قیمت کے اتار چڑھاؤ پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی شرح کی عکاسی کرنے والے حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کی ایک متحرک اوسط کا حساب کتاب کرکے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، جس میں اتار چڑھاؤ کی شرح اور اس کی متحرک اوسط کے مابین اس کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب اتار چڑھاؤ کی شرح اوپر سے گزرتی ہے تو نیچے سے گزرنے پر زیادہ نظر آتی ہے ، اور اس کا تعاقب روکنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اے ٹی آر فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ، مخصوص مدت کے اندر اندر حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگائیں۔ اس کے بعد اے ٹی آر کی سادہ حرکت پذیر اوسط ، اتار چڑھاؤ کی شرح کی ایک حرکت پذیر اوسط کے طور پر حساب لگائیں۔ جب اے ٹی آر پر اس کی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتے ہیں تو ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح میں اضافہ سمجھا جاتا ہے ، اور زیادہ حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔ جب اے ٹی آر کے نیچے اس کی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتے ہیں تو ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کم سمجھا جاتا ہے ، اور زیادہ حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔
پوزیشن رکھنے کے دوران ، ایک مقررہ تناسب سے باخبر رہنے والی اسٹاپ پوزیشن قائم کی جاتی ہے ، جس میں قیمت کی تبدیلی کے مطابق اسٹاپ پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، اور اس سے روکنے سے روکنے کے دوران منافع کی حفاظت کی جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ کی حرکت کو اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ذریعہ طے کرتی ہے ، تاکہ شور سے گمراہ نہ ہو۔ جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو زیادہ دیکھنا ، اور جب گرتا ہے تو زیادہ دیکھنا ، ہیجنگ آپریشن کو لاگو کرنا۔ ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کو روکنے کے لئے پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے ، جو منافع کی حفاظت کے ساتھ ساتھ غیر ضروری اسٹاپ نقصانات کو کم کرنے کے قابل ہے۔
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی صرف ایک اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے پر مبنی ہے ، جس میں کچھ تاخیر ہے۔ اور اسٹاپ نقصان کی نگرانی صرف قیمتوں میں منفی سمت میں ہونے والی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتی ہے ، جس سے منافع کی واپسی کی حفاظت نہیں کی جاسکتی ہے۔ جب قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو توڑ دیا جاسکتا ہے ، جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔
اے ٹی آر اور اوسط لائن کے دورانیہ کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، یا دوسرے اشارے کو جامع فیصلے کے لئے شامل کیا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کا طریقہ متحرک اسٹاپ میں بھی تبدیل کیا جاسکتا ہے ، جس میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق اسٹاپ نقصان کی مقدار کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اے ٹی آر اور اوسط لکیری دورانیہ کے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کو آزمائیں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
حکمت عملی کے مجموعے کو تشکیل دینے اور حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے کے فیصلے شامل کریں۔
متحرک اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی مرتب کریں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق اسٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کریں۔
فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ، مختلف اقسام کے لئے مختلف پوزیشن سائز مقرر کیے جاسکتے ہیں۔
مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے نقطہ نظر کا تعین کرنے میں معاون ہے۔
اعلی درجے کی اوسط اشارے کے ساتھ مل کر ، بڑے پیمانے پر رجحانات کی سمت کی نشاندہی کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مارکیٹ کی نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ آسان اور براہ راست ہے ، لیکن صرف ایک ہی اشارے پر انحصار کرنے میں آسانی سے محدود ہے۔ متعدد اشارے کے فیصلے اور اصلاح کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے متعارف کرانے سے حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر تجارت کرنے کا ایک طریقہ پیش کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/08/2018
// The Volatility function measures the market volatility by plotting a
// smoothed average of the True Range. It returns an average of the TrueRange
// over a specific number of bars, giving higher weight to the TrueRange of
// the most recent bar.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Backtest", shorttitle="Volatility")
Length = input(10, minval=1)
LengthMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xATR = atr(Length)
nRes = ((Length - 1) * nz(nRes[1], 0) + xATR) / Length
xMARes = sma(nRes, LengthMA)
pos = iff(nRes < xMARes, 1,
iff(nRes > xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Volatility")
plot(xMARes, color=red, title="MA")