DMI اور موونگ ایوریج کنورجنسی ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں 123 الٹ حکمت عملی ، ڈی ایم آئی حکمت عملی اور چلتی اوسط حکمت عملی کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس میں مختلف قسم کی حکمت عملیوں کا ایک طاقتور مجموعہ حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کے الٹ پوائنٹس پر الٹا کام کرسکتی ہے ، اور جب رجحان جاری رہتا ہے تو آگے بڑھ سکتی ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے فلٹرنگ ، مارکیٹ کی رجحان کی سمت کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتی ہے ، حکمت عملی کی کامیابی کو بہتر بناتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
123 ریورسنگ حکمت عملی: جب اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے 2 دن کے لئے نیچے ہو اور 9 دن کی سست K لائن 50 سے کم ہو تو پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے اوپر جانے کے بعد زیادہ ہو جائے۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے 2 دن کے لئے اوپر ہو اور 9 دن کی تیز K لائن 50 سے زیادہ ہو تو خالی ہو۔
ڈی ایم آئی حکمت عملی: جب + ڈی آئی لائن پر - ڈی آئی لائن پہننے پر زیادہ کام کریں؛ جب - ڈی آئی لائن کے نیچے + ڈی آئی لائن پہننے پر خالی کریں۔
منتقل اوسط حکمت عملی: جب بند ہونے والی قیمتوں پر منتقل اوسط سے گزرنے پر زیادہ کام کریں؛ جب بند ہونے والی قیمتوں کے نیچے منتقل اوسط سے گزرنے پر خالی کریں۔
تینوں حکمت عملی سگنل ایک سمت اشارہ کرتے ہیں جب پوزیشن کھولیں ، ورنہ پوزیشن خالی کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحان کی حکمت عملی اور الٹ حکمت عملی کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس سے قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع کو بروقت پکڑنے کے ساتھ ساتھ رجحان کے چلانے کے مواقع کو بھی یاد نہیں کیا جاسکتا ہے۔ حرکت پذیر اوسط فلٹرنگ سے جعلی سگنل کم ہوسکتے ہیں۔ متعدد حکمت عملی ایک دوسرے کی توثیق کرتی ہیں ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
متعدد حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر ، جیت کی شرح کو بہتر بنائیں۔ 123 الٹ حکمت عملی موڑ کے نقطہ کو پکڑ سکتی ہے ، ڈی ایم آئی حکمت عملی رجحان کو پکڑ سکتی ہے ، اور حرکت پذیر اوسط سگنل کو فلٹر کرسکتی ہے۔
الٹ اور رجحان کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر ، الٹ اور رجحان دونوں کو پکڑنے کے لئے ، لچکدار تجارت
حرکت پذیری اوسط فلٹرنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، مختصر مدت کے اتار چڑھاو کی وجہ سے پیدا ہونے والے جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے۔
ایک سے زیادہ حکمت عملی کا مجموعہ ایک دوسرے کے ساتھ سگنل کی توثیق کرسکتا ہے ، جس سے کسی بھی مارکیٹ کے ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے کسی بھی حکمت عملی کی ناکامی کو روکا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کے زیادہ پیرامیٹرز ہیں ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے ل the بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
الٹ حکمت عملی آسانی سے جھٹکے والے رجحان میں پھنس جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لئے رجحان کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر کام کیا جاسکتا ہے۔
ڈی ایم آئی حکمت عملیوں میں رجحانات کے ابتدائی مواقع کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ حساسیت کو بہتر بنانے کے لئے ڈی ایم آئی کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
حرکت پذیر اوسط میں تاخیر ہوتی ہے ، جس سے سگنل کی پیداوار میں تاخیر ہوسکتی ہے۔ رد عمل کی رفتار کو تیز کرنے کے لئے مناسب طور پر سائیکل کو مختصر کیا جاسکتا ہے۔
اگرچہ کثیر حکمت عملی کا مجموعہ جیت کی شرح کو بہتر بناتا ہے ، لیکن اس سے حکمت عملی کی پیچیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر پیرامیٹرز کی ترتیب کو احتیاط سے جانچنے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی ٹریڈنگ کی لاگت کے لئے حساس ہے۔ مناسب حد تک روکنے کی حد کو چھوڑنے کی سفارش کی جاتی ہے ، اور زیادہ کثرت سے کھلی پوزیشنوں سے بچنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ہر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں.
اسٹریٹجک استحکام کو مزید بڑھانے کے لئے دیگر اشارے فلٹر سگنل جیسے MACD، RSI وغیرہ شامل کریں.
خطرے پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں ، جیسے رجحان اسٹاپ ، شاک اسٹاپ وغیرہ۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں ، جیسے فکسڈ پوزیشن ، متحرک پوزیشن وغیرہ ، حکمت عملی کی واپسی کی شرح کو بہتر بنائیں۔
مخصوص پرجاتیوں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنائیں۔
مشین لرننگ ماڈل کو بڑھانا جو فیصلہ سازی میں معاون ہے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید تاریخی اعداد و شمار کا استعمال کرتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک لچکدار اور متغیر مجموعی حکمت عملی کو تشکیل دینے کے لئے موڑ کی حکمت عملی ، رجحان کی حکمت عملی اور منتقل اوسط فلٹرنگ کو مؤثر طریقے سے جوڑتی ہے۔ یہ قیمتوں کے موڑ کے نقطہ کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ رجحان کے تسلسل کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ متعدد حکمت عملیوں کے مجموعے کے ذریعہ سگنل کی استحکام اور وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ اگر اس حکمت عملی کے استعمال میں مہارت حاصل ہو تو ، یقین ہے کہ حقیقی تجارت میں نمایاں منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
DMIMA(Length_MA, Length_DMI) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos := iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DMI & Moving Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDMIMA = DMIMA(Length_MA,Length_DMI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDMIMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDMIMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )