرنے سے آپ کو ہر تجارت کے خطرے اور منافع کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے آپ کو ایک فعال فنڈ مینجمنٹ ملتا ہے.
تیسرا، ممکنہ خطرات
اس حکمت عملی کو بہتر بنایا گیا ہے لیکن اس کے عملی استعمال میں مندرجہ ذیل خطرات سے آگاہ رہنا چاہئے:
پہلی بات یہ ہے کہ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں دشواری ہوتی ہے ، اور غلط ترتیب سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
دوسرا ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب کو قریب سے توڑنے کا خطرہ ہے جس سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔
آخر میں ، جب رجحانات میں تبدیلی آتی ہے تو ، سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں ، جس سے بروقت ردعمل ممکن نہیں ہوتا ہے۔
چار مضامین، خلاصہ
اس مضمون میں MACD اشارے کو یکساں طور پر سنبھالنے کے لئے ایک مقداری تجارت کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی کلاسیکی MACD حکمت عملی میں بہتری لائی گئی ہے ، جس سے سگنل کے معیار کو مؤثر طریقے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور خطرے کے انتظام کے طریقہ کار میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، پیرامیٹرز کی اصلاح کی دشواری اور روک تھام کی ترتیبات جیسے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک قابل عمل MACD حکمت عملی کی اصلاح کا نظریہ پیش کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Normalized MACD but heavily modified by SeaSide420. Normalized MACD v420
strategy("Normalized MACD (v420)",shorttitle="NmacD(v420)",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1440, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
p=input(ohlc4)
jah=input(title="HullMA cross",defval=21)
tsp = input(34,title='Trigger')
np = input(50,title='Normalize')
SL = input(defval=-420.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=31.00, title="Target Point in $", step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(p,round(jah/2))
nma=wma(p,jah)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(jah))
n2ma1=2*wma(p[2],round(jah/2))
nma1=wma(p[2],jah)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(jah))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
sh=n1
lon=n2
ratio = min(sh,lon)/max(sh,lon)
Mac = (iff(sh>lon,2-ratio,ratio)-1)
MacNorm = ((Mac-lowest(Mac, np)) /(highest(Mac, np)-lowest(Mac, np)+.000001)*2)- 1
MacNorm2 = iff(np<2,Mac,MacNorm)
Trigger = wma(MacNorm2, tsp)
Hist =(MacNorm2-Trigger)
Hist2= Hist>1?1:Hist<-1?-1:Hist
teh=MacNorm2+MacNorm2[2]-MacNorm2[1]
closelong = strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP or teh[1]<Trigger[1] and n1<n2[1]
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP or teh[1]>Trigger[1] and n1>n2[1]
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = Trigger<0 and teh>Trigger and MacNorm>Trigger and strategy.opentrades<ot
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = Trigger>0 and teh<Trigger and MacNorm<Trigger and strategy.opentrades<ot
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)