مثبت حجم انڈیکس کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
مثبت ٹرانزیکشن انڈیکس حکمت عملی کل اور آج کے ٹرانزیکشن حجم کا موازنہ کرکے ، قیمت میں تبدیلی کا حساب کتاب کرتے ہوئے ، ایک مثبت ٹرانزیکشن حجم انڈیکس بناتا ہے ، اور اس کی اوسط لائن کے ساتھ موازنہ کرکے ، تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی ٹرانزیکشن حجم میں اضافہ ، قیمتوں میں بیک وقت اضافہ کے مارکیٹ کے قوانین پر عمل کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے قیمت کے دن کے وقفے کی کمی xROC کا حساب لگاتی ہے۔ پھر اس کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ آیا آج کا حجم کل کے حجم سے زیادہ ہے یا نہیں۔[1] ◄ اگر سے بڑا ہے، تو آج کے موجودہ حجم تبادلہ کا اشاریہ nRes کل کے اشاریہ nRes ہے[1] جمع xROC؛ اگر آج کا کاروبار کل کے برابر یا اس سے کم ہے تو آج کا اشاریہ کل کی سطح nRes کو برقرار رکھتا ہے[1]。
مثبت ٹرانزیکشن انڈیکس nRes کا حساب لگانے کے بعد ، اس کا N دن کے انڈیکس میں چلنے والی اوسط nResEMA کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگر nRes nResEMA سے زیادہ ہے تو ، زیادہ سگنل کے لئے ، اگر nRes nResEMA سے کم ہے تو ، خالی سگنل کے لئے۔
اس حکمت عملی میں اشاریہ کی اوسط لائن کے ساتھ مثبت ٹرانزیکشن انڈیکس کے تعلقات کی پیروی کی جاتی ہے ، جس سے ایک ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب اشاریہ اوسط لائن کو عبور کرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب اشاریہ اوسط لائن کو عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
مارکیٹ کی متحرک تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے حجم میں تبدیلیوں کا استعمال کریں.
کچھ رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ انڈیکس میں اضافے سے متعدد مارکیٹوں میں داخل ہونے کی پیش گوئی ہوتی ہے۔
حساب کتاب کا طریقہ سادہ ہے، آسانی سے لاگو اور ریٹرننگ۔
اوسط لائن پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ٹرانزیکشن کی فریکوئنسی کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے بنیادی خطرات یہ ہیں:
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ “اس طرح کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ، قیمتوں میں اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حجم میں اضافہ ہوا ہے۔”
نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہے۔
اشاریہ اور اوسط لائن ٹریڈنگ سگنل کی پیداوار کی قیمتوں میں تبدیلی کے بعد.
ٹرانزیکشن کی غیر معمولی مقدار یا حکمت عملی کو زیادہ بہتر بنانے سے غلط سگنل پیدا ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دیگر تکنیکی اشارے شامل کرنے کے لئے سگنل فلٹرنگ کی جانچ کریں ، جیسے MACD ، KDJ وغیرہ۔
اوسط لائن کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین توازن تلاش کریں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں ، جیسے کہ اسٹاپ نقصان کو منتقل کریں ، اور خطرے پر قابو پالیں۔
اس خطرے کو کم کرنے کے لئے ، اسٹاک سے باہر نکلنے کے لئے مرحلہ وار طریقہ کار کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
مختلف اقسام کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے.
خلاصہ کریں۔
تجارت کی مقدار میں تبدیلی کی بنیاد پر ٹریڈنگ سگنل ڈیزائن کرنے کے لئے ٹریڈنگ انڈیکس حکمت عملی ، مارکیٹ کی پیروی کرنے کی کچھ صلاحیت رکھتی ہے۔ تاہم ، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ تجارت کی مقدار میں اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیمت میں اضافے کا مسئلہ ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، اور دیگر تکنیکی اشارے شامل کرنے جیسے ذرائع کے ذریعہ ، خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کی تاثیر کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی حجم قیمت کے تعلقات کو تلاش کرنے کے لئے موزوں ہے ، جو مارکیٹ کے وقت کا فیصلہ کرنے میں معاون ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")