EMA اور MACD اشاریوں پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں اشاریہ کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) اور حرکت پذیری اوسط قریب قریب فاصلے ((MACD) دونوں اشارے شامل ہیں جن سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی رجحان سازی کے لئے موزوں ہے ، جس کا مقصد درمیانی مدت کے رجحانات کی پیروی کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
جب تیز رفتار ای ایم اے لائن میں سست رفتار ای ایم اے لائن کو عبور کرتے ہیں اور ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام کالم خالی ہوجاتا ہے تو ، حکمت عملی زیادہ ہوجاتی ہے۔ جب کثیر سرخی کی پوزیشن موجود ہو تو ، نیچے کی طرف جانے والی ٹریکنگ اسٹاپ لائن ترتیب دیں ، اگر قیمت اسٹاپ لائن سے زیادہ گرتی ہے تو ایک خاص تناسب سے اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ کثیر سرخی کی پوزیشن سے باہر نکلیں۔
خاص طور پر ، حکمت عملی 7 دن کے ای ایم اے اور 14 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ای ایم اے کی تعمیر کرتی ہے۔ 12 دن کے ای ایم اے کو 26 دن کے ای ایم اے سے کم کرکے میکڈ حاصل کریں ، پھر 9 دن کے ای ایم اے سے سگنل لائن حاصل کریں۔ جب 7 دن کے ای ایم اے پر 14 دن کے ای ایم اے اور میکڈ قیمت پر سگنل سے گزرتا ہے تو ، زیادہ پوزیشن کھولی جائے۔ اس کے بعد ایک نیچے کی طرف ٹریکنگ اسٹاپ لائن ترتیب دیں ، اور اگر قیمت کسی خاص تناسب سے زیادہ گرتی ہے تو اسٹاپ نقصان سے باہر نکلیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی دونوں اشارے شامل ہیں ، جو جعلی بریکوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں۔ ای ایم اے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے ، ایم اے سی ڈی خرید و فروخت کی پوزیشن کا تعین کرتا ہے ، دونوں کا مجموعہ تجارتی تعدد کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ سگنل کی معیار کو بہتر بناتا ہے۔ ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات سے حاصل ہونے والے منافع کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کیا جاسکتا ہے ، اہم منفی حالات کی صورت میں بروقت اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
ردعمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکمت عملی میں بھی بہتر منافع حاصل کیا جاسکتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکمت عملی میں کچھ لچک ہے۔ حکمت عملی کی تجارت کی فریکوئنسی کم ہے ، جو درمیانی اور طویل مدتی پوزیشنوں کے لئے موزوں ہے۔ حکمت عملی کی رجحان کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اشارے پر مبنی ہے ، اور اس میں بیعانہ کا خطرہ ہے۔ جب مارکیٹ زلزلے کی ایڈجسٹمنٹ کے مرحلے میں ہوتی ہے تو ، ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی بہت سارے جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے زیادہ تجارت اور نقصان ہوتا ہے۔ ٹریکنگ اسٹاپ صرف نیچے کی طرف اثر انداز ہوتا ہے اور اوپر کی طرف جانے کے بعد بڑے پیمانے پر واپسی کا مقابلہ نہیں کرسکتا ہے۔
غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے ای ایم اے کی سائیکل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کے تناسب کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ اسٹاپ نقصان اور بیعانہ کے خطرے کو متوازن کیا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
مختلف ای ایم اے کی مدت کے مجموعے کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے تاکہ حکمت عملی کے لئے زیادہ موزوں مدت کے پیرامیٹرز کو تلاش کیا جاسکے۔
سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے ، جیسے RSI ، KD وغیرہ کو شامل کرکے سگنل فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
مختلف اقسام کے مطابق اسٹاپ نقصان کا تناسب ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے متحرک ٹریکنگ اسٹاپ کو ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
تکنیکی اشارے ، جیسے توڑ ، شکل اور اسی طرح کے ساتھ مل کر ، زیادہ سے زیادہ کھلی پوزیشن اور پوزیشن کی شرائط طے کی جاسکتی ہیں ، تاکہ حکمت عملی زیادہ تخصیص بخش ہو۔
مشین لرننگ متعارف کرایا جاسکتا ہے تاکہ ای ایم اے کو مجموعی رجحانات کا تعین کرنے میں مدد ملے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر کافی مستحکم ہے ، اور اس میں بھیڑ کی منڈیوں میں بھی اچھی آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ تاہم ، اس میں سودے بازی کا خطرہ موجود ہے ، جس میں پیرامیٹرز اور فلٹرنگ کے حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے ل other دوسرے تکنیکی اشارے اور مشین لرننگ جیسے ذرائع کے ساتھ ملایا جاسکے تو اس کا اثر بہتر ہوگا۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک قابل اعتماد ماڈل فراہم کرتی ہے جس میں مقدار کی تجارت ہوتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('EMA and MACD with Trailing Stop Loss',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// EMAs
fastEMA = ta.ema(close, 7)
slowEMA = ta.ema(close, 14)
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.green)
//buyCondition1 = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
buyCondition1 = fastEMA > slowEMA
// DMI and MACD inputs and calculations
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
buyCondition2 = ta.crossover(macd_signal, macd)
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
if (buyCondition1 and buyCondition2 and notInTrade and timePeriod)
strategy.entry(id="Long", direction = strategy.long)
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
//if (sellCondition1 and sellCondition2 and notInTrade and timePeriod)
//strategy.close(id="Close", when = sellCondition1 or sellCondition2)