متحرک اوسط منافع لینے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک حرکت پذیر اوسط کی بنیاد پر رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، جس میں اے ٹی آر اسٹاپ کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے ، اور اے ٹی آر متحرک ایڈجسٹ پوزیشنوں کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس کا مقصد رجحانات کو منافع بخش بنانے کے ساتھ ساتھ خطرے پر قابو پانا ہے۔
اصول
حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے سادہ چلتی اوسط N لمبائی کے لئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے. طویل مدتی SMA پہننے کے لئے طویل مدتی SMA پہننے کے لئے جب مختصر مدت کے SMA پر زیادہ کام کریں؛ طویل مدتی SMA پہننے کے لئے طویل مدتی SMA کے تحت خالی کام کریں.
داخلے کے بعد ، حکمت عملی نے اے ٹی آر کے ایک خاص ضرب کو روکنے کے طور پر روک دیا ، اگر لمبی پوزیشن میں داخلے کی قیمت + اے ٹی آر * فیکٹر ہے۔ جب قیمت روک تھام سے زیادہ ہو تو اسٹاپ آؤٹ۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی پوزیشنوں کو اے ٹی آر کے سائز میں ایڈجسٹ کرتی ہے۔ اے ٹی آر کا سائز مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کی نمائندگی کرتا ہے ، پوزیشن کا سائز اے ٹی آر کے برعکس ہے۔ اے ٹی آر جتنا بڑا ہے ، پوزیشن اتنی ہی چھوٹی ہے۔
فوائد
ایک حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے، رجحانات پر کچھ ٹریک کرنے کی صلاحیت ہے.
اے ٹی آر روک تھام کا طریقہ منافع بخش ہے اور الٹ پھیر سے بچتا ہے۔
متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی سطح کے مطابق خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔
روکنے کے عوامل اور پوزیشن پیرامیٹرز اپنی مرضی کے مطابق ہیں.
اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر خطرے کو مزید محدود کیا جاسکتا ہے۔
خطرات اور حل
متحرک اوسط میں تاخیر ہے ، جس سے داخلے میں تاخیر ہوسکتی ہے۔ زیادہ حساس پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
اے ٹی آر سائز میں تبدیلی سے اسٹاپس بہت چھوٹے یا بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ اے ٹی آر کی اوسط لائن میں شامل ہو کر اس کے رجحانات کو نکالا جا سکتا ہے۔
جب پوزیشن میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اس سے منافع پر بہت کم اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ پوزیشن کی نچلی حد مقرر کرسکتے ہیں۔
اس خطرے کو روکنے کے لئے جو نقصانات کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے. آپ کو ایک متحرک روک تھام کی حکمت عملی میں شامل کیا جا سکتا ہے.
اسٹریٹجک اثاثوں کے لئے غیر مناسب انتخاب ، جیسے کم اتار چڑھاؤ والے اثاثے ، اس حکمت عملی کا اثر کم ہوسکتا ہے۔ زیادہ اتار چڑھاؤ والے اشارے کا انتخاب کیا جانا چاہئے۔
آپٹمائزیشن
مختلف پیرامیٹرز کے امتزاج کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
پوزیشن کھولنے کی منطق کو بہتر بنائیں ، جیسے دوسرے اشارے کو شامل کرنا فلٹر کریں۔
متحرک اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کی تحقیق کریں تاکہ اسٹاپ نقصان کو زیادہ لچکدار بنایا جاسکے۔
اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ پوزیشن مینجمنٹ۔
دوبارہ داخلے کے طریقہ کار میں شامل ہوں اور اپنے عہدے کی مدت میں توسیع کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا استعمال حرکت پذیر اوسط کا فیصلہ کرنے کے رجحان کا استعمال کرتا ہے ، اے ٹی آر کے تناسب سے رک جاتا ہے ، اور متحرک طور پر پوزیشن کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اس میں کچھ رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت موجود ہے ، جس سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، پیرامیٹرز کے انتخاب میں دشواری ، رکاوٹ کی حد سے زیادہ وغیرہ جیسے مسائل ہیں۔ اس حکمت عملی کو مزید مستحکم بنانے کے لئے اشارے کی اصلاح ، نقصان کی حکمت عملی وغیرہ کے ذریعہ مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("利润目标止损的移动平均线", overlay=true)
period = input(80,'')
ptper = input(252,'')
ptfactor = input(12,'')
sizeper = input(20, '')
trend = 0.0
signal = 0
size = 1.0
investment = 100000
atrange = 0.0
ptrange = 0.0
stoph = 0.0
stopl = 0.0
if sizeper != 0
atrange := atr(sizeper)
if atrange == 0 or sizeper == 0
size := 1
else
size := investment/atrange * 0.1
trend := sma(close,period)
if signal != 1 and nz(trend[1]) < nz(trend[2]) and trend > nz(trend[1])
strategy.entry('long',strategy.long, comment='open_long')
signal := 1
else
signal := nz(signal[1])
if signal != -1 and nz(trend[1]) > nz(trend[2]) and trend < nz(trend[1])
strategy.entry('short',strategy.short, comment='open_short')
signal := -1
else
if signal == 0
signal := nz(signal[1])
ptrange := atr(ptper)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_long", "long", qty = strategy.position_size, limit = close + ptfactor*ptrange , comment='trail_long')
else
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("exit_short", "short", qty = abs(strategy.position_size), limit = close - ptfactor*ptrange, comment='trail_short')