مقداری تجارتی حکمت عملی اعلی اور کم حرکت پذیر اوسط پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی خریدنے اور بیچنے کا وقت طے کرنے کے لئے اعلی اور کم کی ایک سادہ حرکت پذیری اوسط کا حساب لگاتی ہے اور اس کی موجودہ اختتامی قیمت کے ساتھ موازنہ کرتی ہے۔ اس کا مقصد اس اشارے کو پکڑنا ہے کہ قیمت اوسط سے تجاوز کر جائے گی تاکہ اس رجحان کا ابتدائی موقع حاصل کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
4 کی لمبائی کے ساتھ اعلی پوائنٹس کے لئے سادہ منتقل اوسط
4 کی لمبائی کے ساتھ ایک سادہ منتقل اوسط کا حساب لگانا
جب بند ہونے والی قیمتوں میں اونچائی کی اوسط سے تجاوز ہوجائے تو زیادہ داخلہ لیں
جب بند ہونے والی قیمت کم سے کم اوسط سے تجاوز کر جائے تو ، خالی جگہ پر جائیں
فکسڈ اسٹاپ اور اسٹاپ اسٹاپ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے رسک مینجمنٹ
طاقت کا تجزیہ
سادہ اور آسانی سے سمجھنے کے قابل اشارے کا استعمال
قیمتوں میں اوسط سے باہر نکلنے کے سگنل کو وقت پر پکڑنا
آپ کو تیزی سے کچھ شور کو فلٹر کرنے اور رجحانات کی نشاندہی کرنے کی اجازت دیتا ہے
کم کمپیوٹنگ ، حکمت عملی کے آپریٹنگ اخراجات کو کم کرتی ہے
تعاون پر مبنی حکمت عملی میں توسیع
خطرے کا تجزیہ
معقول پیرامیٹرز کی ضرورت ہے، حساسیت سے بچیں
بڑے پیمانے پر کامیابی کے خطرات سے نمٹنے کے لئے ناکامی
کچھ حد تک ہنگامہ آرائی کا خطرہ
خود کار طریقے سے سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے سے قاصر
ٹرینڈ بیک گراؤنڈ کی لمبائی کا اندازہ لگانا مشکل
اصلاح کی سمت
سگنل کے معیار پر مختلف پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کرنا
زیادہ سے زیادہ فلٹرنگ کی شرائط کو یقینی بنانا
رجحانات کے تجزیہ کے ساتھ، دھوکہ دہی سے بچیں
متحرک سٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی تیار کریں
نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا اور حکمت عملی کی کامیابی کو بہتر بنانا
مختلف سائیکلوں میں حکمت عملی کی طاقت کی جانچ
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی قیمت کی حرکیات کا اندازہ لگانے کے لئے آسان اشارے کے ذریعہ بنیادی رجحان ٹریڈنگ خیالات فراہم کرتی ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، رسک کنٹرول وغیرہ کے ساتھ مزید بہتری ، اس کی ٹریڈنگ منطق قابل توسیع ہے ، اور اس کو زیادہ مستحکم مقداری نظام میں تیار کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کو عملی میں لینا آسان ہے ، اور مقداری تجارت کے لئے ابتدائی حکمت عملی کے طور پر کام کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HiLo", overlay=true)
// Testing a specific period
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(4, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(5, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//HiLo Strategy
length = input(4, minval=0)
displace = input(0, minval=0)
highsma = sma(high, length)
lowsma = sma(low, length)
longCondition = close > highsma[displace]
if (longCondition)
strategy.entry("long", true)
shortCondition = close < lowsma[displace]
if (shortCondition)
strategy.entry("short", false)
// Exit seems with a problem. it keeps saying the order's limit (2000) was reached even if I back test it just for a day.
// If the two lines bellow are commented, then it it works. Anyone? Any idea what's wrong?
// strategy.exit("exit", "long", profit=10, loss=5)
// strategy.exit("exit", "short", profit=10, loss=5)