انکولی سپر ٹرینڈ چینل ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-09-20 15:17:51
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی ڈبل لیئر سپر ٹرینڈ چینلز بناتی ہے اور جب قیمت چینلز سے گزرتی ہے تو تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ موافقت پذیر اثر کے ل price قیمت کی اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتے ہوئے چینل کی چوڑائی کو بھی ایڈجسٹ کرتی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. قیمت معیاری انحراف اور اتار چڑھاؤ ATR کا حساب لگائیں، چینل کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کا استعمال کریں.

  2. دو تہوں والے سپر ٹرینڈ چینلز بنائیں، جس میں اندرونی پرت زیادہ حساس اور بیرونی پرت زیادہ مستحکم ہو۔

  3. جب قیمت اندرونی یا بیرونی چینل کو توڑتی ہے تو خرید / فروخت کے سگنل پیدا کریں.

  4. ڈبل چینل کی ساخت کچھ جھوٹے بریک آؤٹ فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے.

  5. اے ٹی آر اتار چڑھاؤ چینل کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو موافقت پذیر اثر کے ل wider وسیع ہوتا ہے۔

فوائد

  1. سپر ٹرینڈ چینلز رجحانات کو ٹریک کرنے میں آسان اور موثر ہیں۔

  2. ڈبل چینل غلط بریک آؤٹ فلٹر کرتا ہے اور سگنل کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہے۔

  3. اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹمنٹ چینلز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق بناتا ہے.

  4. سادہ پیرامیٹر ٹیوننگ کے ساتھ لاگو کرنے کے لئے آسان.

  5. بصری چینلز اور بریکآؤٹس بدیہی تجارتی سگنل بناتے ہیں۔

خطرات

  1. بریک آؤٹ سگنل غلط سگنل پیدا کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں غیر ضروری نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  2. یہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے میں ناکام رہتا ہے، مخالف رجحان کی تجارت کے خطرات.

  3. موافقت پذیر ایڈجسٹمنٹ بہت حساس ہوسکتی ہے، زیادہ سے زیادہ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ.

  4. نامناسب پیرامیٹر کی اصلاح سے اوور فٹنگ ہوتی ہے۔

  5. ایک رجحان کے بعد کی حکمت عملی کے طور پر، یہ رینج سے منسلک مارکیٹوں میں جدوجہد کرتا ہے.

بہتری

  1. ٹیسٹ پیرامیٹرز موافقت کے اثر پر اثرات.

  2. اہم رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ایم اے کو شامل کریں.

  3. جھوٹے بھاگنے سے بچنے کے لئے بھاگنے کی تصدیق کو بہتر بنائیں.

  4. اسٹاپ نقصان کو ہر تجارت پر نقصان کی حد میں شامل کریں.

  5. تجارتی تعدد پر چینل ٹیوننگ کا جائزہ لیں.

  6. پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی قیمت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے موافقت پذیر ڈبل سپر ٹرینڈ چینلز کا استعمال کرتی ہے۔ یہ رجحانات کو ٹریک کرنے میں آسان اور بدیہی ہے۔ لیکن خطرات میں غلط بریک آؤٹ اور غلط رجحان کی سمت شامل ہیں۔ مزید پیرامیٹر ٹیوننگ اور اضافی میکانزم حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں ، جس سے یہ ایک مضبوط رجحان کی پیروی کرنے والا نظام بن جاتا ہے۔


/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SuperTrend Cloud Strategy", shorttitle="SuperTrend Cloud Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital = 1000)

//Inputs
multi = input(title="Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3, minval=1)
period = input(title="Period", type=input.integer, step=1, defval=10, minval=1)
SelfAdjust = input(title="Self-Adjusting", type=input.bool, defval = false)


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

dev = stdev(close, period)
stdDev = (dev / close) * 100 + 1
MultDev = SelfAdjust ? multi * stdDev : multi

up_lev1 = hl2 - MultDev * atr(period)
dn_lev1 = hl2 + MultDev * atr(period)
up_lev2 = hl2 - (MultDev * 2 * atr(period))
dn_lev2 = hl2 + (MultDev * 2 * atr(period))

up_trend1 = 0.0
up_trend1 := close[1] > up_trend1[1] ? max(up_lev1, up_trend1[1]) : up_lev1
up_trend2 = 0.0
up_trend2 := close[1] > up_trend2[1] ? max(up_lev2, up_trend2[1]) : up_lev2

down_trend1 = 0.0
down_trend1 := close[1] < down_trend1[1] ? min(dn_lev1, down_trend1[1]) : dn_lev1
down_trend2 = 0.0
down_trend2 := close[1] < down_trend2[1] ? min(dn_lev2, down_trend2[1]) : dn_lev2

trend1 = 0
trend1 := close > down_trend1[1] ? 1: close < up_trend1[1] ? -1 : nz(trend1[1], 1)
trend2 = 0
trend2 := close > down_trend2[1] ? 1: close < up_trend2[1] ? -1 : nz(trend2[1], 1)

st_line1 = trend1 == 1 ? up_trend1 : down_trend1
st_line2 = trend2 == 1 ? up_trend2 : down_trend2

// Plotting
plot1 = plot(st_line1, color = trend1 == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 1, title = "SuperTrend 1")
plot2 = plot(st_line2, color = trend2 == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 1, title = "SuperTrend 2")
fill(plot1, plot2, color = color.aqua, title = "Cloud")

buy = crossover(close, st_line1) and close > st_line2 or crossover(close, st_line2) and close > st_line1
sell = crossunder(close, st_line1) and close < st_line2 or crossunder(close, st_line2) and close < st_line1

if(buy and time_cond)
    strategy.entry("long", long = true , comment="long")

if (close < st_line1 and time_cond or close < st_line2 and time_cond)
    strategy.close("long")
    
if (not time_cond)
    strategy.close_all()





 


مزید