لانگ اور شارٹ چینلز پر مبنی بیک ٹیسٹنگ ٹریڈنگ سٹریٹیجی
خلاصہ
یہ حکمت عملی ایک کثیر/منفی چینل بنانے اور چینل بریک آؤٹ کی بنیاد پر سسٹم بیک ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو ٹرینڈ بریک آؤٹ کی قسم کی تجارتی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
-
ایک مخصوص مدت کے اندر سب سے زیادہ قیمت سے تیزی کا چینل اور سب سے کم قیمت سے مندی کا چینل بنایا جاتا ہے۔
-
جب قیمت اوپری چینل لائن کو توڑتی ہے تو خریداری کی جاتی ہے۔
-
جب قیمت نچلی چینل لائن کو توڑتی ہے تو فروخت کی جاتی ہے۔
-
بیک ٹیسٹنگ کے لیے وقت کی حد مقرر کی جا سکتی ہے تاکہ حکمت عملی کی تصدیق ہو سکے۔
-
چینل بریک آؤٹ کے ذریعے تجارت کی جاتی ہے، حکمت عملی کے قواعد سادہ اور واضح ہیں۔
فوائد کا تجزیہ
-
کثیر/منفی چینل مارکیٹ کے رجحان کو واضح طور پر متعین کر سکتے ہیں۔
-
چینل لائن توڑنے کے بعد رجحان میں اضافے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔
-
بیک ٹیسٹنگ سے تاریخی مارکیٹ میں حکمت عملی کی کارکردگی کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔
-
چینل بریک آؤٹ کے تجارتی خیال کو آسانی سے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔
-
کوڈ نسبتاً سادہ ہے، جس میں ترمیم اور اصلاح آسان ہے۔
خطرات کا تجزیہ
-
توڑنے کے بعد جھوٹی بریک آؤٹ (False Breakout) کا کال بیک خطرہ موجود ہے۔
-
سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کو مؤثر طریقے سے مرتب نہیں کیا جا سکتا۔
-
چینل کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔
-
بیک ٹیسٹنگ کے نتائج میں اصلاح کا تعصب (Optimization Bias) ہو سکتا ہے۔
-
حقیقی مارکیٹ میں عمل درآمد کے وقت کارکردگی میں بڑا فرق ہو سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
-
بہترین پیرامیٹر سیٹ تلاش کرنے کے لیے مختلف پیرامیٹرز کی جانچ کریں۔
-
جھوٹی بریک آؤٹ کو فلٹر کرنے کے لیے دیگر عناصر کا مجموعہ شامل کریں۔
-
سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کا طریقہ کار قائم کریں۔
-
بیک ٹیسٹنگ ڈیٹا کو مناسب طریقے سے پروسیس کریں تاکہ ڈیٹا کا تعصب ختم ہو سکے۔
-
مختلف مارکیٹ ماحول میں بیک ٹیسٹنگ اور تصدیق کریں۔
-
حقیقی مارکیٹ کے پیرامیٹرز مرتب کرنے کے لیے نقلی حقیقی مارکیٹ (Simulated Live) میں تصدیق کریں۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی سادہ بریک آؤٹ چینل کے اصولوں پر مبنی بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے کام کرتی ہے، جسے انجام دینا آسان ہے، لیکن استحکام بڑھانے کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز میں تبدیلی، رسک کنٹرول وغیرہ کے ذریعے مزید بہتری لا کر اسے ایک قابل اعتماد بریک آؤٹ تجارتی نظام بنایا جا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//strategy(title = "Backtest Donchian Teixeira", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 2.50, precision = 2, calc_on_every_tick = true, pyramiding = 0, initial_capital = 10000)
testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")- 1