اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے والی حکمت عملی کے بعد ملٹی اشارے والے رجحان میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے ، ایم اے سی ڈی ، او بی وی اور پی ایس اے آر جیسے اشارے شامل ہوتے ہیں ، اور خطرات پر قابو پانے کے لئے تجارت میں داخل ہونے کے بعد اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرتے ہیں۔ یہ تجارتی سگنلز کی تصدیق کے لئے متعدد عوامل کو ترکیب کرتا ہے ، جبکہ رجحانات کی پیروی کرتے وقت ہر تجارت کے اجر اور خطرے کا سختی سے انتظام کرتا ہے۔
رجحان کی سمت کا تعین کریں: جب EMA، MACD، OBV اور PSAR اپیل یا bearish سگنل دینے کے لئے سیدھ میں ہیں.
داخلے کے قواعد: بیل سگنلز پر طویل جانا، ریچھ سگنلز پر مختصر جانا.
سٹاپ نقصان/منافع لینا: ہر تجارت کے لیے سٹاپ نقصان اور منافع لینا مقرر کریں، جس کی بنیاد پی ایس اے آر کی سطح پر ہے، جس میں داخل ہونے کے بعد۔
باہر نکلنے کے قواعد: جب سٹاپ نقصان یا منافع لینے کا عمل شروع ہوتا ہے تو پوزیشنیں بند کردیں۔
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اعلی امکان سگنل کی تخلیق کے لئے متعدد اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، جبکہ اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کے قواعد منافع میں مقفل کرتے ہوئے خطرات کو فعال طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اشارے کے مرکب اور پیرامیٹر کی ترتیبات کو مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
متعدد اشارے اعلی امکان سگنل کے لئے مل کر
سٹاپ نقصان/منافع لینے والے خطرات کو فعال طور پر کنٹرول کرتا ہے
پی ایس اے آر کی سطح پر مبنی منافع/سٹاپ نقصان
لچکدار اشارے اور پیرامیٹر کی اصلاح
مسلسل منافع میں رجحانات
پیچیدہ کثیر اشارے کا مجموعہ
سگنل لیگ کے ممکنہ خطرات
ریورس اور حدود کے لئے ہوشیار رہو
مسلسل پیرامیٹر ٹیسٹنگ اور اصلاح کی ضرورت ہے
اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے ساتھ ملٹی اشارے کے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی درستگی کو بڑھا کر اور خطرات کو فعال طور پر سنبھال کر رجحان کی تجارت کو جامع طور پر بہتر بناتی ہے۔ مختلف مارکیٹوں اور پیرامیٹرز پر بار بار جانچ کے ذریعے ، اسے ایک مضبوط اور قابل اعتماد مقداری نظام میں بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Scalping FOrex full strategy with risk management",overlay=true,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.cash_per_contract ,commission_value=0.00005)
//VOLUME o
shortlen = input(1, minval=1, title = "Short Length OBV")
longlen = input(8, minval=1, title = "Long Length OBV")
upColor = #2196F3//input(#2196F3, "Color Up")
dnColor = #6B1599//input(#6B1599, "Color Down")
f_normGradientColor(_series, _crossesZero, _colorNormLen, _dnColor, _upColor) =>
_dnValue = _crossesZero?-100:0
_mult = 0.0
_lowest = lowest(_colorNormLen)
_highest = highest(_colorNormLen)
_diff1 = close - _lowest
_diff2 = _highest - _lowest
if _diff2 > 0
_mult := _diff1 / _diff2 * 100
color.from_gradient(sign(_series) * _mult, _dnValue, 100, _dnColor, _upColor)
shorta = ema(volume, shortlen)
longa = ema(volume, longlen)
osc = 100 * (shorta - longa) / longa
start = input(0.1, title="PSAR START")
increment = input(0.05,title="PSAR INC")
maximum = input(0.3, title="PSAR MAX")
// multitp=input(1)
// multisl=input(1)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
// if barstate.isconfirmed
// if uptrend
// strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
// strategy.cancel("ParLE")
// else
// strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
// strategy.cancel("ParSE")
//plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
psarshort = close- SAR
psarlong= SAR-close
lena = input(200, minval=1, title="Length EMA")
srca = input(close, title="Source")
out = ema(srca, lena)
fast_length = input(title="Fast Length MACD", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length MACD", type=input.integer, defval=25)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing MACD", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA (Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA (Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
long = hist[1]<0 and hist > 0 and close > out and uptrend and osc < 0
short = hist[1]>0 and hist< 0 and close < out and not uptrend and osc >0
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpeneds = false
var shortOpeneds = false
var int timeOfBuys = na
var float tpLong = na
var float slLong = na
var int entrys = na
longConditions = long and not longOpeneds and entrys<100
if longConditions
longOpeneds := true
timeOfBuys := time
tpLong := close+ (psarshort) //* multitp)
slLong := close- (psarshort)//*multisl)
entrys:=entrys+1
tpLongTrigger = (longOpeneds[1] and (crossover(close, tpLong) or crossover( high,tpLong)))
slLongTrigger = (longOpeneds[1] and (crossunder(close, slLong) or crossunder( low,slLong)))
longExitSignals = slLongTrigger or tpLongTrigger or short
exitLongConditions = longOpeneds[1] and longExitSignals
if exitLongConditions
longOpeneds := false
timeOfBuys := na
tpLong := na
slLong := na
if(short)
entrys:=0
//short
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpenedss = false
// var shortOpeneds = false
var int timeOfBuyss = na
var float tpLongs = na
var float slLongs = na
var int entry = na
longConditionss = short and not longOpenedss and entry<100
if longConditionss
longOpenedss := true
timeOfBuyss := time
tpLongs := close- (psarlong)//*multitp )
slLongs := close+ (psarlong)//*multisl)
entry:=1
tpLongTriggers = (longOpenedss[1] and ( crossunder(close, tpLongs) or crossunder( low,tpLongs)))
slLongTriggers = (longOpenedss[1] and (crossover(close, slLongs) or crossover( high,slLongs)))
longExitSignalss = slLongTriggers or tpLongTriggers or long
exitLongConditionss = longOpenedss[1] and longExitSignalss
if exitLongConditionss
longOpenedss := false
timeOfBuyss := na
tpLongs := na
slLongs := na
if(long)
entry:=0
longEntry=input(true)
shortEntry=input(true)
if(longEntry)
strategy.entry("long",1,when=longConditions)
strategy.close('long',when=exitLongConditions)
if(shortEntry)
strategy.entry("short",0,when=longConditionss)
strategy.close("short",when=exitLongConditionss)