Uhl MA پر مبنی اڈاپٹیو موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی

جائزہ

Uhl MA سسٹم ایک خود کو اپنانے والی یکساں لائن کراسنگ سسٹم ہے ، جس کا مقصد روایتی یکساں لائن سسٹم کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ یہ سسٹم تیز اوسط اور سست اوسط کراسنگ کا استعمال کرتا ہے جو تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ سست اوسط Uhl کے ابتدائی تجویز کردہ ترمیم شدہ اوسط ((CMA) پر مبنی ہے ، اور تیز اوسط کا استعمال بھی ترمیم شدہ رجحانات پر مبنی ہے جو ترمیم شدہ یکساں لائن کے خیالات پر مبنی ہے۔ سی ٹی ایس) ۔ نظام خود کو اپنانے کے لئے اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل کرتا ہے۔

اصول تجزیہ

اس حکمت عملی کا مرکز Uhl MA اوسط اور CTS اوسط کا حساب ہے۔ Uhl MA اوسط روایتی SMA اوسط کی بنیاد پر نظر ثانی کی جاتی ہے ، اور اس میں تعدیل کے لئے VAR اور تاریخی CMA کے مربع فرق SECMA کو متعارف کرانے کے ذریعہ خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ جب VAR SECMA سے کم ہو تو ، SMA کا تناسب بڑھایا جاتا ہے۔ جب VAR SECMA سے زیادہ ہو تو ، CMA کا تناسب بڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح کچھ شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے اور زیادہ مستحکم لکیری اوسط پیدا ہوتا ہے۔ CTS اوسط Uhl MA اوسط کے حساب سے اسی طرح کی سوچ ہے ، ایس آر سی کی قیمت پر مبنی خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔

کراسنگ کا اصول روایتی یکساں لائن کراسنگ سسٹم کی طرح ہے ، جب سی ٹی ایس اوپر کی طرف سے اول ایم اے کو عبور کرتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب سی ٹی ایس نیچے کی طرف سے اول ایم اے کو عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ایک لچکدار یکساں ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیتا ہے۔

طاقت کا تجزیہ

روایتی اوسط لائن کراسنگ سسٹم کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایک موافقت پذیر اوسط لائن کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور ہلچل کے حالات میں زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ڈیڈ فورکس اور گولڈ فورکس کے مقابلے میں ، موافقت پذیر اوسط لائن کراسنگ میں غلط تجارت کا امکان کم ہے۔ اس کے علاوہ ، تیز اور سست لائنوں کا امتزاج ، بہتر رجحان سازی کے تجارتی مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔ رجحان کے واضح اقسام میں ، حکمت عملی کی کارکردگی بہتر ہے۔

خطرے کا تجزیہ

چونکہ میڈین لائن بنیادی طور پر رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ایک تکنیکی اشارے ہے ، لہذا اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ زلزلے کے حالات میں غلط سگنل پیدا کرنے کا امکان زیادہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر سی ایم اے میڈین لائن کے خود کار طریقے سے حساب کتاب کے طریقہ کار سے پیدا ہوتا ہے ، جو زلزلے کے حالات میں قیمت کے علاقوں میں بھی بند ہوجاتا ہے ، اور غیر ضروری سگنل پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، مناسب پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو غیر مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہو تو ، بہتر تجارتی مواقع سے محروم ہوجائیں یا غلط سگنل کی امکانات میں اضافہ کریں۔

اصلاح کی تجاویز

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

1. سی ایم اے کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں ، تاکہ زلزلے کی صورتحال میں ان کے تصادم سے بچیں ، اور غلط سگنل پیدا کریں۔ اصلاحات کے ل other دوسرے اشارے متعارف کروانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

2. آپٹمائزنگ پیرامیٹرز کی ترتیب ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ کثیر جہتی پیرامیٹرز کو جینیاتی الگورتھم جیسے طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

3. نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں۔

4. دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کو فلٹر کریں ، اور ہلچل کے حالات میں بار بار تجارت سے گریز کریں۔ جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح اشارے ، آر ایف ایم اشارے وغیرہ متعارف کروائیں۔

5. فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنائیں ، جیسے خطرے کی پیمائش ، پوزیشن کنٹرول ، وغیرہ ، تاکہ مجموعی خطرے پر بہتر قابو پایا جاسکے۔

خلاصہ کریں۔

Uhl MA سسٹم ایک بہت ہی جدید سوچنے والی خود کو اپنانے والی مساوی لائن کراسنگ حکمت عملی ہے۔ روایتی حکمت عملی کے مقابلے میں ، متحرک مساوی لائن کو اپنانے سے غلط تجارت کا امکان کم ہوسکتا ہے اور رجحان کو بہتر طور پر پکڑنے کا موقع ملتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، بنیادی طور پر چونکانے والے حالات میں اس کی کارکردگی خراب ہے۔ حساب کتاب کے طریقہ کار کو مزید بہتر بنانے ، دوسرے معاون اشارے کو متعارف کرانے کے ذریعے فلٹرنگ کی اصلاح کے لئے ، بہت زیادہ جگہ باقی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے پر قابو پانا بھی اہم ہے۔ مجموعی طور پر ، Uhl MA حکمت عملی میں ترقی کے اچھے امکانات اور تحقی قدر ہے۔

||

Overview

The Uhl MA system is an adaptive moving average crossover system designed to overcome the deficiencies of traditional MA systems. It uses fast and slow moving averages to generate trading signals, with the slow MA being the corrected MA (CMA) originally proposed by Andreas Uhl and the fast MA being the corrected trend step (CTS) which is also based on the corrected MA. The system adaptively adjusts the MA parameters to achieve more reliable trading signals.

Principle Analysis

The core of this strategy lies in the calculation of Uhl MA and CTS lines. Uhl MA line is an enhancement over the traditional SMA, using variance (VAR) and historical squared deviation (SECMA) to adaptively adjust the weights between SMA and previous CMA. When VAR is less than SECMA, more weight is put on SMA, otherwise more weight is put on CMA. This helps filter out some noise and generate smoother MA. CTS line uses similar adaptive calculation based on SRC price.

The crossover logic is the same as traditional MA systems. A buy signal is generated when CTS crosses above Uhl MA, and a sell signal when crossing below. This forms an adaptive MA trading system.

Advantage Analysis

Compared to traditional MA crossover systems, the biggest advantage of this strategy is the use of adaptive MAs, which can filter some noise and generate more reliable signals in range-bound markets. The adaptive crossover reduces false signals compared to dead cross and golden cross. Also, the fast and slow MA combination allows catching some trend-trading opportunities. From backtest results we can see superior performance in assets with obvious trends.

Risk Analysis

The major risk of this strategy comes from the increased false signals in ranging markets, as MAs are trend-following indicators in nature. This is largely due to the adaptive calculation of CMA, which converges to price ranges in consolidation, generating unnecessary signals. Proper parameter tuning is also a big challenge. Improper parameters may lead to missing good trades or increased false signals.

Optimization Suggestions

The potential optimizations include:

1. Improve CMA calculation to avoid convergence in ranging markets, using other indicators for example.

2. Optimize parameters through multi-variate optimization algorithms like genetic algorithms.

3. Introduce stop loss to control single trade loss.

4. Add filters using other indicators to avoid over-trading in consolidation, such as volatility measures, RFM index etc.

5. Optimize risk management including position sizing, risk metrics to better control overall risk.

Conclusion

The Uhl MA system is a very innovative adaptive MA crossover strategy. Compared to traditional strategies, the dynamic MAs help reduce false signals and better capture trends. But limitations exist in ranging markets. Further improvements in calculation methodology and adding filters hold great potential. Meanwhile, parameter tuning and risk control are also critical. Overall, the Uhl MA strategy has good potential and research value worth further exploration.

[/trans]