کثیر العوامل الٹ تجارتی پورٹ فولیو حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی متعدد ریورسل انڈیکیٹرز کے امتزاج سے قیمت میں ریورسل سگنل ظاہر ہونے پر مخالف پوزیشن لیتی ہے، اور یہ ایک ریورسل قسم کی الگورتھمک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
-
سب سے پہلے 123 ریورسل سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے قیمت میں ریورسل سگنل کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ نظام قیمت کے لگاتار دو بار کے تعلق اور Stochastic انڈیکیٹر کو ملا کر ریورسل کا پتہ لگاتا ہے۔
-
اس کے بعد فاسٹ سلو کرٹوسس (FSK) انڈیکیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے جو مارکیٹ کی جذباتی کیفیت میں ریورسل کا تعین کرتا ہے۔ یہ انڈیکیٹر موومنٹم کی سرعت کے ذریعے مارکیٹ میں خرید و فروخت کے جذبے کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔
-
123 ریورسل سسٹم اور FSK ریورسل انڈیکیٹر کو ملا کر جب دونوں ایک ساتھ ریورسل سگنل دے رہے ہوں تو مخالف پوزیشن لی جاتی ہے۔
-
ریورس ٹریڈنگ کا اختیار بھی ہے، یعنی جب اصل سگنل لمبی (لانگ) پوزیشن کا ہو تو چھوٹی (شارٹ) پوزیشن لی جائے، اور جب اصل سگنل چھوٹی پوزیشن کا ہو تو لمبی پوزیشن لی جائے۔
فوائد کا تجزیہ
-
متعدد عوامل کا امتزاج سگنل کی درستگی کو بڑھاتا ہے اور کسی ایک انڈیکیٹر کے غلط سگنل سے بچاتا ہے۔
-
123 ریورسل سسٹم اور FSK انڈیکیٹر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، جس سے مختلف وقتی جہتوں میں ریورسل کے مواقع پکڑے جا سکتے ہیں۔
-
ریورس ٹریڈنگ سے تیز رفتار مارکیٹ ریورسل میں منافع کمایا جا سکتا ہے۔
-
متعدد ریورسل عوامل استعمال کرنے سے حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
-
سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ہے، جو مقداری ٹریڈنگ کے نئے سیکھنے والوں کے لیے موزوں ہے۔
خطرات کا تجزیہ
-
ریورسل سگنل میں غلط تشخیص ممکن ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔
-
ریورسل کے وقت کی درست شناخت نہ ہونے کی صورت میں چوٹی یا نچلی سطح پر ٹریڈنگ کا خطرہ ہے۔
-
ریورس ٹریڈنگ جب رجحان جاری رہتا ہے تو نقصان کا باعث بنتی ہے۔
-
پیرامیٹرز کی غلط اصلاح سے اوور فٹنگ کا خطرہ ہے۔
-
زیادہ تعدد والی ٹریڈنگ سے زیادہ ٹریڈنگ لاگت برداشت کرنی پڑ سکتی ہے۔
بہتری کے ممکنہ راستے
-
دیگر ریورسل عوامل جیسے RSI، KD وغیرہ شامل کرکے امتزاج کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔
-
پیرامیٹرز کو بہتر بنا کر انڈیکیٹرز کی حساسیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
-
رجحان کی فلٹرنگ شامل کی جا سکتی ہے تاکہ مخالف رجحان میں ٹریڈنگ سے بچا جا سکے۔
-
متحرک پوزیشن سائز مینجمنٹ کا استعمال کرکے سرمائے کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
-
سٹاپ لاس کی حکمت عملی کو بہتر بنا کر فی ٹریڈ نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔
-
ٹریڈنگ لاگت کے اثرات کا جائزہ لے کر بہت زیادہ تعدد والی ٹریڈنگ کو کم کیا جا سکتا ہے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی 123 ریورسل سسٹم اور FSK انڈیکیٹر کے امتزاج سے قیمت کے ریورسل پر مخالف ٹریڈنگ کرتی ہے۔ اس سے غلط سگنلز کو فلٹر کیا جا سکتا ہے اور درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم، ریورسل حکمت عملیوں کو ریورسل کی غیر یقینی صورتحال کے خطرے کا سامنا ہے۔ پیرامیٹرز کو مسلسل بہتر بنانے، پوزیشن سائز اور ٹریڈنگ کی تعدد کو مناسب طریقے سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خطرے کو کم کیا جا سکے اور استحکام میں اضافہ ہو۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1