چلتی اوسط فلٹر کے ساتھ ولیمز٪ R کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-09-19 21:57:46
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی ولیمز٪ آر کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتی ہے اور ایک لچکدار قلیل مدتی تجارتی نظام بنانے کے لئے ایک چلتی اوسط فلٹر شامل کرتی ہے۔ یہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی صورتحال کو واضح طور پر پکڑ سکتی ہے ، جبکہ ایم اے فلٹر زیادہ استحکام کے لئے مارکیٹ کے شور سے بچتا ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. ولیمز %R اور 200 پیریڈ سادہ چلتی اوسط (MA) کا حساب لگائیں۔

  2. جب %R ایک حد سے -50 کی سطح سے اوپر جاتا ہے اور بند کرنا ایم اے سے اوپر ہوتا ہے تو طویل ہوجاتا ہے۔

  3. جب %R ایک حد سے -50 کی سطح سے نیچے گزرتا ہے اور بند کرنا ایم اے سے نیچے ہوتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے۔

  4. اگر طویل ہو تو، بند پوزیشن جب قریب تک پہنچ جائے تو منافع حاصل کریں (اندراج کی قیمت + منافع حاصل کریں) یا سٹاپ نقصان کی سطح (اندراج کی قیمت - سٹاپ نقصان پپس).

  5. اگر مختصر ہو تو ، بند پوزیشن جب قریب پہنچ جائے تو منافع حاصل کریں (اندراج کی قیمت - منافع حاصل کریں) یا اسٹاپ نقصان کی سطح (اندراج کی قیمت + اسٹاپ نقصان پپس) ۔

یہ حکمت عملی ولیمز٪ R کی زیادہ خرید / فروخت کی نوعیت پر فائدہ اٹھاتی ہے ، اور زیادہ قابل اعتماد سگنلز کے لئے ایم اے ٹرینڈ فلٹر کو جوڑتی ہے۔ اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کا منطق آسان اور واضح ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک مکمل قلیل مدتی نظام ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. ولیمز %R مؤثر طریقے سے واضح سگنلز کے ساتھ overbought/oversold کی سطح کی نشاندہی کرتا ہے.

  2. ایم اے فلٹر وِپساؤ سے بچنے کے لیے رجحان تعصب کا اضافہ کرتا ہے۔

  3. لچک کے لئے حسب ضرورت پیرامیٹرز.

  4. ٹریلنگ سٹاپ نقصان زیادہ تر منافع میں تالے.

  5. سادہ، واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان۔ مختصر مدت کی تجارت کے لیے اچھا ہے۔

  6. لچک کے ساتھ متعدد مصنوعات پر لاگو ہوتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. ولیمز ٪R کے پیچھے اثر ہے، کچھ مواقع کھو سکتے ہیں.

  2. ایم اے فلٹر بھی کچھ تاخیر ہے.

  3. زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کے سخت قوانین کچھ رجحانات کو نظر انداز کر سکتے ہیں.

  4. سٹاپ نقصان بہت تنگ whipsaws کی طرف سے روک دیا جا سکتا ہے.

  5. بہت زیادہ سٹاپ نقصان منافع کو محدود کر سکتا ہے۔

  6. پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے.

اصلاح کی ہدایات

  1. اعلی جیت کی شرح کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. دیگر فلٹرز جیسے MACD، KDJ وغیرہ شامل کریں.

  3. مختلف ایم اے کی اقسام کی کوشش کریں جیسے ایکسپونینشیل ایم اے۔

  4. رجحان تعصب شامل کریں، صرف رجحان کی سمت میں تجارت.

  5. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں جیسے متحرک اسٹاپ، چاندی کے باہر نکلنے وغیرہ.

  6. پوزیشن سائزنگ کی کوشش کریں جیسے فکسڈ فریکشنل، مارٹنگل وغیرہ.

  7. بہتر پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی ولیمز %R اوور بک / اوور سیل سگنلز کو ایم اے ٹرینڈ فلٹر کے ساتھ ایک آسان قلیل مدتی نظام میں جوڑتی ہے۔ اس میں اندراج کے واضح سگنل اور اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کی منطق ہے۔ زیادہ استحکام کے لئے پیرامیٹر ٹوننگ ، اشارے کے انتخاب ، اسٹاپ نقصان کے انتظام وغیرہ کے ذریعے مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔ لاگو کرنے اور بڑھانے میں آسان ، یہ حکمت عملی قلیل مدتی تاجروں کے لئے موزوں ہے۔


/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Williams %R Cross Strategy with MA Filter", overlay=true)

// User Inputs
wrLength = input(14, title="Williams %R Length")
crossPips = input(10, title="Cross Threshold (Pips)")
takeProfitPips = input(30, title="Take Profit (Pips)")
stopLossPips = input(20, title="Stop Loss (Pips)")

// Calculate Williams %R
wrHigh = ta.highest(high, wrLength)
wrLow = ta.lowest(low, wrLength)
wr = (wrHigh - close) / (wrHigh - wrLow) * -100

// Calculate 200-period Simple Moving Average
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Entry Conditions
enterLong = ta.crossover(wr, -50 - crossPips) and close > ma200
enterShort = ta.crossunder(wr, -50 + crossPips) and close < ma200

// Exit Conditions
exitLong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitPips / syminfo.mintick)) or close <= (strategy.position_avg_price - (stopLossPips / syminfo.mintick))
exitShort = close <= (strategy.position_avg_price - (takeProfitPips / syminfo.mintick)) or close >= (strategy.position_avg_price + (stopLossPips / syminfo.mintick))

// Order Management
if enterLong
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if enterShort
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if exitLong
    strategy.close("Long")

if exitShort
    strategy.close("Short")


مزید