اتار چڑھاؤ کی پٹی کے الٹنے پر مبنی طویل مدتی مقداری حکمت عملی
ایک تفصیلی مضمون جو ایک حکمت عملی کا تعارف کراتا ہے جو ویو بینڈ (波動帯) کے استعمال سے ریورسل (ریورسل) کی شناخت کرکے طویل مدتی مقداری تجارت (quantitative trading) کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت کے ویو بینڈ کو توڑنے پر خریداری کا فیصلہ کرکے ٹرینڈ کے ساتھ چلتی ہے۔
ایک: حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی انڈیکیٹر ویو بینڈ ہے، جس کے حساب کتاب کے مراحل یہ ہیں:
- درمیانی، اوپری اور نچلی ریل (رینج) کے موونگ ایوریج (moving average) کا حساب لگانا؛
- جب قیمت نیچے سے اوپر کی طرف نچلی ریل کو توڑتی ہے تو خریداری کا سگنل پیدا ہوتا ہے؛
- جب قیمت اوپری ریل کو توڑتی ہے تو فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے؛
- فروخت کے سگنل پر یا اوپری ریل کو توڑنے پر منافع بند (take-profit) سے باہر نکلنے کا اختیار ہے۔
- نقصان روکنے (stop-loss) کو ایک مقررہ فیصد کی بنیاد پر سیٹ کیا جاتا ہے۔
اس طرح، یہ قیمت کے نیچے کی طرف جانے کے مرحلے میں خریداری کر سکتی ہے، اور پھر منافع بند یا نقصان روکنے کے ذریعے باہر نکل کر ریورسل آپریشن کر سکتی ہے۔
دو: حکمت عملی کے فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ ویو بینڈ کا استعمال کرکے ریورسل پوائنٹس کی شناخت ہے، جو ایک نسبتاً پختہ تکنیکی تجزیہ کا طریقہ ہے۔
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں نقصان روکنے کا طریقہ کار شامل ہے، جو ہر ایک لین دین کے خطرے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔
آخر میں، مرحلہ وار پوزیشن بنانا (batch building) بھی ریورسل کے بعد مرحلہ وار منافع حاصل کرنے میں مددگار ہے۔
تین: ممکنہ خطرات
لیکن اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ مسائل بھی ہیں:
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ موونگ ایوریج کے حساب میں تاخیر (lag) ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہترین خریداری کا موقع ضائع ہو سکتا ہے۔
دوسرا، منافع بند اور نقصان روکنے کے پوائنٹس کی سیٹنگ کو احتیاط سے جانچ اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
آخر میں، طویل مدتی پوزیشن رکھنے پر ڈرا ڈاؤن (drawdown) کے دباؤ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔
چار: مواد کا خلاصہ
اس مضمون میں ایک تفصیلی حکمت عملی پیش کی گئی ہے جو ویو بینڈ کے ریورسل پر مبنی طویل مدتی مقداری تجارت کرتی ہے۔ یہ قیمت کے ریورسل کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتی ہے اور طویل مدتی پوزیشن رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن اس میں موونگ ایوریج کی تاخیر جیسے مسائل سے بچنے اور منافع بند و نقصان روکنے کے پوائنٹس کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر، یہ ایک پختہ طویل مدتی تجارتی طریقہ فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 14m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ediks123
//strategy logic has been borrowed from ceyhun and tweaked the settings for back testing- 1