ہل موونگ ایوریج کی بنیاد پر مندرجہ ذیل حکمت عملی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایلن ہل کے ذریعہ تیار کردہ ہل منتقل اوسط اشارے پر مبنی ہے ، جو رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی میں شامل ہے۔ یہ اشارے متحرک اوسط کے پیچھے پڑنے والے اثرات کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتے ہیں ، اور قیمت میں تبدیلیوں کے جواب میں زیادہ حساس ہیں۔ حکمت عملی ہل کی حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتی ہے تاکہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے ، اور اضافی فلٹرنگ شرائط کے ساتھ مل کر تجارتی سگنل بھیجے۔
حکمت عملی کا اصول
مختصر دورانیہ اور طویل دورانیہ کے دونوں سیٹوں کے لئے ہل منتقل اوسط کا حساب لگائیں۔ مختصر دورانیہ مخصوص تجارت کی سمت کا تعین کرتا ہے ، طویل دورانیہ بڑے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے۔
جب شارٹ پیریڈ ہل ایم اے پر ٹرانسفر ہوتا ہے تو ، رجحان کا رخ موڑنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بڑے رجحان کی سمت میں فلٹرنگ شور ٹریڈنگ کے ساتھ مل کر۔
ہل ایم اے کو توڑنے کے لئے قیمتوں میں اضافے کی شرائط
قیمتوں میں تبدیلی کی شرح کی شرائط کو بڑھانا اور ناپسندیدہ توڑ سے بچنا۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور روکنے کی شرائط مقرر کریں
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
ہل ایم اے تیزی سے قیمتوں میں تبدیلیوں کا جواب دیتا ہے اور رجحان کی تبدیلی کو وقت پر پکڑ سکتا ہے۔
ڈبل ہل ایم اے ڈھانچے دو وقت کے طول و عرض میں بڑے اور چھوٹے رجحانات کا تعین کرسکتے ہیں۔
قیمتوں میں توڑ اور تبدیلی کی شرح کی شرائط جعلی توڑ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہیں۔
متحرک سٹاپ نقصان کی روک تھام منافع کو لاک کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دینے سے قیمتوں کے رجحان کی تبدیلی سے محروم ہوسکتا ہے۔
بڑے رجحانات کے بارے میں غلط فہمیوں کے نتیجے میں منفی تجارت کا سبب بن سکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی حد سے زیادہ حد سے زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
ٹرانزیکشن کی کثرت سے ٹرانزیکشن کی لاگت اور سلائڈ پوائنٹ کے خطرے میں اضافہ ہوتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس میں مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتری لائی جا سکتی ہے:
ہل ایم اے سائیکل کو بہتر بنائیں ، حساسیت اور ہموار کو متوازن کریں۔
داخلہ اور باہر نکلنے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، زیادہ سے زیادہ اقدار کو تلاش کریں.
مختلف نسلوں کے پیرامیٹرز کی مضبوطی کی جانچ اور حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرے سے بچنے کے لئے ، اس کی مقدار کی نشاندہی کی جائے۔
مزید شرائط اور حکمت عملی کا استحکام۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کے مجموعی طور پر ، ہل ایم اے کی تیز رفتار ردعمل کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی بروقت پیروی کرنے کے لئے ، خطرے پر قابو پانے کی پیش گوئی کے ساتھ ، مضبوط منافع بخش صلاحیت ہے۔ تاہم ، پیرامیٹرز کی اصلاح پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور کچھ ایسے سسٹم کے خطرات سے بچنے کی ضرورت ہے جن سے بچنا مشکل ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 22:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//SeaSide420
strategy("SS420FX", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
q=input(title="HullMA Short",defval=14)
z=input(title="HullMA Long",defval=14)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-50000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=100000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(q/2))
nma=wma(close,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(close[1],round(q/2))
nma1=wma(close[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
z2ma=2*wma(close[11],round(z/2))
zma=wma(close[11],z)
ziff=n2ma-nma
zqn=round(sqrt(z))
z2ma1=2*wma(close[12],round(z/2))
zma1=wma(close[12], z)
ziff1=n2ma1-nma1
zqn1=round(sqrt(z))
z1=wma(diff,sqn)
z2=wma(diff1,sqn)
z1e=z1>z2?green:black
z2e=z1>z2?black:red
z3e=z1>z2?green:red
n1e=plot(z1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(z2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', close)-security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and z1>z2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and z1<z2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)