یہ حکمت عملی دوہری اشارے سگنل کی توثیق کے لئے چلتی اوسط اور بولنگر بینڈ کو یکجا کرتی ہے تاکہ رجحانات کا تعین اور تجارت کی جاسکے۔ تیز اور سست چلتی اوسط کراس طویل / مختصر سگنل فراہم کرتے ہیں ، جس میں استحکام کو بہتر بنانے کے لئے اضافی تصدیق کے طور پر بولنگر بینڈ کے وقفے ہوتے ہیں۔
تیز اور سست حرکت پذیر اوسطوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے تجاوز کرتی ہے تو ، ایک لمبا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ نیچے ایک مختصر سگنل دیتا ہے۔ بولنگر بینڈ کے اوپری اور نچلے بینڈ کا بھی حساب لگایا جاتا ہے۔ صرف اس وقت حرکت پذیر اوسط سگنل کی تصدیق ہوتی ہے جب قیمت بھی بولنگر بینڈ کو توڑ دیتی ہے۔ اس سے غلط بریک آؤٹ سے وِپساؤ سے بچتا ہے۔
خطرات کو چلتی اوسط اور بولنگر کے ادوار کو مختصر کرکے یا پیرامیٹر کے مجموعوں کو بہتر بنا کر منظم کیا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی جھوٹے سگنلز کو کم کرنے کے لئے دوہری اشارے کے ساتھ سگنلز کی توثیق کرتی ہے ، جو درمیانی / طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح جیسے مزید اصلاحات کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)