قیمت کے رگڑ زون پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مختلف علاقوں میں قیمتوں کے قیام کے وقت کا حساب لگاتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا قیمت نئی مزاحمت سے پاک علاقوں میں داخل ہوئی ہے یا نہیں ، اور مزاحمت سے پاک علاقوں میں رجحانات کی پیروی کرنے والے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔
حکمت عملی کا اصول
پچھلے N ادوار کے دوران ، قیمتوں کی موجودہ سطح کے قریب رہنے کا تناسب ، جس کی قیمتوں میں رگڑ کی پیمائش کے طور پر حساب لگائیں۔
اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا قیمتیں کم رگڑ والے علاقوں میں داخل ہوتی ہیں جن میں پچھلے کچھ عرصے سے کم قیام ہوتا ہے ، جس میں سگنل پیدا کرنے کے لئے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے۔
تیزی سے بڑھتی ہوئی متحرک اوسط کا استعمال کرتے ہوئے حالیہ رجحان کی سمت کا تعین کریں ، اور جب کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے تو رجحان کی تجارت کریں۔
جب قیمتوں میں اعلی رگڑ کے علاقے میں واپسی ہوتی ہے تو ، پیش گوئی کا رجحان معطلی سے باہر نکل جاتا ہے۔
ٹرانزیکشن پیرامیٹرز اپنی مرضی کے مطابق ہیں، بشمول رگڑ زون فیصلے کا دورانیہ، زون میں داخل ہونے کا راستہ وغیرہ۔
طاقت کا تجزیہ
قیمتوں میں رگڑ کی سطح کا استعمال کرتے ہوئے ، مزاحمت کے بغیر علاقوں کا تعین کریں اور ہلچل والے علاقوں سے گریز کریں۔
فوری اوسط لائن حالیہ رجحانات کو ٹریک کرتا ہے ، اور فیصلہ کن سمتوں کو جوڑتا ہے۔
قیمتوں میں رگڑ کے علاقوں کو ظاہر کرنے کے لئے بصری انٹرفیس
ڈیفالٹ پیرامیٹرز کو کریپٹوکرنسی ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کے لئے بہتر بنایا گیا ہے۔
پالیسی کے قواعد سادہ اور واضح ہیں، ان کو سمجھنا اور تبدیل کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
قیمتوں میں رگڑ کی پیمائش قیمتوں کے رجحان کی مکمل پیش گوئی نہیں کرتی ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹائم لائن نہیں ہے۔
مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لئے غیر موثر طریقے سے.
آپٹمائزیشن کے دوران ممکنہ طور پر زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہے۔
مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلیوں کے دوران، فکسڈ پیرامیٹرز کا اثر کم ہوسکتا ہے.
اصلاح کی سمت
قیمتوں میں رگڑ کی پیمائش کے لئے مختلف دورانیہ پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کریں۔
اوسط کی مختلف اقسام کا جائزہ لیں اور حالیہ رجحانات کا اندازہ لگائیں۔
حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے بغیر کسی مزاحمت کے علاقے کو توڑنے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو شامل کریں اور ٹریڈنگ کے خطرے کا انتظام کریں۔
متحرک پیرامیٹرز پر غور کریں اور مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھالیں۔
مزید اقسام اور دورانیوں میں جانچ پڑتال کی جائے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رگڑ کی سطح کو تلاش کرکے اعلی امکان کے رجحان کے پھوٹ پڑنے والے علاقوں میں تجارت کرنے کے لئے کچھ فوائد ہیں۔ لیکن اس میں پیرامیٹرز کی مقررہ حدود بھی ہیں۔ متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح ، رسک مینجمنٹ وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور موثر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//made for 30m chart with BTCUSD or other cryptocurrency
strategy("LUBE",overlay=false )
friction=0.0
barsback=input(500,"bars back to measure friction",step=100)
flevel=input(50,"0-100 friction level to stop trade",step=2)
tlevel=input(-10,"pic lower than 0 to number selected above to initiate trade",step=2)
fl=flevel/100
tl=tlevel/100
for i = 1 to barsback
friction := if high[i] >= close and low[i] <= close
friction+(1+barsback)/(i+barsback)
else
friction
range=input(100,"bars back to measure lowest friction",step=10)
lowf = lowest(friction,range)
highf = highest(friction,range)
midf = (lowf*(1-fl)+highf*fl)
lowf2 = (lowf*(1-tl)+highf*tl)
plot(friction)
m=plot(midf[5],color=color.red)
l=plot(lowf2[5],color=color.white)
h=plot(highf[5],color=color.white)
fill(l,h,color.white)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
//FIR Filter
_fir(src) =>
(4 * src + 3 * nz(src[1]) + 2 * nz(src[2]) + nz(src[3])) / 10
fir = _fir(src)
trend = fir > fir[1]? 1:-1
//bgcolor(trend==1?color.lime:color.red,transp=50)
long=friction<lowf2[5] and trend == 1
short=friction<lowf2[5] and trend == -1
end=friction > midf[5]
keeplong=0
keeplong:=long?1:nz(keeplong[1])
keeplong:=short or end?0:keeplong
keepshort=0
keepshort:=short?1:nz(keepshort[1])
keepshort:=long or end?0:keepshort
bgcolor(keeplong==1?color.lime:keepshort==1?color.red:na,transp=50)
leverage=input(2,"leverage",step=.5)
enableshort=input(true,"enable shorts?")
barcount=0
barcount:=nz(barcount[1])+1
contracts=min(max(.000001,(strategy.equity/close)*leverage),50000)
strategy.entry("Long",strategy.long,when=long and barcount>20, qty=contracts)
strategy.close("Long",when=short or end )
strategy.entry("Short",strategy.short,when=short and enableshort==true and barcount>20, qty=contracts)
strategy.close("Short",when=(long or end) and enableshort==true)
alertcondition(keeplong==1 and keeplong[1]==0,"LONG")
alertcondition(keepshort==1 and keepshort[1]==0,"SHORT")
alertcondition((keeplong[1]==1 or keepshort[1]==1) and (keeplong==0 and keepshort==0),"CLOSE TRADE")