ڈبل HULL حرکت پذیر اوسط حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کے اصول:
ڈبل HULL منتقل اوسط حکمت عملی ایک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو HULL منتقل اوسط اشارے پر مبنی ہے جو ایلن ہل نے تخلیق کیا ہے۔ یہ حکمت عملی خریدنے اور بیچنے کے وقت کا فیصلہ کرنے کے لئے دو HULL منتقل اوسط ، ایک طویل مدتی اور ایک مختصر مدتی استعمال کرتی ہے۔ HULL منتقل اوسط ایک بہتر حرکت پذیری اوسط ہے ، جس میں قیمتوں پر وزن کی اوسط کے ذریعہ تاخیر کو کم کیا جاتا ہے۔ طویل مدتی اور مختصر مدتی لائنوں کے چوراہے خریدنے اور بیچنے کے سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔
HULL منتقل اوسط کے حساب کے لئے فارمولہ مندرجہ ذیل ہے:
HmaL = wma(2*wma(close, round(PDL/2)) - wma(close, PDL), round(sqrt(PDL)))
HmaS = wma(2*wma(close, round(PDS/2)) - wma(close, PDS), round(sqrt(PDS)))
اس میں ، پی ڈی ایل لمبی مدت کی نمائندگی کرتا ہے اور پی ڈی ایس قلیل مدت کی نمائندگی کرتا ہے۔ حکمت عملی قلیل لائن اور لمبی لائن کی عددی اقدار کا موازنہ کرکے خرید و فروخت کی شرائط کا فیصلہ کرتی ہے۔
تجزیہ:
- کم تاخیر: HULL منتقل اوسط روایتی منتقل اوسط کے مقابلے میں کم تاخیر ہے، قیمت کے رجحانات میں تبدیلیوں کو زیادہ تیزی سے جواب دینے کے قابل ہے، اور خرید و فروخت کے زیادہ درست سگنل فراہم کرتا ہے.
- سمجھنے میں آسان: یہ حکمت عملی دو چلتی اوسطوں کا استعمال کرتی ہے جس میں کراس فیصلے کیے جاتے ہیں۔ منطق نسبتا simple آسان ہے ، سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
- انتہائی تخصیص پذیری: حکمت عملی میں دورانیہ پیرامیٹرز کو مخصوص مارکیٹوں اور تجارت کی اقسام کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کو مختلف تجارتی ماحول کے مطابق بنایا جاسکے۔
خطرے کا تجزیہ:
- مارکیٹ میں ہلچل: مارکیٹ میں ہلچل کے مرحلے کے دوران ، چلتی اوسط اکثر کراس ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے خرید و فروخت کے بار بار سگنل ہوتے ہیں ، جو غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے تجارت کثرت اور نقصان ہوتا ہے۔
- سلائپ پوائنٹس اور تاخیر: حکمت عملی پر عمل درآمد سلائپ پوائنٹس اور تاخیر سے متاثر ہوتا ہے ، خاص طور پر ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ میں ، جس کی وجہ سے عملدرآمد کی قیمت متوقع قیمت سے متضاد ہوسکتی ہے ، جس سے تجارت کے نتائج متاثر ہوتے ہیں۔
- واحد اشارے پر انحصار: یہ حکمت عملی صرف HULL منتقل اوسط اشارے پر انحصار کرتی ہے ، جو دوسرے تکنیکی اشارے یا مارکیٹ انٹیلی جنس کے ساتھ مل کر نہیں ہوتی ہے ، اور اس سے مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں اور رجحانات کو مکمل طور پر گرفت میں نہیں لیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ:
ڈبل HULL منتقل اوسط حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو HULL منتقل اوسط پر مبنی ہے جس میں قلیل مدتی لائنوں اور طویل مدتی لائنوں کے چوراہوں کا موازنہ کرکے خرید و فروخت کا وقت طے کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں تاخیر کو کم کرنے ، آسان سمجھنے اور انتہائی تخصیص بخش ہونے کے فوائد ہیں ، لیکن اس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ، سلائڈ اور تاخیر اور ایک ہی اشارے پر انحصار کا خطرہ بھی موجود ہے۔ عملی استعمال میں ، حکمت عملی کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جو دوسرے تکنیکی اشارے اور رسک مینجمنٹ کے طریقوں کے ساتھ مل کر تجارت کی کامیابی اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Credit Indicator from KIVANC
// author and idea: KIVANC @fr3762 on twitter
// creator: Alan HULL
//
strategy("Double HULL Moving Average Strategy", overlay=true)
PDL=input(title="LongerPeriod", defval=21, minval=1,maxval=500)
PDS=input(title="ShorterPeriod", defval=8, minval=1,maxval=500)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
HmaL=wma(2*wma(close,round(PDL/2))-wma(close,PDL),round(sqrt(PDL)))
HmaS=wma(2*wma(close,round(PDS/2))-wma(close,PDS),round(sqrt(PDS)))
plot(HmaL,color=red, linewidth=2)
plot(HmaS,color=blue, linewidth=2)
Buy = HmaS > HmaL
Sell = HmaS < HmaL
strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)